Моделирование случайного блуждания - чего бы добавить для красоты? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У вас сообщение сдублилось - на второй страничке копия. На всякий случай скопирую и свой ответ:
"Добрый день. Основной сыр-бор изложен в первом посте с иллюстрациями ) - хочется какой-то метод влияния на форму распределения высот свечек, имея в своем распоряжении только тиковый поток +1/-1. Т.е. алгоритм влияния на частоту выпадения +1 и -1 таким образом, чтобы увеличить количество длинных свечек."
Вам точно это интересно? Напрямую-то, в общем, это к топику не относится. Если да, то опишите, пожалуйста, более подробно ваше понимание описанного мной метода. Просто некоторые фразы типа "построив хорошую модель, он отсеет все нетривиальные индикаторы", в общем, не связаны с методом, и показывают, что имеет место некоторое недопонимание. Увидев подробное описание, мне будет легче прояснить какие-то темные моменты. А то я сейчас окажусь в положении персонажа книги о Карлсоне, которому задали вопрос: "Перестали ли вы пить коньяк по утрам?" )))
(впрочем, возможно, я догадываюсь )). Вы переоценили глобальность метода ) - по результатам обнаружения "(псевдо)граальности" на СБ никакого автоматического решения не принимается и никакие "нетривиальные индикаторы" не отсеиваются. Просто ситуация классифицируется двояко, либо это "странность, повторенная на СБ", либо "странность, которой на СБ нет". В зависимости от этого акцент в разбирательстве переносится на соответствующие области. Это эвристика, а не Автоматический Отсеиватель Всего ))).
Да, точно интересно, как практически можно применять вашу модель, впрочем как и любые другие модели СБ, для отсеивания? Мне действительно была интересна цель построения вашей модели, а не то, каким способом вы создадите её. Уж, простите за офтопик. И представим, что модель СБ у вас есть и она прекрасна, как вы и хотели. И что с ней делать? Пока вы писали про отсеивание псевдограальных закономерностей и про разочаровывать глаз, который уже увлажняется слезами умиления при взгляде на новонайденный грааль, то цель ваша была ещё более-менее понятна. Поэтому я и сделал утверждение, что будут отсеяны абсолютно все закономерности в т.ч. и закономерности нащупавшие реальную прибыль в реальном рынке. Но как только вы перешли на "странность, повторенная на СБ", либо "странность, которой на СБ нет", так сразу нагнали тумана, размазав вашу цель по ещё одному направлению. Поэтому теперь мне ещё сложнее сказать, что же у вас за метод, т.к. ваши показания выглядят для меня очень путано. :) Возможно, если вы попробуете четко сформулировать вашу цель в понятиях более строгих, чем "странность", то всё прояснится, полагаю, даже для вас.
...то цель ваша была ещё более-менее понятна....
Вот, это неплохо. Как я просил, опишите эту цель, как она вам представляется. Не обращайте внимания на дополнительную информацию из последнего поста, раз она только запутывает вас. Лучше, я думаю, перейти в личную почту, чтобы не засорять оффтопиком тему.
График будет стоить тысячи слов. Если не сложно создайте свечной чарт СБ, а мы его в МТ посмотрим. По СБ у меня собственно вда вопроса и одно предложение к знатокам. Хорошо известно что прибыль и убыток может накапливаться довольно долго, но не бесконечно. Объем торгового дня больше 10 000 тиков (это будет эквивалентно 10 000 бросков монеты), это достаточный объем что бы день не мог закрываться на своих экстремумах, а уж тем более не возможна ситуация, что бы несколько дней подряд закрывались однонаправлено - вниз или вверх. Тем не меннее это происходит на рынках сплошь и рядом. Является ли это доказательсвом неслучайности рынка? Или же теория СБ может объяснить это? Второе, раз серия итераций ровномерна значит ли что каждый последующий бар должен быть примерно равен предыдущему? Считаю что у СБ "ценовые" бары должны быть примерно равны друг другу. Раз уж есть необходимость сравнивать СБ и рынок, то почему бы случайное блуждание не запихнуть в график и представить в качестве скажем дневных или часовых баров. Тогда встает вопрос учета фактора времени. В самом деле, объем, а следовательно и размер одних временных баров гораздо меньше других. Почему бы тогда не использовать в модели случайного блуждания третий фактор - время. Например вести третью переменную: -1 -цена идет вниз, 1 - цена идет вверх, 0 - цена никуда не идет. Соответственно нулевая переменная будет также накапливаться время от времени на интервалах скажем 10 000 тиков (флэт), а будет время от времени проподать, давая ценовому движению СБ возможность для роста. Таким образом бары дожны получаться не совсем одинаковыми.
Да, хорошо, я сейчас поищу подходящий график. Ок, это евра 2004-2009 - точнее, СБ на объемах евро, пятнадцатиминутки. По некоторым техническим причинам оно погружено в символ AUDCHF-RA, но там евро. Просто скачайте его в папку хистори и откройте автономно. Я, правда, не знаю, как он может помочь - но кинуть мне его несложно.
По поводу закрытия на экстремумах - это какбэ теорема арксинуса здеся покопалась. Повтыкайте в Феллера, "Введение в теорию вероятностей", где-то в начале первого же тома хороший раздел по СБ (а сам Феллер был на пауке). То же касается и размеров баров - "должны быть примерно равны друг другу" - вот как раз синий график в первом посте есть СБ без извращений, размеры свечек. Как видно, не всегда равны.
