Эксперт по классической тактике
1. Нужен больший период тестирования.
2. Нужен тест по контрольным точкам.
3. Прибыльность 1.2 - это оч. мало. В реальной торговле желательно от 2.0
1. Нужен больший период тестирования.
2. Нужен тест по контрольным точкам.
3. Прибыльность 1.2 - это оч. мало. В реальной торговле желательно от 2.0
а по контрольным точкам зачем тест? Это же несуществующий вроде режим.
А прибыльность 1.2, - это после общего прогона. На участке же оптимизации прибыльность была=2.12
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YuraZ, На минутках не получится! Тф в коде не прописаны жестко. А переделывать, - уже сил нет !
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот тест по евроине, н1 за год. Но, Август-сентябрь - пробег вне периода оптимизации = +400 (лот=0.1)
| Символ | EURJPY (EURO vs JAPANESE YEN) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2007.06.18 21:00 - 2008.09.05 23:00 (2007.06.07 - 2008.09.06) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
а по контрольным точкам зачем тест? Это же несуществующий вроде режим.
А прибыльность 1.2, - это после общего прогона. На участке же оптимизации прибыльность была=2.12
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YuraZ, На минутках не получится! Тф в коде не прописаны жестко. А переделывать, - уже сил нет !
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
мах просадка и относительная вполне приемлемы
Прикрутите разумное ММ, что бы просадка была приемлема - выбирайте пару и на 2008 чемпионат!
не перестарайтесь с ММ
( получите испытание ТС в условиях близкими к реальным)
непрерывных проигрышей (убыток) 14 -634.20 -это много
Общая прибыль 38177.12 Общий убыток -31571.08
7 тыщ по сравнению с прибыльными почти 40 это мало. Попробуйте выявить места наибольшей просадки и места, в которых система подряд даёт несколько неверных входов и попробуйте переосмыслить концепцию торговли.
А прибыльность 1.2, - это после общего прогона. На участке же оптимизации прибыльность была=2.12
При 14 оптимизируемых параметрах на участке оптимизации можно было бы прибыльность и 21 получить, и 212... Эти цифры не значат вообще ничего. При общем прогоне прибыльность 1.2, т.е. это включая 2.12 на участке оптимизации. Похоже, что на участке вне оптимизации прибыльность была в районе единицы. Возможно меньше. Т.е. это очень плохо.
Вы не дурочка, вам однозначно не везёт.
При 14 оптимизируемых параметрах на участке оптимизации можно было бы прибыльность и 21 получить, и 212...
Не совсем так. Параметры (кроме стопов) оптимизируются в пределах от 2 до 10 (с шагом=1)
А стопы и трал я вообще с шагом=5 оптимизировала.
Кроме того. Параметры полученные при оптимизации на м5 по Даксу дают прибыль (правда небольшую) при прогоне эксперта на н1 по фунту, евро и евроиене !
Данный эксперт был написан глядя на графики MN1 W1 D1
лот ровный
прибыльность вполне приемлемая просадка тоже
но это торговля в одну сторону БАЙ
могу выложить исходник
--
начиная с 2007 конца года эксперт лучше перевернуть
| Символ | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) | ||||
| Период | 1 Час (H1) 2001.01.15 00:00 - 2007.07.05 23:59 (2001.01.15 - 2007.07.06) | ||||
| Модель | По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) | ||||
| Параметры | Lots1=0.2; Lots2=0.2; Lots3=0.2; SL=3000; TP=900; pH4=70; pD1d3=100; iDbeg=3; iDend=1; iH4beg=1; iH4end=1; iPIPo2=100; iPIPo3=100; iMAo=377; | ||||
| Баров в истории | 41183 | Смоделировано тиков | 81352 | Качество моделирования | n/a |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 35633.76 | Общая прибыль | 36524.46 | Общий убыток | -890.70 |
| Прибыльность | 41.01 | Матожидание выигрыша | 161.24 | ||
| Абсолютная просадка | 228.35 | Максимальная просадка | 7550.94 (19.25%) | Относительная просадка | 37.06% (7200.41) |
| Всего сделок | 221 | Короткие позиции (% выигравших) | 0 (0.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 221 (95.48%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 211 (95.48%) | Убыточные сделки (% от всех) | 10 (4.52%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 656.57 | убыточная сделка | -166.48 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 173.10 | убыточная сделка | -89.07 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 78 (11589.61) | непрерывных проигрышей (убыток) | 2 (-192.86) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 13492.41 (67) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -192.86 (2) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 21 | непрерывный проигрыш | 1 | |
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день! Хочу представить и получить критические замечания по моему первому серьезному эксперту. Сделала по классическим правилам Билла Вильямса. Оказалось, что получившийся советник не только дает прибыль при оптимизации.
Но и вне периода оптимизации с обоих сторон по истории дает прибыль ! Приятная неожиданность. Муж говорит, что "новичкам и дУрочкам везёт". Наверное из зависти!
Сначала (не удержавшись от соблазна) протестировала ДАКС на тф=м5. Не пипсовка. Вот результат постоянным лотом =0.1 Работает по Ценам Откр. Оптимизировалось 14 параметров :
Период 5 Минут (M5) 2008.03.10 10:50 - 2008.09.05 21:59