Расчеты по тикам
Решили попробовать посчитать по тикам количество продавцов и покупателей. в краце - тик выше предыдущего +1 к покупателям, тик ниже предыдущего +1 к продавцам.
Как считаете насколько адекватный метод расчета для определения текущего настроения рынка?
Ни насколько.
Начать можно с того, что ты видишь не все тики на рынке, а только те что прорвались сквозь фильтрацию твоего ДЦ. Т.е. в дыух разных ДЦ будет разное текущее настроение одного и того же рынка.
На этом можно и закончить... поиск по форуму на "тиковый объем" выдаст тебе много раз/из -мышлений на эту тему.
Ни насколько.
Начать можно с того, что ты видишь не все тики на рынке, а только те что прорвались сквозь фильтрацию твоего ДЦ. Т.е. в дыух разных ДЦ будет разное текущее настроение одного и того же рынка.
На этом можно и закончить... поиск по форуму на "тиковый объем" выдаст тебе много раз/из -мышлений на эту тему.
верно!!!
А если все таки покачять эту тему... Ну Допустим имеем мы некий источник сигнала... Ну и после него некий фильтр... Ну и наконец некий наблюдаемый сигнал, искаженный... Имея некоторые представления об этих фильтрах можно попытаться вернуть хотябы часть информации вырезанной ими... Сделать очень добротный фильтр, очень хороший, очень большая знаете ли проблема.
А скажите, а чем вам может помочь знание сколько допустим продавцов vs покупателей? Как вы хотите это испоьзовать?
Ну то есть есть две темы - как востановить сигнал после фильтра НЧ? и ну а что с этими добытыми данными делать? А может и нечего и востанавливать ибо фиг как применишь... :)
...
Начать можно с того, что ты видишь не все тики на рынке, а только те что прорвались сквозь фильтрацию твоего ДЦ. Т.е. в дыух разных ДЦ будет разное текущее настроение одного и того же рынка.
...
А на самом деле было бы интересно увидеть реальные данные, полученные в каждом ДЦ. (По сути все "ссылки" чисто теоретические). Единственно - не абсолютные величины "продавцов и покупателей", а отношение одних к другим, т.к. то, что "тиковый объем" не имеет ничего общего с реальностью - понятно, а вот соотношение - вопрос.... боюсь, что не доказуемый.
А на самом деле было бы интересно увидеть реальные данные, полученные в каждом ДЦ. (По сути все "ссылки" чисто теоретические). Единственно - не абсолютные величины "продавцов и покупателей", а отношение одних к другим, т.к. то, что "тиковый объем" не имеет ничего общего с реальностью - понятно, а вот соотношение - вопрос.... боюсь, что не доказуемый.
Не согласен с одним и согласен с другим утверждением: тиковыи обьём имеет много общего среальными обьёмами (даже с учётом ДЦ), они коорелируют между собой, согласен тем что важны не абсолютные величины, а соотношение и изменения этого соотношения, главным образом изменения, потому что главная проблемма, в том не втом какую позицию и в каком соотношении заняли трейдеры на рынке, а втом какую позицию займут те трейдеры которые этого несделали. В этом плане анализ тикового обьёма нечуть нелутше и не хуже других подходов в тех. анализе.
нужно брать сразу входной поток заявок, также как это делают нормальные ДЦ. И строить свою обработку, Если вам удастся лучше это делать, то вы будете иметь стат приемущество перед любым ДЦ (вернее перед ДЦ кто сделал это хуже и (или) медленнее)
to конкретно Prival..... ася и мейл в профиле..... хотелось бы на досуге обсудить алгоритмы обработки тиков.... или еще чего-нить ))))
матанализ и интегральное исчисление для меня недоступны, но некоторые арифметические мысли имеют место быть...... скайпом пользоваться так и не научился, но "возможно всЁ" ))))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решили попробовать посчитать по тикам количество продавцов и покупателей. в краце - тик выше предыдущего +1 к покупателям, тик ниже предыдущего +1 к продавцам.
Как считаете насколько адекватный метод расчета для определения текущего настроения рынка?
Пока в виде информера результат такого алгоритма доступен здесь:
http://fortrader.ru/dvig/informers/widgetactivity.php
Есть ли еще идеи, какие проводить интересные расчеты по тиковым котировкам?