Тест интуиции трейдера - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Конечно, реального, но рыночный ряд - это не винеровский процесс. На отдельных участках - да, очень похож, но в общем и целом - нет, не он. У винеровского процесса - гауссовское распределение приращений, а у рыночного ряда оно отлично от гауссовского - прежде всего толстыми хвостами и серьезным отличием формы кривой распределения от гауссовой в области нуля.
Если будешь пользоваться винеровским процессом при оценке возможных рисков, сильно пролетишь.
вот! спасибо, что вмешался... а то я уж думал, я совсем плохой... броуновское движение - вполне реальный физический процесс...
да я не спорю насчет применимости этого процесса к анализу рынка... тут речь не об этом... речь о том, что если мы (а мы все-таки не новички) не можем отличить график нормального процесса с случайными приращениями от графика цены, то видимо, он действительно не сильно от него оличается...
хотя надо сказать, что эксперимент не совсем чистый... я например, привык (глаз приучен) видеть цену в виде баров... а тут сплошной график и картинка довольно низкого качества (нельзя толком увеличить - посмтореть действительно там фрактальная структура или нет)...
был бы благодарен, если кто-нибудь из здешних статистиков повторит экперимент в более чистом виде: представит ГСЧ-величину и цену в виде баров и получше качеством...
HideYourRichess, и Вы правы, и Vinsent_Vega. Конечно, броуновское движение описывается винеровским процессом, кто ж тут спорит.
И Quant, и я говорим только о том, что классическое BM не описывает рынок. Есть попытки приспособить его к рынку, но, кажется, не слишком удачные (сначала Башелье, потом, например, Мультифрактальные прогулки (кстати, Mandelbrot, а не Мальденброт), Питерс с его устойчивыми фрактальными распределениями).
Я и сам еще год назад пытался заменить обычное тестирование ТС на реальных рядах тестированием на синтетиках, но теперь, кажется, это наваждение с меня слетело. Теперь я четко знаю, что распределение returns толстохвосто и нестационарно, и просто стараюсь это учитывать при оценке рисков. Но в данный момент я частично заменил исследование робастности ТС на рядах данных исследованием свойств последовательностей сделок. А вот эти последовательности очень часто точно описываются простыми моделями.
Да пофигу, как там правильно его фамилия. Парадокс состоит в том, что как не напиши - сразу понятно о ком идет речь.
Мне лениво много писать, по этому выскажусь отвлеченно. Хочу обратить внимание, идти тропой бернуллиевости, по последовательностям сделок, легко и приятно, но там притаились здоровенные чудовища которые вас поймают в сети и приведут обратно, к синтетикам.там притаились здоровенные чудовища которые вас поймают в сети и приведут обратно, к синтетикам.
ух, как интересно... HideYourRichess, ну хоть пару слов: что это за чудища-то?
Да пофигу, как там правильно его фамилия. Парадокс состоит в том, что как не напиши - сразу понятно о ком идет речь.
Мне лениво много писать, по этому выскажусь отвлеченно. Хочу обратить внимание, идти тропой бернуллиевости, по последовательностям сделок, легко и приятно, но там притаились здоровенные чудовища которые вас поймают в сети и приведут обратно, к синтетикам.страсти какие :()
Можно сгенерировать ряд с любыми характеристиками в т.ч. и совпадающими с реальными для конкретного инструмента. Хоть с толстыми хвостами, хоть с худыми :) Отличить синтетику от реала может только рабочая система для этого инструмента, да и то при стат. достоверностии результатов тестироания. А когда неизвестен TF, насколько древняя история и т.д. - отличить нереально если синтетика сгенерирована с умом
Конечно, персистентность (антиперсистентность), это то, что лежит на поверхности и сразу бросается в глаза и на ней можно заработать. В свою очередь, на случайном ВР полученым с помощью Генератора Случаных Чисел - заработать нельзя в принципе. По этому признаку и можно отличить реальный ценовой ряд от искусственного. Но Avals, как я понял, не исключает наличие в представленных рядах синтетики со свойством корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности (Returns). В этом случае, они действительно могут быть неотличимы от рыночных (толстые хвосты и т.п.), но на них можно заработать! Так что, ТС тоже не сможет решить поставленную задачу.
Однако, по условию конкурса, речь идёт именно о ГСЧ и задача сводится к выявлению антиперсистентности в представленных ВР.
чудище
Конечно, персистентность (антиперсистентность), это то, что лежит на поверхности и сразу бросается в глаза и на ней можно заработать. В свою очередь, на случайном ВР полученым с помощью Генератора Случаных Чисел - заработать нельзя в принципе. По этому признаку и можно отличить реальный ценовой ряд от искусственного. Но Avals, как я понял, не исключает наличие в представленных рядах синтетики со свойством корреляции между соседними отсчётами в ряде первой разности (Returns). В этом случае, они действительно могут быть неотличимы от рыночных (толстые хвосты и т.п.), но на них можно заработать! Так что, ТС тоже не сможет решить поставленную задачу.
Однако, по условию конкурса, речь идёт именно о ГСЧ и задача сводится к выявлению антиперсистентности в представленных ВР.
Нет, корреляция ретурнов исключена, иначе действительно можно зарабатывать. Но толстые хвосты моделируются без коррелии ретурнов, а например через автокорреляцию волатильности. GARCH и тому подобные как пример
Нет, корреляция ретурнов исключена, иначе действительно можно зарабатывать. Но толстые хвосты моделируются без коррелии ретурнов, а например через автокорреляцию волатильности. GARCH и тому подобные как пример
Абсолютно согласен... Сделать процесс похожий на рыночное распределение действительно несложно теми средствами, которые доступны в любом пакете.
да, если синтетика сгенерирована с умом - отличить нереально...
Neutron писал(а) >>
Однако, по условию конкурса, речь идёт именно о ГСЧ и задача сводится к выявлению антиперсистентности в представленных ВР.
кстати, я вообще не рассматриваю это как конкурс... лично я ни с кем не соревнуюсь... мне важно протестировать собственные способности выделять отличия и закономерности... на глаз... и если грош цена моему "глазу", вывод один - только матану и можно доверять, а глазу нельзя...