Подсистема "Управление Активами" - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Серега, чего это с тобой?
Да, ладно-ладно!
Я же не говорю, что так низяя делать, просто я не испытываю чувство глубокого внутреннего удовлетворения, когда мне говорят, например, "корова в квадрате...". Ну что это?
Знаешь, чего я подумал...
Пусть у меня имеется 2000 дневных баров (их амплитуд Х). Пишу CЛУ уравнений вида:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
И нахожу коэффициенты А0,А1...А999. Дальше, подставляю текущий дневной бар x[0] в равенство
а999*x999+а998*x998...+а0*x0=x[-1] (Приращение на завтра)
и получаю прогноз на завтрешний дневной бар.
Ты не возился в этом направлении. Казалось бы, что может быть проще?
Да, ладно-ладно!
Я же не говорю, что так низяя делать, просто я не испытываю чувство глубокого внутреннего удовлетворения, когда мне говорят, например, "корова в квадрате...". Ну что это?
Знаешь, чего я подумал...
Пусть у меня имеется 2000 дневных баров (их амплитуд Х). Пишу CЛУ уравнений вида:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
И нахожу коэффициенты А0,А1...А999. Дальше, подставляю текущий дневной бар x[0] в равенство
а999*x999+а998*x998...+а0*x0=x[-1] (Приращение на завтра)
и получаю прогноз на завтрешний дневной бар.
Ты не возился в этом направлении. Казалось бы, что может быть проще?
давно пробовал - фигня получается редкая :о) К тому же вся та же проблема идентификации, - а какую брать длину выборки...
Серёга, а чего ты ВСЁ моё собщение дублируешь в своём посте. Привычка что-ль? Громоздко как-то получается.
Что касается длины выборки, то можно в тестере прогнать по этому параметру и выбрать лучшее :-)
Меня вот что зацепило:
Если ранг матрицы заметно большой (типа 1000 и более), то при прогнозе на один шаг вперёд, влияние "нового" члена уравнения должно быть минимальным и система должна давать устойчивое решение (без болтанки +/- 100000). Так мне кажется. Это отличается от случая, когда система состоит из, скажем, 10 уравнений и совпадение на 10-и примерах из выборки 100%, а на следующем члене отличие в 2000000 раз...
Да, ладно-ладно!
Я же не говорю, что так низяя делать, просто я не испытываю чувство глубокого внутреннего удовлетворения, когда мне говорят, например, "корова в квадрате...". Ну что это?
Знаешь, чего я подумал...
Пусть у меня имеется 2000 дневных баров (их амплитуд Х). Пишу CЛУ уравнений вида:
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
И нахожу коэффициенты А0,А1...А999. Дальше, подставляю текущий дневной бар x[0] в равенство
а999*x999+а998*x998...+а0*x0=x[-1] (Приращение на завтра)
и получаю прогноз на завтрешний дневной бар.
Ты не возился в этом направлении. Казалось бы, что может быть проще?
На самом деле ништяк получается. Только не только бары нужны. Лучше всего дневки. Дистанция выборки лет 8.
Серёга, а чего ты ВСЁ моё собщение дублируешь в своём посте. Привычка что-ль? Громоздко как-то получается.
Что касается длины выборки, то можно в тестере прогнать по этому параметру и выбрать лучшее :-)
Меня вот что зацепило:
Если ранг матрицы заметно большой (типа 1000 и более), то при прогнозе на один шаг вперёд, влияние "нового" члена уравнения должно быть минимальным и система должна давать устойчивое решение (без болтанки +/- 100000). Так мне кажется. Это отличается от случая, когда система состоит из, скажем, 10 уравнений и совпадение на 10-и примерах из выборки 100%, а на следующем члене отличие в 2000000 раз...
1. Если ранг матрицы заметно большой -- то даже болтанка последнего члена будет оказывать влияние на уровне погрешности. О какой тогда точности вычислений можно вести речь?
2. Не забываем про точность вычисления. Которая начнет хромать при таком объеме расчетов.
3. ! поправьте если ошибаюсь, но система составлена некорректно! В последнем уравнении 2 неизвестных. a[0] и x[-1]
Лучше всего дневки. Дистанция выборки лет 8.
Так-так - вот и Эксперты подтягиваются!
Ну, то что девки лучше, это и так понятно и 8 лет разница - самое то :-)
Но что с рангом матрицы где оптимум. Стоит мутить? Щас попробую накидать код в MQL для решения СЛУ.
