Конкурс моделей-предсказателей - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чего так некромантикам сразу, gpwr иногда появляется на форуме, вот на пятом в ноябре прошлого года был :)
Вулкан считается действующим если в истории человечества отражены упоминания о его извержениях.
Некромантики почти романтики!
С наступающим!
а что касается забаненых?
тоже себе Дон-Кихоты
:)
ветка 2009 года всуе
Вот мое предсказание основанное на экстраполяции ряда Фурье
Этот прогноз сделан вручную, или же доступен какой либо автоматизированный метод для расчета "экстраполяции ряда Фурье"?
Спасибо.
Этот прогноз сделан вручную, или же доступен какой либо автоматизированный метод для расчета "экстраполяции ряда Фурье"?
Спасибо.
Мне достаточно знать что они существуют. Тогда я буду продолжать битьтся в этом направлении. Если таких моделей нет, то похороню эту идею.
В своей ветке "Эконометрика: прогноз на один шаг вперед" я занимался построением "правильной" модели, пытаясь из правильности получить предсказательную способность модели. Там было показано, что правильность модели не связана с прогнозом в рамках той "правильности"№, которая использовалась в топике.
Вопрос остался открытым и я оборвал ветку.
Но имеются работы, которые называют проблему, которая сводит на нет "правильность" модели - наличие точек излома (breakpoints) в котире. Если Вы в своей модели решаете эту проблему хотя бы частично, то Ваша модель будет обладать предсказательной способностью. Фурье никаких проблем не решает - это доподлинно известно.
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.
gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.
Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?
Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.
Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.
Прокоментируйте пожалуйста.
Мои маленькие 5 копеек.
Это всё действительно так, если говорить о прогнозе "в лоб". Однако существуют такие виды моделей, у которых прогностическая ценность РАСТЕТ с увеличением горизонта (разумеется, до нек. предела, потом конечно же падает снова), как это не передоксально. Вот, один из примеров такого явления (но не более чем пример) - стохастический резонанс (погуглите)
Пропал давно. Звонил на мобильник - не отвечает. Занят, наверно, или резко разбогател и больше ему Форекс не нужен. :-))
Занят был, работа, семья. Ваши звонки на мой мобильник почему то не получил. Извините. Форекс пока временно забросил. Предсказаниями не занимаюсь. Интересующихся моими созданиями отправляю в коду базу: в поисковике, в поле "Укажите логин автора" укажите gpwr, нажмите поиск, слева нажмите на code base. Есть также кое что на mql5. Те кто глубоко разбираются в математике поймут что предсказания возможны если известны вероятностные распределения шума и источника сигнала. В большинстве случаев народ предполагает Гауссовское распределение шума, откуда вытекает метод наименьших квадратов и уйма методов регрессии (Фурье, полиномные, и т.п.), которые на форексе не работают. Пока никто научно не показал что на форексе есть шум и что сигнал. Вполне возможно что всё там шум. Хотя спорить и отстаивать свою точку зрения не собираюсь.
Успехов всем. Пропадаю опять.
P.S. В чемпионате 2011 года очень понравился советник Тима. Потом нашёл его вебсайт, на котором была ссылка на где была показана история его советника после чемпионата - полный слив в январе 2012 года. Граалей нет!