Скачать MetaTrader 5

Конкурс моделей-предсказателей - страница 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Mikhail Dovbakh
5482
Mikhail Dovbakh  
Urain:

Чего так некромантикам сразу, gpwr иногда появляется на форуме, вот на пятом в ноябре прошлого года был :)

Вулкан считается действующим если в истории человечества отражены упоминания о его извержениях.

Некромантики почти романтики!

С наступающим!

а что касается забаненых?

тоже себе Дон-Кихоты

:)

ветка 2009 года всуе

ph3onix
219
ph3onix  
gpwr:

Вот мое предсказание основанное на экстраполяции ряда Фурье

Этот прогноз сделан вручную, или же доступен какой либо автоматизированный метод для расчета "экстраполяции ряда Фурье"?

Спасибо.

Mikhail Dovbakh
5482
Mikhail Dovbakh  
ph3onix:

Этот прогноз сделан вручную, или же доступен какой либо автоматизированный метод для расчета "экстраполяции ряда Фурье"?

Спасибо.

Вам опять ссылку запостить?
СанСаныч Фоменко
6687
СанСаныч Фоменко  
gpwr:

Мне достаточно знать что они существуют. Тогда я буду продолжать битьтся в этом направлении. Если таких моделей нет, то похороню эту идею.

В своей ветке "Эконометрика: прогноз на один шаг вперед" я занимался построением "правильной" модели, пытаясь из правильности получить предсказательную способность модели. Там было показано, что правильность модели не связана с прогнозом в рамках той "правильности"№, которая использовалась в топике.

Вопрос остался открытым и я оборвал ветку.

Но имеются работы, которые называют проблему, которая сводит на нет "правильность" модели - наличие точек излома (breakpoints) в котире. Если Вы в своей модели решаете эту проблему хотя бы частично, то Ваша модель будет обладать предсказательной способностью. Фурье никаких проблем не решает - это доподлинно известно.

СанСаныч Фоменко
6687
СанСаныч Фоменко  
Вот аттач с соседней ветки по этому поводу.
Файлы:
Vadim Zhunko
5226
Vadim Zhunko  
excelf:
gpwr - а можете поделиться своими наработками, например индикатор прикрепить который картинку рисует ? Я тоже когда то сделал предсказывающий индикатор https://www.mql5.com/ru/code/9606.
Пропал давно. Звонил на мобильник - не отвечает. Занят, наверно, или резко разбогател и больше ему Форекс не нужен. :-))
Jeremy Falcon
181
Jeremy Falcon  
Neutron:

gpwr, у меня к вам, надеюсь, резонный вопрос.

Предположим, что точность рогноза цвета следущей свечи каким-то методом - аж 90% (что для реального рынка невозможно). Понятно так же, что точность рогноза на два шага вперёд будет ниже, а на 10 - ещё хуже. На вашем рисунке вы приводите прогноз на сотню баров вперёд. Оценим достоверность такого прогноза на конце прогнозного ряда Р=р^100=0.9^100=2*10^-5 т.е. почти ноль. Какой тогда смысл удерживать на рис. высокочастотную составляющую, информативность которой стремится к нулю уже на втором отсчёте?

Это я коснулся вопроса прогноза знака следущего бара, остаётся ещё открытым вопрос точности прогноза его амплитуды... Короче, всё это вместе, даст адский коктейль, который экспоненциально расходится по мере удаления от точки старта прогноза, и уже, как правило, на втором отсчёте, его ценность нулевая.

Или у вас всё не так и точность прогноза 0.9999 что позволяет отодвигать горизонт достоверности на сотню баров.

Прокоментируйте пожалуйста.


Мои маленькие 5 копеек.

Это всё действительно так, если говорить о прогнозе "в лоб". Однако существуют такие виды моделей, у которых прогностическая ценность РАСТЕТ с увеличением горизонта (разумеется, до нек. предела, потом конечно же падает снова), как это не передоксально. Вот, один из примеров такого явления (но не более чем пример) - стохастический резонанс (погуглите)

Vladimir
6153
Vladimir  
Zhunko:
Пропал давно. Звонил на мобильник - не отвечает. Занят, наверно, или резко разбогател и больше ему Форекс не нужен. :-))


Занят был, работа, семья. Ваши звонки на мой мобильник почему то не получил. Извините. Форекс пока временно забросил. Предсказаниями не занимаюсь. Интересующихся моими созданиями отправляю в коду базу: в поисковике, в поле "Укажите логин автора" укажите gpwr, нажмите поиск, слева нажмите на code base. Есть также кое что на mql5. Те кто глубоко разбираются в математике поймут что предсказания возможны если известны вероятностные распределения шума и источника сигнала. В большинстве случаев народ предполагает Гауссовское распределение шума, откуда вытекает метод наименьших квадратов и уйма методов регрессии (Фурье, полиномные, и т.п.), которые на форексе не работают. Пока никто научно не показал что на форексе есть шум и что сигнал. Вполне возможно что всё там шум. Хотя спорить и отстаивать свою точку зрения не собираюсь.

Успехов всем. Пропадаю опять.

P.S. В чемпионате 2011 года очень понравился советник Тима. Потом нашёл его вебсайт, на котором была ссылка на где была показана история его советника после чемпионата - полный слив в январе 2012 года. Граалей нет!

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий