МТС "Universum" - страница 7

Новый комментарий
 
Благодарю, Lukyanov . Будем посмотреть...
 
rid, объясни, пожалуйста, принцип действия этого (BullsBears) советника. Или хотя бы когда происходит закрытие профитных позиций. Есть идея по доработке, но она может оказаться стоящей только если я правильно понял алгоритм эксперта.
 

Принцип действия лучше посмотреть в оригинальном описании Ю.Решетова https://www.mql5.com/ru/articles/1447 Лучше, чем там описано, я не расскажу.

Взяты два таких эксперта, выполненные на разных(но родственных) индикаторах, и обьединены в один советник. Работают они независимо друг от друга. С разными магиками. Оптимизируются тож. отдельно, по очереди.

Закрытие позиций происходит либо по стоплоссу, либо переворотом. Т.е. если перцептрон сменил знак и при этом полученный профит больше размера SL, то позиция переворачивается. 

if(Bid > (OrderStopLoss() + (sl * 2  + spread) * Point))  {               
                   if(Bulls() < 0 )  { // reverse
                  ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots * 2, Bid, 3, 
                             0, 0, "Bulls L553", MagicBulls, 0, Red);

- В онлайне это происходит оч. любопытно. Открывается удвоенный лот в противоположном направлении.... - короче, это надо наблюдать. Ну не суть...

Если же мы имеем профит >SL, но знак перцептрона не меняеся, то позиция не закрывается. Но стоплосс подтягивается с шагом равным =SL
 

Можно, конечно, и тейкпрофит сделать. Без всяких переворотов. Но это будет лишний параметр для оптимизации. Оно это надо?

 
rid: Если же мы имеем профит >SL, но знак перцептрона не меняеся, то позиция не закрывается. Но стоплосс подтягивается с шагом равным =SL
А может загнать шаг трейлинга в оптимизацию? Сегодня целый день наблюдаю на демо, как например sell уходит далеко в профит, потом откатывется примерно на 2/3 назад и закрываеться переворотом. Думаю в данном случает удачно было бы закрыть buy. Вот даже пока пишу это сообщение прибыль уже 7$ и 2$ соответственно. Если закрыться сейчас мы получим 9$ в сумме, а могли закрыть buy с профитом 9$ и сейчас закрыть sell  с профитом 2$. В сумме 11$. Причем так каждый раз (см. индикатор эквити и баланса)...
 

Ну хоть не сливает у тебя, смотрю, - уже хорошо для начала! Я, кстати, для тф= м5 оптимизирую эксперт ежедневно. Беру историю от 2 месяцев до 2 недель. По ситуации. И оптимизирую все параметры с шагом=5(кроме периода). Занимает 20 мин.

А я не понял по шагу трейлинга. По сути он уже оптимизируется! Ведь параметр SL здесь одновременно является и шагом трейлинга! Если предусмотреть отдельный трал, то придется переделать основной алгоритм работы эксперта. Это нетрудно. Но тогда мы будем терять на комиссии, - сделок будет больше. Кроме того, для индексов DAX(в терминале -FDAX), FTSE,... из моего опыта вытекает, что трал малого размера крайне неважно работает. Вот открой вруЧную сделку на Даксе, например, на м5 и подвесь трал. - лось неминуем! Для этих инструментов трал нельзя делать меньше, чем 155/180, а это уже, собственно, размер стопа!

Тогда уж лучше тейкпрофит вставить. Подумать надо. Прикинуть....

 

У меня сегодня эксперт очень неплохо отработал на Даксе. И ещё. Попробуй кроме Дакса ещё "потрогать" NASDAQ (NQ), Dow Jones (YM), Standard&Poor's 500 (ES)

/ Почту свою дай....

 
Lukyanov:
Думаю в данном случает удачно было бы закрыть buy. Вот даже пока пишу это сообщение прибыль уже 7$ и 2$ соответственно. Если закрыться сейчас мы получим 9$ в сумме, а могли закрыть buy с профитом 9$ и сейчас закрыть sell с профитом 2$. В сумме 11$. Причем так каждый раз (см. индикатор эквити и баланса)...

Не совсем. Это кажущаяся Возможность. Ведь после принудительного закрытия сделки, - да, мы получим 11$/

Но после этого сделка откроется то опять в минус! Против нас. И в конечном итоге будет всё таки 9$, а не 11 . Я тоже заметил. Эксперт зачастую реализует очень хорошие входы. А вот с выходами, дело чуть хуже обстоит!

 
rid, продолжение истории со сделками, что на скрине выше, было вообще интересно. Sell закрылся по с/л (-4), а вот buy в +18. В итоге вышло 18-4 = 14$, чего я ну никак не ждал. Кстати, у меня без переоптимизации за 2 дня сделал 20%. ИМХО, есть потенциал у советника. Только надо переделать код, не совсем корректный он..
 

Лучше считать прибыль и расчеты в пунктах. А не в баксах. Гораздо удобнее оперировать и сравнивать. У тебя, я смотрю, не видно в строке, какая из версий куда стоит. Ты щелкни правой мышкой по терминалу (не по графику) и в появившемся окне поставь галочку в КОММЕНТАРИИ .

Отправил письмо В ПОЧТУ(12:10 мск) . Но, что то не уверен, что дойдет. Пож. подтверди получение - rid200549@ya.ru

123456789
Новый комментарий
Причина обращения: