Скачать MetaTrader 5

Конкурс моделей-предсказателей

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir
6264
Vladimir  

Если у вас есть модель рыночных цен, пожалуйста поместите здесь её предсказания. Например, EURUSD, 1H, предсказания на 3 дня вперёд.

Vladimir
6264
Vladimir  

Вот мое предсказание основанное на экстраполяции ряда Фурье

Neutron
2826
Neutron  

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.

Vladimir
6264
Vladimir  
Neutron писал(а) >>

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.

Вы всё правильно говорите и возражать я не буду: чем дальше прогноз тем меньше точность, прогноз амплитуды движения менее точен чем прогноз направления. Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь если учесть что прогнозируемый размер шага не точен, да и направление шага предсказывается с вероятностью <60%. Я пытался найти модель рынка, которая была позволяля бы предсказывать нарпавления и размеры более чем одного шага с высокой точностью. После более двух лет поисков мне так и не удалось найти такую модель. Этим топиком я пытаюсь найти трейдеров, у которых есть такая работающая модель. Мне не важно знать детали этих моделей. Мне достаточно знать что они существуют. Тогда я буду продолжать битьтся в этом направлении. Если таких моделей нет, то похороню эту идею.

Мой график включает ВЧ составляющую потому что я преобразую данные в стохастический ряд x[i]/x[i+1]-1. Подгонка ряда Фурье к такому ряду требует ВЧ составляющие чтобы получить более или менее приемлемую ошибку подгонки.

Neutron
2826
Neutron  
gpwr писал(а) >>

Этим топиком я пытаюсь найти трейдеров, у которых есть такая работающая модель.

Поверте, это вопрос только веры!

Знание, тут однозначно говорит о невозможности реализации подобной схемы прогноза.

И что за утверждение: "Большинство прогнозов ограничивается одним шагом вперёд. Но с таким прогнозом много денег не сделаешь..." ? Именно тут и сделаешь. По крайней мере, это не противоречит здравому смыслу и математике.

Сергей
2481
Сергей  
gpwr >>:

Если у вас есть модель рыночных цен, пожалуйста поместите здесь её предсказания. Например, EURUSD, 1H, предсказания на 3 дня вперёд.

В соседней теме ответил. приму участие (по готовности), если измените суть темы (например, как предлагал в аналогичной ветке https://forum.mql4.com/ru/20423): Тестирование Систем прогнозирования в реальном времени


Не имеет никакого смысла устраивать конкурс. Для того, что бы это было конкурсом и конкурсом интересным, нужно вырабатывать критерии победы, правила и и прочую хрень ... Зачем Вам это нужно?

Иван Корнилов
567
Иван Корнилов  
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.
Mikhail Dovbakh
5717
Mikhail Dovbakh  
excelf:
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.

Кто мешает некромантикам смотреть профиль постящих и искать в опубликованных постах, вначале...

;)

fozi
2927
fozi  
на 3 дня это очень много. А на один день можно ?
Rorschach
717
Rorschach  
Фурье хорошо использовать, например, для распознавания патерна, а для предикта достаточно линейной регрессии (если верить уважаемым людям).
Nikolay Demko
12900
Nikolay Demko  
avatara:

Кто мешает некромантикам смотреть профиль постящих и искать в опубликованных постах, вначале...

;)

Чего так некромантикам сразу, gpwr иногда появляется на форуме, вот на пятом в ноябре прошлого года был :)

Вулкан считается действующим если в истории человечества отражены упоминания о его извержениях.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий