ФорумРазделы

[ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда. - страница 179

Новый комментарий
всем спасибо,....за помощь!

Как сделать что бы советник смотрел на два последних бара, нулевой и первый, shift - в iCustoм? 

double iCustom(	string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)
1Rakso >>:

Как сделать что бы советник смотрел на два последних бара, нулевой и первый, shift - в iCustoм? 



Line_Bar_0 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 0);
Line_Bar_1 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 1);
Line_Bar_2 = iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, 2);
granit77 >>:

Спасибо, granit77!

а вот так будет правильно, я так понимаю он будет анализировать нулевой бар и 1 или я ошибаюсь?
#define BARS_TO_ANALYSE 100



int start()
{
   double mainLine;
   double prevMainLine;
   double signalLine;
   double prevSignalLine;
      
   for(int a=0;a<BARS_TO_ANALYSE;a++)
   {
      mainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,a);
      prevMainLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,a+1);
      signalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,a);
      prevSignalLine=iStochastic(0,0,5,3,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL,a+1);


1Rakso писал(а) >>

Спасибо, granit77!

а вот так будет правильно, я так понимаю он будет анализировать нулевой бар и 1 или я ошибаюсь?

Если Вам нужен 0 и 1 бары то зачем цикл используете? Если просто нужно получить значения с 1 и 0 бара уберите цикл и а=0

- Пожалуйста, объясните как МТ моделирует тики???

К Примеру, я запускаю Советник на Дневном графике. Что происходит "внутри"?

От того пошла ли цена прямиком снизу вверх или дошла до середины свечки, затем вернулась вниз,

а потом наверх, или еще по множеству возможных сценариев, зависит будет ли тест

хоть как-то соответствовать реальности или нет.

- Какая наименьшая временная резолюция для Дневного таймфрейма в тестировании,

которая полностью соответствует реальным данным? (скажем 1 минута/ 5 минут / ...?)

Внутри бара тики моделируются программой практически от "фонаря".

Поэтому - чем меньше тф - тем достовернее результат.

'Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий'

to chief2000

Откройте Тестер и прочтите что написано в 3 строчке(Модель:),там 3 варианта перечитайте их внимательно

более исчерпывающего ответа чем там написано найти трудно.

rid >>:

Внутри бара тики моделируются программой практически от "фонаря".

Поэтому - чем меньше тф - тем достовернее результат.

'Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий'

Все не так просто - у Дневных графиков история длиннее..

Для минутных или пятиминутных и т.д. рассматриваемый период слишком мал для того чтобы можно было

делать хоть какие-нибудь выводы. Например, в последние два года рынок ведет себя совсем

не так как до этого. Хотя если внутри Дневного бара нет соответствия реальности то это еще хуже.

Один из вариантов - попытаться докачать реальную историю для малых таймфреймов у брокеров..

Придется переделывать Советник.. Хмммм!

Кстати, когда качаем историю из архива МТ, пишется что эти котировки от MetaQuotes. Но на сайте

АЛЬПАРИ написано - качайте наши котировки через МТ (но история невелика).

- Как это работает?

А ФОРЕКС.СОМ вроде предлагает ASCII с сайта.

Urain >>:

to chief2000

Откройте Тестер и прочтите что написано в 3 строчке(Модель:),там 3 варианта перечитайте их внимательно

более исчерпывающего ответа чем там написано найти трудно.

Модель	Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)


От этого все и пошло - на Дневном графике тестирование начинается с 2003 года, но на меньших

таймфреймах я даже близко не видел такой даты - тестирование того же Советника на 5 минутах начинается с начала 2009 !!!

Т.е. на Дневном тестирование с 2003 по начало 2009, мягко говоря, "не соответствует действительности" :)

К чему тогда пытаться выжимать максимум из Советника, на такой базе данных. Буду рад если окажусь неправ.

1...172173174175176177178179180181182183184185186...1145
Новый комментарий