Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Вся история MQL5.community в одном месте!
FiX
84
FiX 2008.10.06 10:58 

Здравствуйте! ГОспода кто может подсказать почему показания экспертов так сильно различаются при оптимизации например на котировках MetaQuotes евро/доллар 4 часа идет равномерный рост на котировках другого ДЦ идет тоже вверх но с большими просадками и кому верить в такой ситуации? Если оптимизировать

 на котировках другого ДЦ и пргнать на котировках MetaQuotes получается тоже с хорошими просадками

Леонид
5841
Леонид 2008.10.06 11:02  

Каждый ДЦ по своему фильтрует поток котировок, да и берут они их из разных мест. Поэтому у каждого ДЦ свой характер котировок - более сглаженный или более пушистый. Из-за этого ТС могут работать по разному. Это нормально.

Roman Kramar
742
Roman Kramar 2008.10.06 11:04  
Не "толстокожие" торговые системы сильно зависят от спреда, уровней стопов, а также незначительных колебаний котировок между различными ДЦ. В вашем случае это скорее всего значит, что вы пытаетесь играть на очень маленьких движениях цены. Отсюда и проблемы.
FiX
84
FiX 2008.10.06 12:41  
bstone >>: Не "толстокожие" торговые системы сильно зависят от спреда, уровней стопов, а также незначительных колебаний котировок между различными ДЦ. В вашем случае это скорее всего значит, что вы пытаетесь играть на очень маленьких движениях цены. Отсюда и проблемы.

Нет! не на маленьких! стоп 160 пипсов, тейк 180, при выходе в безубыток происходит закрытие при откате цены до 30 пунктов

Igor Malcev
1921
Igor Malcev 2008.10.06 14:51  
fix писал (а) >>

Нет! не на маленьких! стоп 160 пипсов, тейк 180, при выходе в безубыток происходит закрытие при откате цены до 30 пунктов

Значит у вас просто "дырявая" история

Roman Kramar
742
Roman Kramar 2008.10.06 17:33  
xeon >>:

Значит у вас просто "дырявая" история

Да, других идей тогда нет пока. Проанализируйте детально журнал действий эксперта. Может что-нибудь отроете.

Виктор
7
Виктор 2008.10.06 18:24  
xeon >>:

Значит у вас просто "дырявая" история

Да не дырявая у него история.

Вернее, не только это может быть.

Если приглядеться котироки у разных ДЦ идут приблизительно одинаково, максимальная разница обычно составляет несколько пунктов. Но у разных ДЦ частенько ещё и разное серверное время. А теперь представьте: Мы строим так называемую "толстокожую" торговую систему, чтобы не зависеть от рыночного шума выбираем для анализа таймфрейм покрупнее, например H4. Предположим у нас есть два ДЦ, у которых одинаковый поставщик котировок (соответственно у них одинаковые котировки - пипс в пипс). Но у одного ДЦ время сервера 8:00 (GMT), а у другого 10:00 (GMT+2). Теперь представим, что в 8:00(GMT) - Open четырёхчасового бара первого терминала, цена равняется 200 фантикам, равномерно растёт и достигает отметки 300 фантиков в 10:00(GMT) - Open четырёхчасового бара второго терминала. А затем разворачивается, равномерно чапает вниз и достигает отметки 200 фантиков в 12:00(GMT) - Close четырёхчасового бара первого терминала, а затем не меняя направления и темпа доходит до отметки 100 фантиков в 14:00(GMT) - Close четырёхчасового бара второго терминала. И что мы видим на этой картинке? В первом терминале у нас свеча "дожи" (неуверенность на рынке, сходили туда - сюда и вернулись к первоначальной цене), а во втором терминале уверенная медвежья свеча вниз.

Все мы знаем, что математика - наука, которая любит точность. При таком раскладе понятно, что один и тот же индикатор, который, например, в целях устранания рыночного шума мы будем рассчитывать по закрытому бару (цена Close) в этих двух терминалах будет рассчитываться по разному.

А теперь перечитайте форум. Один форумянин делиться своими успехами и выкладывает советник, который у него показывает неплохие результаты. Другой насмешливо его убеждает,что у первого никудышный "сливатор" ("ф топку его!"). А причина у всех перед глазами.

В связи с вышеизложенным, у меня просьба к разработчикам терминала дать возможность в терминале устанавливать точку (время) начала отсчёта для построения графиков независимо от времени сервера, дабы их можно было привести к единому виду(например от GMT). Это будет полезно для всех трейдеров и разработчиков платных ТС. Умоляю. ( Ну хош на колени встану!?) :)


Звиняйте ежели не прав, просто высказал своё мнение (наболело).


За сим откланиваюсь.

Roman Kramar
742
Roman Kramar 2008.10.06 18:33  

Очень трезвая мысль. Поэтому "толстокожие" эксперты пишутся максимум под H1 :)

Виктор
7
Виктор 2008.10.06 18:37  
bstone >>:

Очень трезвая мысль. Поэтому "толстокожие" эксперты пишутся максимум под H1 :)


Между прочим на H1 тоже есть свои грабли из этой же оперы, просто дальше писать не стал.

Stan
3
Stan 2014.08.04 07:46  
artaleg:

Между прочим на H1 тоже есть свои грабли из этой же оперы, просто дальше писать не стал.

А от кого (какой конторы) получают свои котировки Metaquotes corp.?

Плюс у Metaquotes время +3 летом и +2 зимой, если они на Кипре расположены. Найти бы брокера с такими характеристиками и все)

Vitalie Postolache
12061
Vitalie Postolache 2014.08.04 08:19  
interpreter:

А от кого (какой конторы) получают свои котировки Metaquotes corp.?

Плюс у Metaquotes время +3 летом и +2 зимой, если они на Кипре расположены. Найти бы брокера с такими характеристиками и все)


не проще ли строить ТС сразу под контору в которой торговать будете?
/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий