Кохонен и Паттерны - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
есть у кого ниб. программа NeuroScalp, Если есть - прошу выслать на мейл mike_02.89@mail.ru
НАШЕЛ В СВОБ. ДОСТУПЕ - НО ТАМ ОНА НИ ГДЕ НЕ КАЧАЕТСЯ !!! ((
Тоже искал одно время. Думаю так запросто (даже уверен) никто ее не даст. А в продаже свободной ее уже давно нет. Демо версия обкусанная до нельзя и пользоваться ей не реально и ломать ее тоже смысла нет. Тоже интересует, если есть кто поделится и по чем?
Вообще то карты кохонена позволяют находить закономерности, так же благодоря этим картам можно определить подходит ли индюк для сигналов на бай и селл.
Пробывал это выяснять по некоторым индюкам... и мне карта показала что на одной групе индюков сигналы бай расположены близко, а селлы разбросаны, таким образом сеть показала что эти индюки годятся лиш на бай, но не пригодны для шортов.
Вообще с картами эксперементировать интиресно. Особенно карты Кохонена отлично годятся для интеграций с тех. анализом, т.е. МТС прогнать через карты. ( щас как раз готовлю статью про эти карты).
Что же касается обучения простого советника Al : надо смотреть еще на кол-во сделок.
т.к. кол-во сделок показывает сколько сеть знает шаблонов ( моделей, ситуаций на рынке).
Тоже искал одно время. Думаю так запросто (даже уверен) никто ее не даст. А в продаже свободной ее уже давно нет. Демо версия обкусанная до нельзя и пользоваться ей не реально и ломать ее тоже смысла нет. Тоже интересует, если есть кто поделится и по чем?
У вас демо версия есть ?
Если да, не могли бы вы прислать на почтовый ящик ?
У вас демо версия есть ?
Если да, не могли бы вы прислать на почтовый ящик ?
К сожалению не сохранил. Покрутил и выбросил. Так как там совсем уж урезанная сильно. Качал кажется на пауке.
К сожалению не сохранил. Покрутил и выбросил. Так как там совсем уж урезанная сильно. Качал кажется на пауке.
Очень благодарен !
Жаль конешно что урезка, но хоть что то.
Увы на пауке тоже не качается.
Насколько я понял -- обучение методом скользящего окна?
Хмм, а как Вы смотрите на довольно простую (по коду, отнюдь не по результату) оценку достоверности результата?
Я пробовал после экстраполяции на истории высчитывать коэффициент детерминации R^2 (это если знакомы с этим, типа коэффициента корреляции, но лучше удовлетворяющий оценке достоверности) между прогнозом и реальными данными. Ну он полностью описывал то что и так видно на глаз. Здесь видимо нужно задаваться целью прогноза и методом работы с ним. Если делать грубую оценку, например если прогноз на конец следующего дня выше текущего как будто включаем на "Buy", если ниже, то на "Sell" и высчитываем результат, то в принципе за год более-менее. За поледний год на 1-м лоте 3700 пунктов. Там кстати у меня так сделано, что это считается автоматически, на первой странице на 15-ти минутном графике в комментах стоит Sum=2084, а N=12 - дней, то есть при такой грубой оценке 2084$ за 12 дней. Но это естественно очень грубая и примитивная оценка. Меня больше привлекает, что сеть неплохо показывает не амплитудные точки, а характер изменения. Возможно если поработать над фильтрацией трендовой составляющей, то будут хорошо видны разворотные точки посередине дня.
Я пробовал после экстраполяции на истории высчитывать коэффициент детерминации R^2...
Насколько всё сложно..., и просто, одновременно...
Насколько всё сложно..., и просто одновременно...
Привет! Ты лучше чуть расскажи как у тебя дела?
Я пробовал после экстраполяции на истории высчитывать коэффициент детерминации R^2 (это если знакомы с этим, типа коэффициента корреляции, но лучше удавлетворяющий оценке достоверности) между прогнозом и реальными данными. Ну он полностью описывал то что и так видно на глаз. Здесь видимо нужно задаваться целью прогноза и методом работы с ним. Если делать грубую оценку, например если прогноз на конец следующего дня выше текущего как будто включаем на "Buy", если ниже, то на "Sell" и высчитываем результат, то в принципе за год более-менее. За поледний год на 1-м лоте 3700 пунктов. Там кстати у меня так сделано, что это считается автоматически, на первой странице на 15-ти минутном графике в комментах стоит Sum=2084, а N=12 - дней, то есть при такой грубой оценке 2084$ за 12 дней. Но это естественно очень грубая и примитивная оценка. Меня больше привлекает, что сеть неплохо показывает не амплитудные точки, а характер изменения. Возможно если поработать над фильтрацией трендовой составляющей, то будут хорошо видны разворотные точки посередине дня.
Вы меня не до конца поняли. Впрочем, я не до конца изложил мысль, исправляю ошибку.
Допустим, есть сеть. Есть ТС, которая торгует по предсказаниям сети. Сеть предсказывает к примеру дневки на 5 дней вперед.
Так вот. Для увеличения результативности ТС можно ввести оценку прогноза, не на истории, а при реальной торговле. На этой оценке может быть завязан ММ и т.д.