Какую длительность тестирования можно считать достоверной?

[bva]

Вроде вопрос простой и ответ на него чем больше тем лучше. Но. ..

Меняются правила, ситуация на рынке и тд.
Кроме того если учесть вероятность того, что форекс не является стихийным рынком, то правила могут менятся чьим-то нажатием кнопки на клавиатуре.

[[Удален]]

Вот я тебе приведу пример из моей торговли на реальном счету .Я оттестил свою систему на GBPJPY c 2000 года она давала максимум 6 убыточных сделок подряд я по деньгам мог терпеть 10 убыточных сделок подряд 15 сентября я вышел на реальную торговлю и как назло совсем иной характер проявила пара я терпел 17 убыточных сделок подряд 2 месяца ,другие пары вытаскивали ,в конечном счете слил и пара сделала нужнай мне ход . На мой взгляд длина оптимизации понятие важное , но не главное нужно на другом ТФ диверсифицироваться вместе с ММ .

[bva]

Я считаю, что увеличение времени тестирования как раз и ухудшает результат.

И при тестировании надо как-то  учитывать разные изменения условий.

Например тестировать за последний месяц, три, полгода, год. Будет видна тенденция. Вот только как правильно это делается?

[Александр]

И как вовремя узнать, что тенденция поменялась? По убыткам эксперта? Ну перенастроишь их, а тенденция снова поменялась:) Что делать?:)

[Ihor Herasko]

Та же фигня. Приходит идея (замечается какое-то определение валют по одному из индикаторов или по их совокупности), проверяешь ее вручную за месяц - все класс. Делаешь советника - то же самое. Тестируешь на последних трех месяцах - супер. Только выходишь на полгода-год - жестокая реальность. Про годы уже молчу. 99% моих новых советников так себя и ведут.

Для себя принимаю все же удовлетворительные результаты хотя бы за год бэктеста. Потом перехожу в онлайн-тестирование. Если за полгода теста результаты более-менее совпадают с бэктестом (или лучше его), то можно ставить на реал, но и то под жестким присмотром.

[Сергей]

Парадокс заключается в том, что не имеет смысла какой бэк-тест был проведен... Это легко доказуемо, по крайней мере используя чисто интервальный вход в позицию, ко...й используя я... Если провожу оптимизацию на периоде в один год - получаю идеальные результаты (с некоторыми параметрами системы), потом провожу оптимизацию на пол-года - получаю идеальные результаты ( с теми же параметрами что и на год), т.е. получается, что оптимизация за 6 месяцев, может дать ответ как торговать последующие 6 месяцев... Чтобы хоть как-то решить для себя этот вопрос - взял за правило, что на рынке существует определенные "строгие" закономерности, которые иногда нарушают "форс-мажорные" ситуации... Т.е. ничего нельзя сделать - если сильная закономерность нарушилась - не стоит пытаться переоптимизировать систему, скорее всего тебя проверяет на вшивость господин Форекс и через некоторое время всё войдет в своё русло - но при этом ты будешь одовалеваем страхами предыдущих потерь и соответственно ничего правильно делать не сможешь. ..