Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я научный коммунизм, точнее госэкзамен на 2 сдал с первой попытки. Потом пересдал на 3 - и то пожалели. В коммунистических науках был откровенно слаб и не стремился к улучшению
Вот из-за таких как ты светлые зори коммунизма так и не стали нашей реальностью.
:)))
1. Но я использую в МТС одну из основных идей квантовой физики, но именно как идею...
2. Причем НЕ ЗНАЮ, может ли быть применим математический аппарат квантовой механики...
3. Так вот из личного опыта, я могу сказать, что некоторые идеи из квантовой физики (как ментальные конструкции) могут быть использованы при анализе рынка...
Причем не являюсь экспертом в этой области и доверяю исключетельно своим экспериментам - тестам на рынке...
Слабая попытка вернуться к теме. :-)))
1. Которая из основных идей имеется в виду. Нельзя ли ее сформулировать.
2. Какой именно аппарат ? Дифуры в частных производных ? Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве ? Другой ?
3. Какие именно идеи ? И как выглядит это экспериментальное подтверждение ?
Если ненароком вторгся в область коммерческой тайны - пардон, можно пропустить не глядя. Спрашиваю потому, что обсуждение какое-то беспредметное. Чтобы было что обсуждать нужна какая-то конкретика.
Пространство цены и так квантовано пипсами. Но это недостаточно для построения квантовой теории. Все величины, которыми оперирует теханализ (любой, не только классический), не имеют никакого физического смысла. А для фундаментальных параметров, которые этот смысл имеют, и вполне ясный, не существует никаких идей по поводу их связи с ценой. Так на чем основывать квантовую теорию, что квантовать ?
Но звучит, конечно, круто - квантовая теория рынка. :-)
Все зависит от целей.
Когда цель - выявление ценовых торговых уровней, квантовать надо цену.
Смысл в том, что одни цены имеют большую вероятность появления, чем другие.
Квантование позволит снизить вычислительную нагрузку.
Такой вариант возможен. Однако, для этого нужно перейти в иную систему координат. В этой системе независимыми переменными являются некие параметры системы, которые, вообще говоря, должны образовывать непрерывное пространство. Цена должна быть функционалом над пространством этих параметров, а это значит, что должен еще быть и принцип построения этого функционала на пространстве параметров. Если это все есть, то условие квантования может привести к неким уравнениям из которых и получится спектр уровней цены.
Что из этого есть ? Параметры ? Функционал цкны ?
Может хоть какие идеи есть ?
Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек.
Спектр цен
Спектр цен
Спектр цен
Рыночный профиль - хорошая штука, но к квантованию отношения не имеет. Со значительно большей долей правомерности его можно назвать статистическим профилем, поскольку смысл того, что он показывает, заключается в распределении котировок за определенный период времени по всему диапазону значений цены.
С моей точки зрения, к квантованию больше отношения имеют уровни Мюррея, хотя у них свои недостатки: эквидистантность и привязка к нулю.
Сетка ренко тоже выглядит неплохо, особенно если грамотно определять ее привязку к цене.
Но все это так, игрушки. К реальному квантованию имеет такое же отношение как планетарная модель к настоящему атому.
Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек.
Все это можно применить только если рынок фрактален. Однако этого никто не доказал. Сначала докажите, что модели малых таймфреймов конгруэнтны таковым на больших таймфреймах.