Скачать MetaTrader 5

Конкурс моделей-предсказателей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Не нашел нужную программу? Закажи ее!
Vladimir
5905
Vladimir 2009.05.05 23:06 

Если у вас есть модель рыночных цен, пожалуйста поместите здесь её предсказания. Например, EURUSD, 1H, предсказания на 3 дня вперёд.

Vladimir
5905
Vladimir 2009.05.06 02:52  

Вот мое предсказание основанное на экстраполяции ряда Фурье

Neutron
2826
Neutron 2009.05.06 03:13  

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.

Vladimir
5905
Vladimir 2009.05.06 06:06  
Neutron писал(а) >>

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.

Вы всё правильно говорите и возражать я не буду: чем дальше прогноз тем меньше точность, прогноз амплитуды движения менее точен чем прогноз направления. Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь если учесть что прогнозируемый размер шага не точен, да и направление шага предсказывается с вероятностью <60%. Я пытался найти модель рынка, которая была позволяля бы предсказывать нарпавления и размеры более чем одного шага с высокой точностью. После более двух лет поисков мне так и не удалось найти такую модель. Этим топиком я пытаюсь найти трейдеров, у которых есть такая работающая модель. Мне не важно знать детали этих моделей. Мне достаточно знать что они существуют. Тогда я буду продолжать битьтся в этом направлении. Если таких моделей нет, то похороню эту идею.

Мой график включает ВЧ составляющую потому что я преобразую данные в стохастический ряд x[i]/x[i+1]-1. Подгонка ряда Фурье к такому ряду требует ВЧ составляющие чтобы получить более или менее приемлемую ошибку подгонки.

Neutron
2826
Neutron 2009.05.06 06:47  
gpwr писал(а) >>

Этим топиком я пытаюсь найти трейдеров, у которых есть такая работающая модель.

Поверте, это вопрос только веры!

Знание, тут однозначно говорит о невозможности реализации подобной схемы прогноза.

И что за утверждение: "Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь..." ? Именно тут и сделаешь. По крайней мере, это не противоречит здравому смыслу и математике.

Сергей
2481
Сергей 2009.05.06 09:21  
gpwr >>:

Если у вас есть модель рыночных цен, пожалуйста поместите здесь её предсказания. Например, EURUSD, 1H, предсказания на 3 дня вперёд.

В соседней теме ответил. приму участие (по готовности), если измените суть темы (например, как предлагал в аналогичной ветке https://forum.mql4.com/ru/20423): Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени


Не имеет никакого смысла устраивать конкурс. Для того, что бы это было конкурсом и конкурсом интересным, нужно вырабатывать критерии победы, правила и и прочую хрень ... Зачем Вам это нужно?

Иван Корнилов
544
Иван Корнилов 2012.04.12 10:20  
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.
Mikhail Dovbakh
4275
Mikhail Dovbakh 2012.04.12 13:00  
excelf:
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.

Кто мешает некромантикам смотреть профиль постящих и искать в опубликованных постах, вначале...

;)

fozi
2926
fozi 2012.04.12 13:18  
на 3 дня это очень много. А на один день можно ?
Rorschach
717
Rorschach 2012.04.12 15:57  
Фурье хорошо использовать, например, для распознавания патерна, а для предикта достаточно линейной регрессии (если верить уважаемым людям).
Nikolay Demko
12465
Nikolay Demko 2012.04.12 17:41  
avatara:

Кто мешает некромантикам смотреть профиль постящих и искать в опубликованных постах, вначале...

;)

Чего так некромантикам сразу, gpwr иногда появляется на форуме, вот на пятом в ноябре прошлого года был :)

Вулкан считается действующим если в истории человечества отражены упоминания о его извержениях.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий