Подсистема "Управление Активами" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не-е, не её. ^_^
Ее ее :), имелась в виду задача а не Марковиц :)
Не-е, не её. ^_^
Привет, Сергей !
Ты о чем писал ? О Марковице и о Нобелевской премии. Марковиц - он, Нобелевская премия - она. А прав - я. :-)
to sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
Конечно, можно применить генетический алгоритм, я вот только не еще решил, кого назначить хромосомой. На всякий случай – шутка, а то поймут буквально :о) Честно признаюсь, создавая эту тему ожидал бОльшей помощи, чем простое перечисление замысловатых слов. Мы все знаем много разных слов – к чему их вспоминать «всуе». К сожалению, я знаком с подобной технологией оптимизацией, весьма поверхностно, и если Вы поможете грамотно поставить задачу и объясните хотя бы основную идею использования генетического алгоритма для моей, конкретной задачи – буду весьма признателен. Заметьте, я не прошу ее за меня решить (но и отказываться не буду), прошу помочь чуть больше, чем написать словосочетание «генетический алгоритм». :о)
Полагаю, это только начало – и Вы в скорости изложите основные подходы к решению поставленной задачи используя эти самые генетические алгоритмы.
to thecore
Да, Вы правильно поняли. Ищутся в истории разности MA[i+1]-MA[i] похожие на MA[2]-MA[1] или даже MA[1]-MA[0]. Как я и говорил использование MA не обязательно. Важен принцип прогнозирования.
Ну да, это и есть так называемый частотный анализ, очень интересная и полезная штука. Продвинутые реализации такого вида анализа уже давно основываются на использовании НС и это один из немногих случаев, когда использование НС действительно оправданно и полезно (как это ни странно, но НС, грубо говоря, но мягко выражаясь, гораздо лучше ищут закономерности, чем прогнозируют :о).
Сильно подозреваю, учитывая вид распределения, что такие «облака» для каждой уникальной величины будут, не особо информативны на основной массе наблюдений, т.е. вряд ли будут найдены устойчивые закономерности поведения после появления какой то конкретной величины. Хотя, возможно для величин, лежащих ближе к хвостам распределения такие облака могут иметь уже более осмысленный вид. И еще одно «хотя» - возможно существует некая зависимость самих серий, т.е. например типа «скорее всего сейчас повториться то, что было вчера».
Надо будет посмотреть. Спасибо за описание интересного вида прогноза, вполне возможно, что его элементы «прикручу» у себя в системе – лишний «моск» не повредит, да и не такая уж модель инородная по отношению к моей. Полагаю, нужна хорошая классификация. Если не возражаете – буду тут уточнять у Вас некоторые детали.
:о)
to Neutron
Привет, Серёга.
Ты, наверное, шутишь - если мне не изменяет память, то за решение этой задачи (задача оптимального портфеля), Марковиц в своё время получил Нобелевскую премию! Хочешь найти его на нашем форуме?
Серега – Привет! Рад тебя снова видеть.
Нет – не шучу, Марковиц, решал более сложную задачу, оценивая совокупный риск по всему портфелю, и учитывал массу сложных особенностей. Моя задача куда проще. Правда, цепи Маркова тут вряд ли подойдут, скорее их можно будет использовать только в рамках одного инструмента. А вот линейное программирование думаю можно попробовать. Сейчас собрал треть модели, еще треть понимаю, как сделать - просто не успел, а оставшуюся часть пока просто не понимаю, как формализовать.
Марковиц не делал постановку задачи самостоятельно (кажется решал уже сформулированную, какую то классическую), а я этой частью проблемы владею в совершенстве, в том смысле, что всегда смогу ее изменить (постановку) :о))))
К тому же, Серега, с точки зрения эзотерики ты поступаешь не очень корректно. Человек ведь никогда не изобретет вечный двигатель, зная, что его изобрести невозможно! Но это так – философия. Бери пример с Prival-а, он эту задачу решил просто и изящно, уместив решение в один маленький абзац. А ты сразу – «шутишь».
to anubis
спс, очень ценная инфа по моделям AR MA! а что сложного если есть оценка риска сделки, планируемый диапозон цели TP и время достижения? плюс опять же можно попробовать спланировать будущие сделки на основе накопленных или текущих сделок, и всё это даст более менее обьективную картину сколько лотов по какому инструменту открывать и сколько оставить на будущие сделки ps мое imho =)
Рад, что смог помочь. Только я не успел уточнить еще одну особенность. Увеличение порядка модели ведет, как правило, к увеличению ошибки. Но учитывая, как эти модели прогнозируют, а так же практическую невозможность их хорошей идентификации на ценовых рядах, можно особенно не напрягаться с такими тонкостями.
Что касается задачи – присоединяйся и сразу станет ясно.
to Yurixx
Ты о чем писал ? О Марковице и о Нобелевской премии. Марковиц - он, Нобелевская премия - она. А прав - я. :-)
Юрий привет. Если честно – я тоже запутался, но ты очень вовремя рассатвил все на свои места простым и доходчивым - «А прав - я». :о) Может быть ты на досуге, все-таки поможешь с простенькой задачкой? А то тут Серега меня пугает, каким то «Шнобелем» :о(
:о)
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
Могу предложить Вам посмотреть вот эту ссылку:
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
Смею предположить, что ваша проблема может быть формализована как https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems
Пример исходного кода для решения данного класса проблем можно обнаружить по первой ссылке.
to sol
Конечно, можно применить генетический алгоритм, я вот только не еще решил, кого назначить хромосомой. На всякий случай – шутка, а то поймут буквально :о) Честно признаюсь, создавая эту тему ожидал бОльшей помощи, чем простое перечисление замысловатых слов. Мы все знаем много разных слов – к чему их вспоминать «всуе». К сожалению, я знаком с подобной технологией оптимизацией, весьма поверхностно, и если Вы поможете грамотно поставить задачу и объясните хотя бы основную идею использования генетического алгоритма для моей, конкретной задачи – буду весьма признателен. Заметьте, я не прошу ее за меня решить (но и отказываться не буду), прошу помочь чуть больше, чем написать словосочетание «генетический алгоритм». :о)
Генетические алгоритмы в 99% случаев уступают алгоритмам более узкой направленности.
В любом случае для их применения, как собственно при решении задачи оптимизации, необходима целевая функция.
Ограничения Вы упоминали, это понятно, но про целевую функцию не было сказано ни одного конкретного слова.
И какой Вы хотите помощи, не конкретизируя задачу?
Простой постановки -- прибыль стремится к максимуму -- не хватит, ибо Ваша модель, как и любая другая, будет неточной -- что выразится в различии поведения внутри и вне выборки.
В целевую функцию обязана также входить просадка и процент, хотя бы.
to sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
А где Вы про это «большее» спрашивали? Все, что написали, это одно слов – «Интересно», больше ничего не нашел. Что касается моей модели прогнозирования, то я действительно, сейчас не готов ее обсуждать открыто, а на закрытом форуме уже обсудил. Но некоторые свои альтернативные подходы и мысли к прогнозированию рассказал, если еще чего придет в голову или о чем вспомню – обязательно расскажу и как всегда подробно.
К тому же – никаких претензий у меня нет, если получилось резковато, то прошу прощенья, вот уж чего не хотел, так это обидеть. За ссылки - огромное спасибо, обязательно посмотрю.
to TheXpertНу да, до математического формализма пока не добрался, как и писал выше - сейчас готовлю вторую итерацию, более детальную, как раз в терминах линейного программирования. Но если почитать раздел «о чем спрашиваю» в первом посте, то должно быть понятно, что спрашиваю обо всем. :о)
Простой постановки -- прибыль стремится к максимуму -- не хватит, ибо Ваша модель, как и любая другая, будет неточной -- что выразится в различии поведения внутри и вне выборки.
Напраслина, целевая функция озвучена четко и ясно! «Увеличение прибыли» это АБСОЛЮТНО самодостаточная целевая функция. Все остальное – всего лишь ограничения. Все, что Вы «прикрутили» к увеличению прибыли, какие то проценты, просадки и т.д. и то о чем я писал – это (еще раз повторю) всего лишь ограничения, никакого отношения к целевой функции не имеют. Их не в коем случае нельзя включать в целевую функцию. Какая то выбранная система оптимизации (будь то линейное программирование, генетические алгоритмы, …) найдет оптимальное решение в условиях, которыми ограничили Вы (допустимые для Вас лично проценты, просадки, … и т.д., у меня они могут быть другими) и Ваш ДЦ (количество сделок, шаг лота, максимальный размер лота, и т.д.).
Ограничения Вы упоминали, это понятно, но про целевую функцию не было сказано ни одного конкретного слова. И какой Вы хотите помощи, не конкретизируя задачу?
Сказанное – сказано в терминах ЛП, – целевая функция уже определена и написана (и к дохтору не ходи), пора уже начинать помогать, если конечно есть желание помочь :о)))))))))))))) Шутка, а то все какие то супер серьезные.
PS: Слушайте, а как Вы делаете разрывы между абзацами? У меня никак толком не получается, все схлопывается. Научите, плиииз.
Напраслина, целевая функция озвучена четко и ясно! «Увеличение прибыли» это АБСОЛЮТНО самодостаточная целевая функция. Все остальное – всего лишь ограничения.
Удачи. Я прекрасно представляю, о чем говорю.
PS: вводом.
PPS: я на лисичке.
Таки погорячился. Всего-то надо подобрать процент от депо, при котором достигаются максимально приемлемые результаты.
Подобрать надо исходя из известных параметров системы при ее работе без ММ. На нобелевскую вроде не тянет. По крайней мере в таком простом варианте.
Я вообще не обидчивый ;)
А закрытый форум для меня закрыт. Я шпион и враг тестера.
Удачи. Я прекрасно представляю, о чем говорю.
PS: вводом.
PPS: я на лисичке.
Не сомневаюсь, во многом мы одинаковы - прекрасно представляем о чем говорим. :о)
аналогично - удачи
Я вообще не обидчивый ;)
А закрытый форум для меня закрыт. Я шпион и враг тестера.
А кто этот "тестер"? Видимо, по вашему отношению к нему, этот тестер большая кака. :о)