Великолепная книга о тестировании и оптимизации - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Valmars, у меня появилась идея. Я возьму и специально, ради прикола, выпишу здесь, в этой ветке, полный список того, что предлагает Пардо. Он получится очень внушительным (я сегодня закончил предварительное чтение этой книги). Пусть этот список будет служить напоминанием творцам граалей о том, насколько они недооценивают современный уровень представлений в этой области. Все же этот список, по замыслу автора книги, является хотя бы какой-то, совсем не 100%-й, относительной гарантией того, что стратегия имеет обоснованное право на существование. Список будет здесь в ближайшее время.
А Хде же список? .....ёклмнопрст......
Да уж, точно. Надо бы его выложить. Спасибо за напоминание, LeoV.
Что-то тема мимо пролетела. Стало довольно интересно. Ждем (я же не один).
Да уж, точно. Надо бы его выложить. Спасибо за напоминание, LeoV.
Что-то тема мимо пролетела. Стало довольно интересно. Ждем (я же не один).
+1 Темка-то очень интересная на самом деле....
1. Формирование торговой стратегии в виде блок-схемы. Формулировка ТС в виде правил на псевдоязыке. Кодирование ТС.
2. Тестирование:
a. проверка, делает ли код именно то, что было сформулировано ранее, на коротком участке данных,
b. Получение грубого представления о профиле прибыли и риска – на основе тестирования на разных рынках и временных периодах:
Эта фаза – грубая прикидка, как система ведет себя при более-менее разумных параметрах. Если система показывает приемлемые параметры, можно переходить к оптимизации.
3. Простая оптимизация: как раз то, что мы делаем в оптимизаторе, задавая диапазоны изменения параметров и шаги. На этом этапе мы пытаемся выжать из системы максимум. Выбираем варианты, которые нам понравились больше всех.
4. Форвардный анализ. Вот что сам автор пишет о его важности:
О том, как конкретно он проводится, описано на стр. 28-31 книги, а также в гл. 7.
5. Торговля по системе.
6. Сравнение прибылей, полученных при тестировании и реальной торговле [или на демо, если есть основания считать, что результаты на демо не будут существенно отличаться от реала - Mathemat].
7. Совершенствование системы.
Это все – только крупные шаги, которые надо раскрыть подробнее. Продолжение следует. В следующем сообщении я уточню, что автор понимает под тестированием, и какие к нему предъявляются требования.
Первый этап тестирования - выбор адекватного тестового окна, т.е. участка тестирования. Тестовое окно должно обеспечивать 1) статистическую представительность, 2) релевантность данной ТС и рынку.
1. Статистическая представительность.
Во-первых, это достаточное количество сделок: если число сделок - N, то стандартная ошибка в определении параметров системы примерно равна 1/MathSqrt(N+1). Пояснения:
Стандартная ошибка - понятие, применимое не только к величине среднего выигрыша, а к чему угодно. Например - к продолжительности сделок. Желательно, чтобы прибыльные и убыточные сделки были равномерно распределены на участке тестирования.
Далее, оценивается число степеней свободы системы (стр. 68-69). Грубо говоря, это разность между числом сигналов и числом правил, определяющих эти сигналы. Более-менее надежная оценка минимально необходимого числа степеней свободы - это десятикратная величина суммы числа правил и числа условий. Если у нас есть 5 правил входа/выхода и 3 условия к ним, то число степеней свободы должно быть не менее 10*(5+3) = 80. Но это - минимум, который желательно превысить.
Далее, в тестовом окне желательно охватывать как можно больше типов рынков, встречающихся в реальности. Если тестирование производилось только на бычьем рынке, то, понятное дело, система, вероятно, только на нем и будет работать.
2. Данные тестирования должны быть релевантны самой ТС и характеристикам рынка.
Рассуждения автора на этот счет весьма расплывчаты. Суть их сводится к тому, что при тестировании следует использовать только те данные, которые схожи с текущими торговыми условиями.
В Гл. 5 автор рассматривает разные методы поиска наилучших стратегий (в том числе и генетические алгоритмы), но они нам здесь не слишком интересны, т.к. они уже реализованы в тестере. А затем, со стр. 89, автор сосредотачивается на методах оценки стратегии. Критерии оценки, которые там приводятся, весьма интересны, и далеко не все они реализованы в тестере МТ4. Большинство новичков обычно смотрят только на валовую прибыль, но это далеко не самый оптимальный параметр оценки стратегии.
Судя по всему, одним из самых наилучших комплексных критериев автор считает пессимистическую доходность на маржу (PROM, см. с. 93-96).
Ладно, пока остановимся, чтобы слегка передохнуть...
Так о чём этот фильм?
Да ни о чём......
ОК, LeoV, я могу и закончить. Скучно стало?
P.S. Все согласны с тем, что можно дальше не продолжать?
2 Korey: в пятую лигу очень хочется попасть всем, это очевидно. Но очень хоцца сделать это так, чтобы быстренько и без особых усилий...
ОК, LeoV, я могу и закончить. Скучно стало?
P.S. Все согласны с тем, что можно дальше не продолжать?
НЕТ НЕ СОГЛАСНЫ !!!
LeoV может это все и знает. Но остальные( я в частности) с удовольствием буду читать.