2000.01.01 - 2008.10.29.EURUSD.H4. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если убрать ММ, как я понимаю такие параметры как "Всего сделок", "Максимальное количество непрерывных выигрышей" и т.п. не должны изменится.
честно говоря, я сам это заметил когда тему создал и выложил второй отчет... смотрел визуализации сделок, там разница только в самой последней неделе, возможно из-за этого.
Нет Mathemat не прав. Без ММ просадку видно только вначале. На длительном промежутке тестирование без ММ неимеет смысла.
Говоря просто, когда тестируешь с постоянным лотом сразу видишь на сколько просядет баланс если бы начали напр. с 255-й сделки - т.е. здесь на 31.5%...
Помню, Mathemat меня в своё время этому-то и вразумил. Спасибо, Mathemat, пользуюсь.
0,3 стабильно. закрыть часть 0,1 невозможно, а это одна из основ системы.
Мини-Мартингейл или подвижный гридер на отложенных?
Мини-Мартингейл или подвижный гридер на отложенных?
не мартин, что такое гридер я не знаю, но это на основе обычных встроенных индюков в мт, просто определяется движение основное и вход, ничего не оптимизировалось.
смысл то вообщем в том, что не получается создать на 8летнем куске стабильную МТС.
есть еще одна дала 7000п за год. работала, а протестировали с 00года там виляла. :-(
Ну да, Serj_Che, без ММ при условии роста депозита риск на позицию уменьшается. Это просто очень консервативная торговля. Однако есть еще пара моментов:
1. Этот промежуток трудно назвать длительным.
2. Тестирование на 0.1 позволяет увидеть "базовую систему", т.е. сколько она приносит пунктов.
3. А что если бы в шапке отчета относительная просадка была равна тем же 50.47%, но в скобках стояла бы цифра 10000, а не 188712.66? Вот она, "незаметная просадка", которую в масштабе приведенного графика нельзя было бы рассмотреть и под лупой.
На самом деле, конечно, надо смотреть графики и на 0.1, и на том ММ, который предполагается использовать.
P.S. С п. 1 лоханулся, пардон.
2 kbndbyjd: ну а где "0.1" - или хотя бы "1"?
п.2. Частично согласен. Но пункты это не деньги у разных валют разные пункты.
п.3. На длителином периоде, при постоянном лоте, относительная просадка вообще ничего незначит и ничего не показывает. В приведенном примере такого вообще быть неможет. Сначала был бы Stop Out.
Здесь на форуме уже когда-то обсуждали, вобщем мысль (не моя) такая, что и не должно с 2000 стабильно работать, т.к. типа рынок принципиально поменял характер, а также технически котировки поменялись (причесали?) где-то, если не ошибаюсь, с 2005 года.
есть такая пахгтия!!!)
посмотрите здесь
'Функция MathRand()'
тестил на Н4 EURUSD систему со случайными входом, выходом и стоплоссом, повторюсь - СЛУЧАЙНЫМИ, сгенерированными функцией MathRand(), с 1999 по сей день
из 100 проходов депо в 10 000 не было слито ни разу, а среднее МО выше нуля, соответственно и доход тоже
n-случайная торговля показывает стабильнее результаты n-ого числа трейдеров и многие кухни разорились бы если вместо хомосапиенсов играли подобные автоматы
ЗЫ: там же приложен и текст программки и вообще та тема мне кажется очень интересной, спасибо coaster-у, жаль что никто не поучаствовал
есть такая пахгтия!!!)
посмотрите здесь
'Функция MathRand()'
тестил на Н4 EURUSD систему со случайными входом, выходом и стоплоссом, повторюсь - СЛУЧАЙНЫМИ, сгенерированными функцией MathRand(), с 1999 по сей день
из 100 проходов депо в 10 000 не было слито ни разу, а среднее МО выше нуля, соответственно и доход тоже
n-случайная торговля показывает стабильнее результаты n-ого числа трейдеров и многие кухни разорились бы если вместо хомосапиенсов играли подобные автоматы
ЗЫ: там же приложен и текст программки и вообще та тема мне кажется очень интересной, спасибо coaster-у, жаль что никто не поучаствовал
интерес есть - времени нет
а тестировали на других парах и больших периодах?
протестировал еще на GBPUSD, конечно трудно назвать эту систему совсем случайной, так как диапазон стоплосса хоть и навскидку, но подбирается, если для EURUSD стоплосс был от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/300, то для GBPUSD от MODE_STOPLEVEL+1 до MathRand()/50, то есть расширенный, опять же не перебирал варианты с разными стоплоссами, не до экспериментов, брал интуитивно
результаты такие из 100 проходов 14 в минусе, но не в сливном, судите сами какие принципы желательны в ТС