Кохонен и Паттерны - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну что ж, то, что я вижу на М15, в принципе соответствует моему пониманию правильной работы НС. Действительно, с увеличением горизонта прогнозирования точность прогноза должна падать. Отсюда, можно сделать вывод о целесообразности прогнозирования только на шаг вперёд (как самый крайний вариант), например, дневных баров. Интересно было бы посмотреть на результаты такого прогноза. Или, как вариант, Н4.
В предпоследней картинке несмотря на то, что прогнозируемое число баров наперед задается одно и тоже, равное длине дня, а вот для обучения используются разные шаги усреднения 24,48,72.96 и 120 часов. Потому и пять вариантов прогноза, хотя только 24-х часовой - он красный - сильно отличается от других.
Ну что ж, то, что я вижу на М15, в принципе соответствует моему пониманию правильной работы НС. Действительно, с увеличением горизонта прогнозирования точность прогноза должна падать. Отсюда, можно сделать вывод о целесообразности прогнозирования только на шаг вперёд (как самый крайний вариант), например, дневных баров. Интересно было бы посмотреть на результаты такого прогноза. Или, как вариант, Н4.
Тогда понятно.На шаг вперед не всегда получается хорошо. Эта сеть подобна регрессии. Пока регрессия идет посередине разброса - все вроде красиво, а когда происходит сильное отклонение регрессия реагирует на него и конец улетает в сторону от разброса. Поэтому тут если центровка точки от которой идет прогноз хорошая, то и прогноз нормальный. Если же все время следовать за данными и прогнозировать только на шаг вперед, то количество ошибок может сильно возрасти.
-
Хм... как сложно мир устроен!
Спасибо. Нужно подумать...
Прогноз на 3 месяца вперед по фунту на Daily, на время Чемпионата.
-
Прогноз на 3 месяца вперед по фунту на Daily, на время Чемпионата.
-
Блин, если уже так можно прогнозировать рынок, то я Вам завидую белой завистью.
Блин, если уже так можно прогнозировать рынок, то я Вам завидую белой завистью.
Ну если Вы посмотрели предыдущую страницу, то видели, что сеть часто врет. Она еще более менее показывает характер возможной траектории, но сами значения часто сильно отличаются. Для ручной торговли еще более-менее, где идет непрерывный контроль. А эксперт сделать на основе этого довольно сложно. Слишком неоднозначные показания. Все время нужен контроль на достоверность. Да и сильно зависит от данных подаваемых на вход. Здесь в приведенном прогнозе, учебными данными были те, что нарисованы желтым цветом и если Вы внимательно посмотрите, сеть выделила по сходству участок, который находится примерно чуть левее середины и повторила его с некоторым умножением. А если подать данные за большее время, то картина может совершенно отличаться. Так что не все так здорово пока как кажется.
Получается, является. И эту ветку удалю если опять загадят.
А что, здесь можно темы удалять? :-О КАК?!!!
Посмотрел свои... И не увидел органов управления для удаления темы. Свои посты тут через некоторое время удалить нельзя, а Вы темы...
А что, здесь можно темы удалять? :-О КАК?!!!
Посмотрел свои... И не увидел органов управления для удаления темы. Свои посты тут через некоторое время удалить нельзя, а Вы темы...
Уже не получится. Прошло положенных три дня. Так что ветка будет жить, если модераторы не удалят, что вряд ли.
Прогноз на 3 месяца вперед по фунту на Daily, на время Чемпионата.
-
Что на входах можно полюбопытствовать?.
Уже не получится. Прошло положенных три дня. Так что ветка будет жить, если модераторы не удалят, что вряд ли.
Что на входах можно полюбопытствовать?.
На входах данные за предыдущий год. Они изображены на графике желтым цветом. Это Close предварительно немного отфильтрованные. То есть мы имеем период известных данных T примерно 260 дней. Имеем задание экстраполировать прогноз на 3 месяца вперед или примерно на 66 дней. Обозначаем период экстраполяции Te. Теперь с шагом в один день подаем на вход известные данные за период Ti или input и данные для обучения Te или output. И пробегаем весь год. После обучения, считываем последние известные данные за период Ti и строим прогноз. Синим рисуем для проверки как сеть выучилась. Голубым до последних данных, это как сеть может прогнозировать на 1 бар вперед и светло-голубым уже за пределами известных данных - это прогноз.
На входах данные за предыдущий год. Они изображены на графике желтым цветом. Это Close предварительно немного отфильтрованные. То есть мы имеем период известных данных T примерно 260 дней. Имеем задание экстраполировать прогноз на 3 месяца вперед или примерно на 66 дней. Обозначаем период экстраполяции Te. Теперь с шагом в один день подаем на вход известные данные за период Ti или input и данные для обучения Te или output. И пробегаем весь год. После обучения, считываем последние известные данные за период Ti и строим прогноз. Синим рисуем для проверки как сеть выучилась. Голубым до последних данных, это как сеть может прогнозировать на 1 вар вперед и светло-голубым уже за пределами известных данных - это прогноз.
Насколько я понял -- обучение методом скользящего окна?
Хмм, а как Вы смотрите на довольно простую (по коду, отнюдь не по результату) оценку достоверности результата?