Скачать MetaTrader 5

Когда EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF - страница 5

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
poruchik
1887
poruchik  


На графике индикаторов - красным Фуй бай, синим фунт+йена селл, все по 1 лоту, начало 1.01.07, депо 10 000, свопы учитываются

Индикатор i-Equty

На http://profiforex.ru/ есть книга торговля по треугольникам, там где-то 20-25 рассматривается, можно отобрать "перспективные"
PanzerNik
485
PanzerNik  
poruchik писал(а) >>
На http://profiforex.ru/ есть книга торговля по треугольникам, там где-то 20-25 рассматривается, можно отобрать "перспективные"

Эту книгу я читал  - оч интересная.

PanzerNik
485
PanzerNik  

по стратегии треугольники выяснил, что необходимо приводить лоты  в соответствие с курсом. Если на всех парах треугольника взять например по 1 лоту -  график баланса полностью повторяет одну из пар.

Несколько недель висели 2 демосчета - на них и выяснил.
имеет смысл поискать пары с положительным свопом


Виктор
Модератор
6559
Виктор  
poruchik >>:

https://www.mql5.com/ru/code/7407 индикатор и-кросс-мэйн Игоря Кима

Разница небольшая есть на М1 и М5, далее сглаживается на М 15

Раз уж тему подняли, доложу по работе индикатора i-CrossMain. Он не синхронизирует время поступления котировок,

поэтому визуально наблюдаемая разница фиктивна.

Днями наблюдал его работу на М1 и убедился, что реально на нулевом баре 2-3 п., больше не бывает.

На истории получаются иногда разница 10-20 п., но она рисуется постфактум.

Yury Reshetov
13491
Yury Reshetov  
panzernik:

Уверен, что местные кореша уже проверили, бывают ли подобные ситуации в MT4

если EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF

Написал индикаторы raznitsa.rar - отображают разницу между EUR/USD*USD/CHF и EUR/CHF

по нему видно, что разница доходит до 30 пунктов

Если в этот момент сделать хедж?

Правильный алгоритм таков:

Входим в рынок по условию арбитража (открываем одновременно три позы на трех парах): EURUSD (Ask) * USDCHF (Ask) < EURCHF (Bid), т.е. покупаем EURUSD и USDCHF, продаем EURCHF. Объемы у поз на EURUSD и ЕURCHF должны быть одинаковы. Объем открываемой позиции для USDCHF, согласно теории игр, должен быть больше или равен произведения объема открываемой позиции на EURUSD и цены Ask на EURUSD, т.е. USDCHF (lots) >= EURUSD (lots) * EURUSD (Ask).

Выходим из рынка по условию еще одного арбитража (закрываем ранее открытые три позы): EURUSD (Bid) * USDCHF (Bid) > EURCHF (Ask).

Если все пройдет нормально, т.е. без значительных проскальзываний не в нашу пользу, то после закрытия поз получим профит.

new-rena
3371
new-rena  
panzernik:

Уверен, что местные кореша уже проверили, бывают ли подобные ситуации в MT4

если EUR/USD*USD/CHF не равно EUR/CHF

Написал индикаторы raznitsa.rar - отображают разницу между EUR/USD*USD/CHF и EUR/CHF

по нему видно, что разница доходит до 30 пунктов

Если в этот момент сделать хедж?

Напишите пожалуйста эксперта по этим условиям

Найденные мной эксперты слишком сложны для меня, чтобы в них вставить условие на хедж

Не ломай голову....

https://forum.mql4.com/ru/35469

Советник всем миром по этому форуму

Yury Reshetov
13491
Yury Reshetov  
new-rena:

Не ломай голову....

https://forum.mql4.com/ru/35469

Советник всем миром по этому форуму

В смысле вот это: https://forum.mql4.com/ru/35469/page98 ?


Дык там почти тоже самое, но имеют место существенные недоработки, которые я в своем алгоритме устранил:


1. Условие входа не совсем правильное, т.к. при EUR/USD*USD/JPY = EUR/JPY мы захеджируем в лучшем случае нулевой профит, а при проскальзываниях не в нашу пользу, получим убыток на эквити.

2. Выход более рискованный, т.к. при проскальзываниях можно закрыться с минусом большим, чем при открытии поз.

3. Расчет оптимальных объемов открываемых поз отсутствует, а это может привести к перекосам - частичный хэдж арбитражных позиций. Т.е. эквити будет значительно плясать при изменении цен на замкнутых парах.

Sergey Kovalyov
893
Sergey Kovalyov  
Ура! Некрорешетопостинг! =)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий