[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 554
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
artmedia70, Проходим по всем ордерам и суммируем их профиты. Если результирующий профит больше нуля или больше некой, заранее заданной величины, то закрываем все позы.
Попробуйте код закрытия всех ордеров сделать самостоятельно.
Подсказка: Для цикла, в котором все ордера будут закрываться, нужно направление перебора ордеров делать обратным - точно так, как я это сделал в вышеприведённом коде. А именно - от последнего ордера к первому. Если поменять направление перебора, то в цикле будут закрыты не все ордера. Например, ордер, который стоит в списке первым, будет закрыт и в результате на его место встанет другой. А поскольку счётчик цикла увеличился на единицу, то другой ордер из этой строчки списа будет пропущен.
Ну всё равно цикл.
Объявляем переменную типа double.
Проходим по все ордерам. Если профит ордера меньше чем тот, что в double, то запоминанем в неё этот профит. Таким образом после цикла в этой переменой лежит значение самого маленького профита (читай самый большой убыток из имеющихся). Если параллельно запоминать в массиывы и тикет текущего убыточного ордера и те тикеты ордеров, у котороых профит больше нуля, и суммарный профит ордеров, у которых он положительный, то можно всё решение (какими ордерами и сколько перекрывать) принять в одной функции.
Ну всё равно цикл.
Объявляем переменную типа double.
Проходим по все ордерам. Если профит ордера меньше чем тот, что в double, то запоминанем в неё этот профит. Таким образом после цикла в этой переменой лежит значение самого маленького профита (читай самый большой убыток из имеющихся). Если параллельно запоминать в массиывы и тикет текущего убыточного ордера и те тикеты ордеров, у котороых профит больше нуля, и суммарный профит ордеров, у которых он положительный, то можно всё решение (какими ордерами и сколько перекрывать) принять в одной функции.
А вот ещё вопросик...
Други! Подскажите, плиз, каким образом возможно не покупать на самом верху движения вверх и не продавать на самом донышке. А то получается, что сигнал на покупку ещё присутствует, но уже близко к развороту, а он (советник) хрясь... и покупает. Позиция оказывается убыточной. Как бы фильтровать енто дело, а???
Перепробовал уже уйму всяческую различных индюков - всё не то...
Мож кто сталкивался ужо с данной проблемой, даже, скажем точнее - проблемищей? Как её возможно решить, хоть пол-словом обмолвитесь, пожалуйста...
Всем профитов нескончаемых!
А вот ещё вопросик...
Други! Подскажите, плиз, каким образом возможно не покупать на самом верху движения вверх и не продавать на самом донышке. А то получается, что сигнал на покупку ещё присутствует, но уже близко к развороту, а он (советник) хрясь... и покупает. Позиция оказывается убыточной. Как бы фильтровать енто дело, а???
Перепробовал уже уйму всяческую различных индюков - всё не то...
Мож кто сталкивался ужо с данной проблемой, даже, скажем точнее - проблемищей? Как её возможно решить, хоть пол-словом обмолвитесь, пожалуйста...
Всем профитов нескончаемых!
Как вариант - чередовать сделки. Например, торгуем по признаку - направление скользящей + местонахождение цены (скажу сразу система убыточна, но хорошо иллюстрирует подход). Например. Пишем в коде: SignalBuy=false; SignalSell=false; - обнулили сигналы. Далее проводим проверку: сигнал к покупке - скользящая вверх и цена выше скользяшей. Следовательно SignalBuy=true; если скользящая вниз и цена ниже скользящей, то SignalSell=true; Дале пишем условие: если ордеров в рынке нет, и при этом сигнал к покупке имеет положение "истина" и при этом последний ордер в истории - Buy, то SignalBuy=false; - то есть, сбрасывем сигнал к покупке, так как только что лонговый ордер был закрыт. То же самое с шортовыми позициями. Чего мы этим добьёмся? При перевороте скользящей и пробитии ценой будет открыт соответствующий ордер. Далее советник будет ждать противоположного сигнала. Это значит, что если лонговая поза закрылась почти на самом верху тренда, то в этой точке лонг уже не откроется, так как советник встанет в состояние ожидания сигнала открыть шорт.
Думаю, принцип понятен.
Как вариант - чередовать сделки. Например, торгуем по признаку - направление скользящей + местонахождение цены (скажу сразу система убыточна, но хорошо иллюстрирует подход). Например. Пишем в коде: SignalBuy=false; SignalSell=false; - обнулили сигналы. Далее проводим проверку: сигнал к покупке - скользящая вверх и цена выше скользяшей. Следовательно SignalBuy=true; если скользящая вниз и цена ниже скользящей, то SignalSell=true; Дале пишем условие: если ордеров в рынке нет, и при этом сигнал к покупке имеет положение "истина" и при этом последний ордер в истории - Buy, то SignalBuy=false; - то есть, сбрасывем сигнал к покупке, так как только что лонговый ордер был закрыт. То же самое с шортовыми позициями. Чего мы этим добьёмся? При перевороте скользящей и пробитии ценой будет открыт соответствующий ордер. Далее советник будет ждать противоположного сигнала. Это значит, что если лонговая поза закрылась почти на самом верху тренда, то в этой точке лонг уже не откроется, так как советник встанет в состояние ожидания сигнала открыть шорт.
Думаю, принцип понятен.
Да, конечно, спасибо, принцип понятен, но в моей ТС он будет ещё более убыточен. У меня торговля идёт сразу почти по всем ТФ (от М5 до D1) и на кждом ТФ несколько своих ТС одновременно пашут... Так вот на М5 у меня собирает по ходу движения цены всё, что можно... Вот здесь и загвоздочка... Сигнал на Бай длится до самого разворота. Также и на Селл. По движению он собирает конечно достаточно, но эти убыточные позиции, открытые на пиках-донышках либо съедают всю прибыль от движения, либо... (если их не закрывать, а пересиживать) ... жрут всю маржу. Вот как бы их подрезать чем-нить... эти пики-дондышки, чтоб сигнала уже не было...
>> На каждом ТФ своя торговая система.
Это значит, что если нужно, чтоб советники с разными торговыми системами не вмешивались в работу друг-друга, то используем магик - для каждой ТС такой, чтоб отличался от магика других ТС. Это позволит советнику видеть только свои ордера. Далее проходим по ордерам, если ордер с указанным магиком уже есть в рынке (например, бай), то сигнал в лонг обнуляем. Или если прошлый лонговый является последним в истории, то тож обнуляем - ждём шорта.
В противном случае, если нужно чтоб советник вмешивался в работу других торговых систем по той же самой валютной паре, то в цикле перебора ордеров магик не учитываем. Дальнейшая логика упроавления позами та же самая. НО! тут есть 1 нюанс. Если 1 советник вмешивается в работу другого, то нужно подготовить другого советника к ситуации, в которой он вдруг обнаружит, что его ордер исчез - советник должен уметь грамотно реагировать на это - не открывать тут же бездумно очередную сделку, а анализировать, например, ту же историю торгов.
Вы говорите, что у Вас сигнал тянется аж до самого разворота. Но и это можно обойти. Ордеров в рынке нет - проверяем наличие сигнала. Сигнал появился - открыли позу, сняли сигнальный флаг (обнулили переменную) и больше не проверяем наличие сигнала (например лонгового) до тех пор, пока ни возникнет противоположный сигнал (шортовый). Таким образом флаг наличия сигнала заданного типа будет вообще жить считанные секунды - флаг встал, ордер встал, флаг снят - ждём противоположного сигнала. Противоположный возник, флаг противоположного сигнала устанавливаем и устанавливаем флаг, дающий добро отслеживать сигналы, которые до этого отслеживать было запрещено.
Старт работы советника (не функция start(), а лишь начало работы):
- даём добро отслеживать и лонговые и шортовые сигналы.
Появился лонговый сигнал:
- даём добро отслеживать шортовые сигналы
- Ставим лонговый ордер и если этот ордер встал, то
- Снимаем флаг, дающий добро отслеживать лонговые сигналы.
Появился шортовый сигнал
- Если есть добро разворачивать ордера, то закрываем лонговый ордер и устанавливаем шортовый
- Устанавливаем флаг, дающий добро отслеживать лонговые сигналы и снимаем флаг, дающий добро отслеживать шортовые сигналы.
Вобщем, флаги - это выключатели. Можно так же сконструировать не выключатели, а переключатели. В этом случае советник начинает работать по принципам кибернетического автомата, который обладает памятью о том, в каком состоянии он находится. Этого можно достигнуть, например, объявив целочисленную переменную и присваивая ей номера состояний. Например в блоке инициализации пишем
Sostojanie=0;
А вот уже в старте советник знает, что в нулевом состоянии (if(Sostojanie==0){}) советнику разрешено делать только операции А, В и С. И в зависимости от того, каков будет результат одной или нескольких этих операций, советник выбирает в какое состояние нужно перейти (Sostojanie=1;// или 2, или 3 и так далее), или наоборот, остаться ли в текущем состоянии.
В каждом состоянии советник знает, что ему делать можно, а что нельзя, и при наступлении каких условий он должен перейти в иное состояние.
Ранее упоминалось что брокер может закрыть+переоткрыть существующий ордер и при этом некоторые его параметры изменятся (комментарии и т.д.).
- Хотелось бы узнать какие параметры на 100% будут унаследованы? (время открытия, лоты, ...?)
Ранее упоминалось что брокер может закрыть+переоткрыть существующий ордер и при этом некоторые его параметры изменятся (комментарии и т.д.).
- Хотелось бы узнать какие параметры на 100% будут унаследованы? (время открытия/закрытия, лоты, ...?)