По поводу нулевых тиков - неа, вряд ли. Тиковые объемы - это объемы именно изменений на единичку туда-сюда, так что дополнительный ноль дело испортит. Точнее, мне кажется, что я понял вашу идею насчет "пропадать, давая ценовому движению возможнсть роста" (точнее, понял, чего вы хотите этим добиться - но это не сработает). Если ноль просто равновероятно с +1 и -1 отдавать, он форму графика кардинально не изменит. Нужен именно "эффект долговременной памяти", т.е дальние корреляции.
Если "накапливаться, а время от времени пропадать" - то это как раз примерно то, что нужно, но вопрос именно в технической реализации, и в нежелательности "оверфиттинга". Если мы раз в 10 000 тиков будем резко менять распределение, то это породит в ценовом ряде закономерности, которые непонятно как себя потом проявят и исказят ситуацию.
собирая статистику поведения нетривиальных индикаторов одновременно на реальных ценах и на "похожем на цены" СБ, можно быстро отсеивать псевдограаальные закономерности. Т.е. если мы наблюдаем неожиданно красивый пик одновременно на реальных ценах и на заведомо стационарном и случайном СБ - это повод заподозрить ошибку алгоритма сбора данных, ошибку инструмента визуализации или особенность алгоритма индикатора. Такой подход значительно экономит время и нервные клетки. Я принимаю как аксиому ту идею, что на СБ заработать невозможно, поэтому и как раз опасаюсь "оверфиттинга", чтобы не добавить в генерацию каких-нибудь потенциально торгуемых красот.
Не знаю вокруг чего спорят уважаемые доны, но лично мой глаз зацепился за выделенное слово.
Надо ли понимать так, что автор хочет создать такой алгоритм СБ, который позволял бы сравнивать поведение нетривиальных индикаторов на реальной цене и на СБ одновременно ? И какой в этом будет смысл ? А если просто взять один и тот же СБ и генерить его двумя независимыми генераторами то что, сравнение соответствующих значений нетривиального индикатора могут сказать что-то нетривиальное ?
Для того, чтобы отсеять граальные заблуждения достаточно убедиться в том, что ТС не дает профита ни на одном СБ с нулевым МО.
Для чего же тогда нужно подгонять кривую реального распределения каким-то модельным СБ ? Неее, автор что-то явно темнит. Повидимому тут есть какая-то суперцель. :-)
Ну, в хорошем вопросе скрыта половина ответа - становится понятно при таком раскладе, что злокозненный автор хочет заработать на правильно сформированном СБ ))). Или что Консорциум заплатил ему за разработку нового алгоритма, по которому отныне будет двигаться цена, поскольку документацию по старому куда-то продевали, а программист ушел на пенсию. И надо, чтобы новый алгоритм походил на старый, а то трейдеры догадаются о подлоге ))))
На самом деле это именно что вполне себе простацкая эвристика для визуального сравнения не ТС, а всего лишь каких-то отдельных аспектов поведения цены. Вот как раз в треде двумя постами раньше пример - посмотрели на время формирования максимума и минимума дневного бара, удивились, что день - "это достаточный объем что бы день не мог закрываться на своих экстремумах"(с). Хотели бы обрадоваться граалю, но, имея аналогичную статистику по СБ-рядам, тут же посмотрели на время формирования максимума и минимума на них, увидели ту же "странную" картину. Полезли в начало учебника по теорверу, узнали о теоремах арксинуса. Очевидная польза народному хозяйству (которое получает чуть менее неграмотного специалиста) и нервным клеткам (которые менее страдают от неоправданной эйфории), а также экономия времени.
Не говоря уже о том, что простая вдумчивая медитация на один только график СБ, без дополнительных хитростей, способна исцелить от чесотки, бородавок и от массы иллюзий по поводу красоты, гармоничности и неопровержимости технического анализа.
В настоящее время уважаемые доны не столько спорят, сколько расширяют тему, а малоуважаемый автор пытается их вернуть к изначальному вопросу - как бы этот несчастный горб у распределения заплющить максимально нетравматичным способом.
В основе баров лежат тики. Поэтому
1. Моделируем поведение тиков по оси Y. Если считаете что адекватная модель – это СБ, то берем её.
2. Моделируем поведение тиков по оси X исследование характера поведения тиков по оси X (времени) можете взять тут 'Тики: распределения амплитуд и задержек'
3. Все смоделированное, правильно расставляете на плоскости XOY и нарезаете бары.
З.Ы. а потом снова возвращаетесь к истокам (тикам) :-)) Развитие идет по спирали.
Prival, при всем уважении - перечитайте, пожалуйста, первый пост. Вопрос там достаточно конкретный, не нужно общей методологии. Интересует только пункт 3, и даже не сам пункт 3, а отдельная его часть:
Имеем СБ, которое нарезано в Н-минутные бары в соответствии с тиковыми объемами этих баров на реальной цене. Т.е вот в реальности 1 апреля в 9:00 часовой бар был с тиковым объемом 120, и у нас будет 120.
Учтя отрицательную автокорреляцию тиков на лаге 1 (добавив параметр "величина автокорреляции лага 1"), получаем на нашем СБ распределение высот high-low баров гораздо более похожим на реальное (красный график вместо синего)
Теперь стоит задача увеличить дисперсию этого распределения:
а) при этом мы можем влиять только на вероятность появления на текущем шаге "+1" или "-1"
б) однако в нашем распоряжении имеется история сгенерированных тиков, т.е. мы можем при необходимости обращаться к этой истории и в зависимости от ее содержания менять вероятность появления +1 или -1.
Как это можно сделать?
Упс, пришел Привал и расставил все по полочкам. И что-то у меня такое включил.
Знаешь, Quod Licet, что я об этом всем думаю? а вот что: причина толстых хвостов - не в оси Y, а в оси Х! И, кажется, я на это намекал в той самой ветке 6557.