Если Советник показал на истории...

[[Удален]]

Символ		EURUSD (EURO vs US DOLLAR)
Период		1 Час (H1) 2008.01.01 17:00 - 2008.07.10 23:00 (2008.01.01 - 2008.07.11)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		Lots=1; Profit=30; Stop=65; Slippage=5; Symb="*";

Баров в истории	4268	Смоделировано тиков	1458557	Качество моделирования	77.11%
Ошибки рассогласования графиков	13
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	12295.20	Общая прибыль	31794.00	Общий убыток	-19498.80
Прибыльность	1.63	Матожидание выигрыша	90.41
Абсолютная просадка	160.00	Максимальная просадка	2320.00 (12.99%)	Относительная просадка	12.99% (2320.00)
Всего сделок	136	Короткие позиции (% выигравших)	73 (79.45%)	Длинные позиции (% выигравших)	63 (76.19%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	106 (77.94%)	Убыточные сделки (% от всех)	30 (22.06%)
Самая большая		прибыльная сделка	300.00	убыточная сделка	-656.00
Средняя		прибыльная сделка	299.94	убыточная сделка	-649.96
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	12 (3600.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-1950.00)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	3600.00 (12)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-1950.00 (3)
Средний		непрерывный выигрыш	5	непрерывный проигрыш	1

[Sceptic Philozoff]

...то ни о чем это не говорит: сделок мало, период тестирования короткий. Что показывает тест с 1999?

[Леонид]

Если это на периоде оптимизации, то это ни о чём не говорит, а если это ООС, то есть смысл поставить в тест на реал.

[Aleksandr Pak]

За эти полгода рынок менялся 6 раз. Особенно тяжел для автоматики последний месяц.
Советник хороший. Бережет нервы. Результаты для нашего полгода +++ отличные.
Поэтому:
- Проверять с 1999г. - чисто для науки)))
- демо и реал дают другие результаты чем при тестировании, не расстраивайтесь если все таки сольет (маловероятно).

P.S.Еще бы график роста прироста посмотреть

[[Удален]]

Девять пунктов прибыли на сделку при 77% качества моделирования? Это абсолютно несерьезно. Это даже на демо ставить не стоит - только время терять. Реал - для мазохистов.

[[Удален]]

Кстати, почему "сделок мало"? Более чем достаточно, чтобы сказать, что система определённо имеет статистическое преимущество. Другой вопрос, что оно настолько мало, что будет съедено неблагоприятными погодными условиями реального мира.

[Rid]

Только сейчас увидел, что лот=1. Смысл такого теста? Никто в здравом уме в реале не будет рисковать таким большим лотом при размере депозита 10000. И это при том, что средняя прибыльная сделка более чем в 2 раза меньше средней убыточной! Иначе говоря, почти вся прибыль каждой сделки получена в результате "пересиживания" текущего убытка.

Попробуйте включить советника "наоборот". Может что получится?

Кроме того, (как сказано в предыд. сообщ.) в реале прибыль каждой сделки будет на 2-5 пипсов меньше. А убыток соотв. на 2-5 пипсов больше. Реквоты.... и т.п.

[Prival]

Korey писал (а) >>

За эти полгода рынок менялся 6 раз.

Что вкладывается в это понятие, критерии, как определял что рынок поменялся ? Если не затруднит. Какие характеристики рынка поменялись ?

[Максим]

Наверное я не в здравом уме или никто :))) Я работал таким лотом и при меньшем депо, если рынок позволяет качественно исполнить вход и поставить близкий стоп, то почему бы и нет? При интрадее и стопе в 20п., ничего страшного в таком лоте не вижу, риск 2% депо на сделку. Да даже и при стопе в 65п. тоже ничего страшного, но профит... Мягко говоря смущает. Так что в контексте данной системы, когда лось больше чем в 2 раза превышает профит, согласен с rid. В данной мтсине это действительно может привести к преждевременной кончине депо. Но по поводу того что это очень большой лот при таком депо категорически не согласен.

[Aleksandr Pak]

1. to Prival

Никаих чудес, ручная работа, средневековье.
Берем советник который требует подгонки (неадаптивный). Что то вроде фильтра средних частот.
Нащупываем участки на которых он дает прибыль с разными настройками.
Для этого анализируем график прибыли, отмечаем участки длинного слива/подъема. И оптимизируем на них отдельно.
получаем границы рынков.
У меня 6 за полгода..

2. Советник по размерам - пипсовщик, т.к. тэйк всего лишь 30, а лось 65.
Однако, автор советника не жадный, и потому цуг 12 прибыльных против трех убыточных. Сделок всего то 133, т.е. "по одной в день" по 30 пунктов.
Значит вошел и быстро вышел =tp =

> свободен. Очень Разумно.

[Леонид]

Korey писал (а) >>

За эти полгода рынок менялся 6 раз.

По моим ТС, правила рынка поменялись 1 раз, в мае. Перетренировал - щаз пока работает. ))))