:)) Попытка номер 2. Или давайте порасуждаем о сути зарабатывания, но без конкретики ... :)) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://www.biznesit.ru/forex/nolimit/statement.htm
Не вижу слива...
Это не реал, а демо, судя по размерам лотов. О каких результатах пипсовки можно говорить на основании демки? Только реал. Period.
Спич на тему присваивания рыночных денег (о сути "зарабатывания"):
Вот ты трейдер думаешь кто?
Ты думаешь деньги зарабатываешь?1
Огорчаешься почему раньше про рынок не узнал)))
- Болото ты трейдер. - Рыночный Отстой.
Погоди обижаться. Вон там речку видишь?
Думаешь почему в ней вода летом когда все сухо и дождя нет?
- Потому (учебник 5-го кл.) что есть где то болото в котором вода задерживаается, чтобы на всех и на весь год хватило.
Вот так и ты трейдер - ухватишь денжищи, думаешь заработал))
Ан - нет, не заработал, а притарил только денежки, чтобы в неровный час обратно их отдать.
Да ты не плачь, не дуйся, ты лучше Природоведение учи. Оно все равно легче чем математика 19-го века. Может быть не все потеряно, может еще экологом станешь....
И еще пара слов по поводу составляющих Holy Grail. В его разработке необходимыми компонентами являются:
1. Правильные исходные данные. Обычные бары, которые мы видим в терминале, - это неправильные данные.
2. Правильные сигналы. Ну тут добавить нечего, т.к. на форуме 90% деятельности - это поиски правильных сигналов.
3. Правильный ММ.
4. Правильное тестирование, статистически практически исключающее возможность того, что результат первых трех пунктов оказался подгонкой.
Тестер МТ4 - это только один компонент правильного тестирования. И оптимизатор вполне может сгодиться - только если его правильно применять, понимая, каким боком оптимальные параметры относятся к реальной торговле: если мы говорим о том, что при оптимизации мы должны выбирать область параметров ТС, в окрестности которой прибыльность ведет себя устойчиво, то мы должны иметь реальный механизм, в котором именно эта устойчивость прямо эксплуатируется. Если этот механизм не зашит в алгоритм торговли, то такой оптимизации грош цена.
И еще пара слов по поводу составляющих Holy Grail. В его разработке необходимыми компонентами являются:
1. Правильные исходные данные. Обычные бары, которые мы видим в терминале, - это неправильные данные.
2. Правильные сигналы. Ну тут добавить нечего, т.к. на форуме 90% деятельности - это поиски правильных сигналов.
3. Правильный ММ.
4. Правильное тестирование, статистически практически исключающее возможность того, что результат первых трех пунктов оказался подгонкой.
Тестер МТ4 - это только один компонент правильного тестирования. И оптимизатор вполне может сгодиться - только если его правильно применять, понимая, каким боком оптимальные параметры относятся к реальной торговле: если мы говорим о том, что при оптимизации мы должны выбирать область параметров ТС, в окрестности которой прибыльность ведет себя устойчиво, то мы должны иметь реальный механизм, в котором именно эта устойчивость прямо эксплуатируется. Если этот механизм не зашит в алгоритм торговли, то такой оптимизации грош цена.
П.1
По большему счету это так. Но мы, это изменить не в силах. Поэтому обсуждение - где брать или как сделать "правильные" данные, имеет смысл отложить на не определенное время... :))
П.2
Вот-вот... Я тоже сообственно и про то... Если сигнал на продажу будет в 99% случаев даватся за десять минут до падения цены на минстоп, и на покупку инверсно то это и есть грааль... Все остальное вторично.
П.3
Хм... тестирование это не из области идеальных моделей... Если индикатор например просто будет накапливать разницу в пунктах между ОП-синлалами и КЛ-сигналами... И эта разница будет расти... И будет составлять хотя бы 1 % от теоретически возможной суммарной разницы то как реализовать эту стратегию в рамках ограничений и сопротивлений ДЦ, как избежать мр-колов из-за большой просадки? Все это вторино... Я пока не видел ни одной стратегии которую пусть даже предварительно с оптимизировав на ТЕХ-ЖЕ исторических данных можно было бы прогнать по ВСЕЙ истории от скажем 1998 до 2008 года чтобы не было не разу абсолютной просадки более $5000 при сообстенно не важно каком стартовом депозите....
То есть по сути - да это все правильно! Но это уже по сути второй вопрос - "как улучшить?" или "как довести до совершенства?"
... Я пока не видел ни одной стратегии которую пусть даже предварительно с оптимизировав на ТЕХ-ЖЕ исторических данных можно было бы прогнать по ВСЕЙ истории от скажем 1998 до 2008 года чтобы не было не разу абсолютной просадки более $5000
'Что у меня получилось!!!!'
'Что у меня получилось!!!!'
Я не совсем точно выразился, но из контекста моих слов было понятно, что во первых в стратегии не должно присутствовать ни какое управление капиталом, ни явное ни скрытое... А при том что у вас там получилось
Короткие позиции (% выигравших) 2238 (52.32%)
Длинные позиции (% выигравших) 2262 (51.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2329 (51.76%)
Убыточные сделки (% от всех) 2171 (48.24%)
иметь просадку в $1000 не рально... Попробуйте отменить покупку, и оставить только продажу и на оборот.
Это во первых.
Во вторых я говорю про даты от 1999 до 2008 именно вот в этом диапазоне...
И в третьих, по простому говоря важно чтобы длинна кода такой стратегии была скажем так строчек 100 отсилы 200 в нормальном стиле... Одним словом, идея должна быть.... Хотя если у вас там именно все так и есть, то изложите суть идеи... И начнем ее обсуждать. Вполне вероятно родится что-то еще...
Ну а так, скажу честно, но не обижайтесь - не очень впечатляет...
А вот это уже интересно. Если не затруднит. Свой взгляд именно в этом ключе.
Ну я не далеко пока продвинулся). Но работаю, и над реализацией в том числе. Вообщем мое видение грааля на текущий момент примерно таково:
1) Советники использующие четкие критерии открытия, закрытия, сопровождения позиции в лучшем случае - тестерные граали. Рынок постоянно меняется, поэтому грааль постоянно должен меняться подстраиваясь под эти измения или даже пытаясь предсказать их. Отсюда следуют жесткие ограниничения на использование классических индикаторов или стандартные варианты их использования и необходимость разработки сложного и гибкого аппарата принятия решений.
2) Необходимо учитывать как можно больше данных и инструментов для поиска текущих взаимосвязей и закономерностей, и выбирать из них работающие, или предположительно работающие в недалеком будущем. Конечно грааль все это должен делать сам.
3) Лучшими "друзьями" в построении грааля должны стать тервер и матстат.
Ну, а если кто-то выскажется каким он видит свой грааль будет интересно сравнить и получить пищу для размышления
Это не реал, а демо, судя по размерам лотов. О каких результатах пипсовки можно говорить на основании демки? Только реал. Period.
Так никто и не говорит что это "реальный" грааль. ;-)
Я пока не видел ни одной стратегии которую пусть даже предварительно с оптимизировав на ТЕХ-ЖЕ исторических данных можно было бы прогнать по ВСЕЙ истории от скажем 1998 до 2008 года чтобы не было не разу абсолютной просадки более
Хочу немного высказаться по точнее...
1. Чтобы было понятнее -- берем скажем диапазон в два месяца, и этим диапазоном двигаемся от 1999 года до 2008... При этом делаем так - отпимизируем на данном участке.... смотрим результат... Сдвигаемся, снова оптимизируем, снова смотрим результат... и тд. Критерий выигрыша простой - ни одного слива ни в одной попытке ... Оптимизировать можете сколько душе угодно... Но баланс или остаток на счете после закрытия всех позиций должен быть положительным... При этом в коде советника должна быть реализованна одна стратегия... А вот оптимизировать коэфициенты/параметы.... еще раз - :)) Можно сколько угодно...
Я пока ни одной такой стратегии не видел. Так что оптимизация это не зло... И бояться и чураться ее на надо. ИМХО.
1. Чтобы было понятнее -- берем скажем диапазон в два месяца, и этим диапазоном двигаемся от 1999 года до 2008... При этом делаем так - отпимизируем на данном участке.... смотрим результат... Сдвигаемся, снова оптимизируем, снова смотрим результат... и тд.
Ну да, форвард-анализ, описанный у Пардо. И это и есть реальное основание для оптимизации по параметрам, так как это - рабочий механизм использования той самой устойчивости.
По большему счету это так. Но мы, это изменить не в силах. Поэтому обсуждение - где брать или как сделать "правильные" данные, имеет смысл отложить на не определенное время...