1. Если ранг матрицы заметно большой -- то даже болтанка последнего члена будет оказывать влияние на уровне погрешности. О какой тогда точности вычислений можно вести речь?
2. Не забываем про точность вычисления. Которая начнет хромать при таком объеме расчетов.
3. ! поправьте если ошибаюсь, но система составлена некорректно! В последнем уравнении 2 неизвестных. a[0] и x[-1]
1. У меня есть надежда на то, что при большом числе коэффициентов в уравнении, роль нового члена сглаживается. Почему это не так?
2. Согласен.
3. Это не уравнение, оно не входит в СЛУ, это равенство позволяющее делать прогноз считаем, что коэффициенты меняются медленнее чем цена.
х[0] - текущее значение. Ждём формирования сегодняшней дневной свечи и тут же получаем прогноз на следующий бар - x[-1]
Серёга, а чего ты ВСЁ моё собщение дублируешь в своём посте. Привычка что-ль? Громоздко как-то получается.
Что касается длины выборки, то можно в тестере прогнать по этому параметру и выбрать лучшее :-)
Я же не всегда так пишу (если заметил), только когда использую КПК, так получается многим проще, так что извини - иногда буду так "пользовать"
Если ранг матрицы заметно большой (типа 1000 и более), то при прогнозе на один шаг вперёд, влияние "нового" члена уравнения должно быть минимальным и система должна давать устойчивое решение (без болтанки +/- 100000). Так мне кажется. Это отличается от случая, когда система состоит из, скажем, 10 уравнений и совпадение на 10-и примерах из выборки 100%, а на следующем члене отличие в 2000000 раз...
тогда смотреть надо, но результатами я оказался совсем не доволен именно этим методом. НО Сама идея прогнозировать следующий бар отличная и "статистически обеспечена":помнишь мою стратегию, описанную на форуме, где я в качестве примера как раз прогнозировал матожидание и СКО следующего бара. Напомню выдержку по моделированию торговли, по оси х - часы, по оси y - количество заработанных пунктов, EURUSD, результат моделирования (и фиксации прибыли) точный, хоть и в MathCAD - в том смысле, что если матожидание нового бара и его уровни +/- СКО лежат полностью внутри бара, то фиксируется прибыль, нет - по SL фиксируется убыток:
Шутки шутками - но это же на самом деле работает. Максимум 24 сделки по одной каждый час, но реально получается меньше. Причем я закладывал для каждой сделки "минус 9 пунктов, на непредвиденные расходы", т.е. все сделки и прибыльные и убыточные "отнимали" мои 9 пунктов. Ну мало ли ...
1. У меня есть надежда на то, что при большом числе коэффициентов в уравнении, роль нового члена сглаживается. Почему это не так?
3. Это не уравнение, оно не входит в СЛУ, это равенство позволяющее делать прогноз считаем, что коэффициенты меняются медленнее чем цена.
х[0] - текущее значение. Ждём формирования сегодняшней дневной свечи и тут же получаем прогноз на следующий бар - x[-1]
1. Ок, пример. Возьмем машку 500. Спрогнозировать не проблема, однако если Вы попытаетесь прогнозировать по исходя из прогноза по машке -- из-за той самой маленькой погрешности в итоге получится огромная разбежка.
3. А чем отличается равенство от уравнения? :) a[0] не вижу, оно неизвестно.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
Качество конечно не ахти, но мне хватает.
1. Ок, пример. Возьмем машку 500. Спрогнозировать не проблема, однако если Вы попытаетесь прогнозировать по исходя из прогноза по машке -- из-за той самой маленькой погрешности в итоге получится огромная разбежка.
3. А чем отличается равенство от уравнения? :) a[0] не вижу, оно неизвестно.
Всё. Вижу описку. Следует читать так:
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
И нахожу коэффициенты А0,А1...А999. Дальше, подставляю текущий дневной бар x[0] в равенство
а999*x999+а998*x998...+а0*x0=x[-1] (Приращение на завтра)
Что касается устойчивости решения, то скорее всего Вы правы. Кстати, преимущество НС как раз в том, что они решают существенно переопредлённые системы, т.е. те, в которых число неизвестных много меньше числа уравнений (размерность входов НС меньше длины обучающей выборки). Именно по этой причине, решение даваемое НС устойчиво и его ско порой меньше чем у обучающей выборки!
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif