Что у меня получилось!!!!
Написал эксперта, пооптимизировал минут 40-ок за последние полгода, потом решил проверить на более длительном промежутке, и вот что получилось:
Если что, я все понимаю:) - Масимальная просадка 1297.44 при депозите 1000.00, невысокое матожидание, но всеравно радует, до этого не получалось, чтобы за всю историю на М5 была более-менее устойчивая тенденция к прибыли.Искренне за Вас рад, поздравляю. Редко бывает, чтобы за пределами периода оптимизации эксперт стабильно сохранял тенденцию.
По моему мнению, это самый достоверный признак независимости стратегии от изменений рынка.
Просадка, матожидание и пр. более чем приемлимы для непереоптимизированного советника. И график выглядит по-мужски,
а не как облизаный грааль.
На Вашем месте я бы все бросил и занялся с ним поплотнее.
Integer, В двух словах поясните пож., что за тактику (в общих чертах) вы используете? Как вы сами думаете, - за счет чего, в основном, получен такой результат вне выборки?
Трудно оценить Ваш результат, не понимая суть вашей идеи(хотя бы приблизительно), заложенной в тактике.
Похожий (чуть хуже) результат я получал при использовании Стохастика на м15 - оптимизировал за посл. 2 года - и за посл. 4 года получал удвоение депозита. с 10000 до 21000 при просадке 1300
Ну не могу я без ложки дегтя. Очень похожие графики получаются при условии, что если high H1< high M30< high M15< high M5< highM1 and low H1> low M30> low M15> low M5> low M1 или наоборот, и предположения, что бары редко сразу идут в одну сторону без отката на некоторые позиции предыдущих баров, а так же при закрытии ордеров по достижении минимальных прибылей/убытков (слежения за трендом на представленной картинке не наблюдается). Однако, на реале все это не работает. Увы. Вот если такую картинку хотя бы с демосчета, тогда да, это вещь! А картинки с тестера, это даже не интересно.
интересно как ведет себя советник при изменении параметров +/- немного в сторону от оптимальных?
тогда можно говорить об устойчивости и не думать что "просто совпало"
низковатая прибыльность и высоковата относительная просадка, а почему до сегоднешнего дня не протестировали?
У меня терминал для тестирования с котировками форексайта, за этот год еще не загрузил данные.
Как писал выше - "оптимизировал за последние пол года", в этом году остается только три месяца. Впрочем я ошибся - оптимизтировал на последних 5000 баров, что есть 17 дней.
Вот что получилось с 6-го июня, до периода оптимизации:
Баров в истории 25924
Смоделировано тиков 400936
Качество моделирования 34.40%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 221.07
Общая прибыль 5391.75
Общий убыток -5170.68
Прибыльность 1.04
Матожидание выигрыша 1.00
Абсолютная просадка 633.99
Максимальная просадка 949.41 (72.18%)
Относительная просадка 72.18% (949.41)
Всего сделок 220
Короткие позиции (% выигравших) 109 (52.29%)
Длинные позиции (% выигравших) 111 (56.76%)
Прибыльные сделки (% от всех) 120 (54.55%)
Убыточные сделки (% от всех) 100 (45.45%)
Самая большая
прибыльная сделка 166.98
убыточная сделка -76.47
Средняя
прибыльная сделка 44.93
убыточная сделка -51.71
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (313.32)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-300.00)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 582.66 (6)
непрерывный убыток (число проигрышей) -300.00 (4)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
1 2007.06.06 22:35 sell 1 0.30 1.3505 1.3530 1. 3450 0. 00 1000. 00
2 2007.06.07 01:50 close 1 0.30 1.3498 1.3530 1. 3450 22. 98 1022. 98
3 2007.06.07 01:50 buy 2 0.30 1.3498 1.3473 1. 3553 0. 00 1022. 98
4 2007.06.07 06:04 close 2 0.30 1.3503 1.3473 1. 3553 15. 00 1037. 98
5 2007.06.07 06:04 sell 3 0.30 1.3503 1.3528 1. 3448 0. 00 1037. 98
6 2007.06.07 11:00 close 3 0.30 1.3499 1.3528 1. 3448 12. 00 1049. 98
7 2007.06.07 11:00 buy 4 0.30 1.3499 1.3474 1. 3554 0. 00 1049. 98
8 2007.06.07 13:18 s/l 4 0.30 1.3474 1.3474 1. 3554 -75. 00 974. 98
9 2007.06.08 08:55 sell 5 0.30 1.3423 1.3448 1. 3368 0. 00 974. 98
10 2007.06.08 12:35 t/p 5 0.30 1.3368 1.3448 1. 3368 165. 00 1139. 98
11 2007.06.08 18:10 sell 6 0.30 1.3354 1.3379 1. 3299 0. 00 1139. 98
12 2007.06.08 20:25 close 6 0.30 1.3353 1.3379 1. 3299 3. 00 1142. 98
13 2007.06.08 20:25 buy 7 0.30 1.3353 1.3328 1. 3408 0. 00 1142. 98
Просадка близкая к инфаркту. Ее и видно на предыдущем тесте - просто совпадение что не слилось.
Может поведаете в двух словах о сути эксперта? Каков подход, используются ли индикаторы, какие ТФ кроме М5.... Секреты выдавать не обязательно)
то что оптимизировали за полгода, а параметры подходят на более ранние периоды - это хорошо
интересно как ведет себя советник при изменении параметров +/- немного в сторону от оптимальных?
тогда можно говорить об устойчивости и не думать что "просто совпало"
Суть оптимизации заключалась в поиске формы паттерна. При изменении любого из параметров, от которых зависит форма паттерна на 1, его форма меняется почти принципиально. Еще есть параметр от которого зависит точность совпадения паттерна с данными, он не оптимизировался, при его повышении просадка немного снижается прибыльность тоже снижается немного. Но если поставить высокое значение, требущее точного совпадения паттерна - все очень плохо. Поменял текпрофит +- 10 - картинка сохраняется. Еще один параметр - длина паттерна +-10% - тоже сохраняется картинка.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Написал эксперта, пооптимизировал минут 40-ок за последние полгода, потом решил проверить на более длительном промежутке, и вот что получилось:
С 03 января 2001 по 29 декабря 2006 на EURUSD M5. Уже не верил, что такое возможно.
Баров в истории 425514
Смоделировано тиков 2976504
Качество моделирования 89.98%
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 9914.38
Общая прибыль 100692.54
Общий убыток -90778.16
Прибыльность 1.11
Матожидание выигрыша 2.20
Абсолютная просадка 328.00
Максимальная просадка 1297.44 (14.32%)
Относительная просадка 43.68% (1040.18)
Всего сделок 4500
Короткие позиции (% выигравших) 2238 (52.32%)
Длинные позиции (% выигравших) 2262 (51.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 2329 (51.76%)
Убыточные сделки (% от всех) 2171 (48.24%)
Самая большая
прибыльная сделка 110.90
убыточная сделка -52.96
Средняя
прибыльная сделка 43.23
убыточная сделка -41.81
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (582.30)
непрерывных проигрышей (убыток) 13 (-568.44)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 582.30 (11)
непрерывный убыток (число проигрышей) -568.44 (13)
Средний
непрерывный выигрыш 2
непрерывный проигрыш 2
1 2001.01.03 15:00 buy 1 0.20 0.9513 0.9488 0. 9568 0. 00 1000. 00
2 2001.01.03 15:40 s/l 1 0.20 0.9488 0.9488 0. 9568 -50. 00 950. 00
3 2001.01.04 02:45 sell 2 0.20 0.9298 0.9323 0. 9243 0. 00 950. 00
4 2001.01.04 07:54 s/l 2 0.20 0.9323 0.9323 0. 9243 -50. 00 900. 00
5 2001.01.04 15:05 buy 3 0.20 0.9467 0.9442 0. 9522 0. 00 900. 00
6 2001.01.04 16:30 s/l 3 0.20 0.9442 0.9442 0. 9522 -50. 00 850. 00
7 2001.01.04 18:55 sell 4 0.20 0.9484 0.9509 0. 9429 0. 00 850. 00
8 2001.01.04 20:09 s/l 4 0.20 0.9509 0.9509 0. 9429 -50. 00 800. 00
9 2001.01.05 10:15 buy 5 0.20 0.9542 0.9517 0. 9597 0. 00 800. 00
10 2001.01.05 13:44 s/l 5 0.20 0.9517 0.9517 0. 9597 -50. 00 750. 00
11 2001.01.05 18:15 sell 6 0.20 0.9549 0.9574 0. 9494 0. 00 750. 00
12 2001.01.05 20:45 s/l 6 0.20 0.9574 0.9574 0. 9494 -50. 00 700. 00
13 2001.01.08 05:15 buy 7 0.20 0.9568 0.9543 0. 9623 0. 00 700. 00
14 2001.01.08 08:40 close 7 0.20 0.9586 0.9543 0. 9623 36. 00 736. 00
15 2001.01.08 08:40 sell 8 0.20 0.9586 0.9611 0. 9531 0. 00 736. 00
16 2001.01.08 09:16 t/p 8 0.20 0.9531 0.9611 0. 9531 110. 00 846. 00
17 2001.01.08 17:30 sell 9 0.20 0.9484 0.9509 0. 9429 0. 00 846. 00
18 2001.01.09 09:32 t/p 9 0.20 0.9429 0.9509 0. 9429 110. 30 956. 30
19 2001.01.09 09:45 buy 10 0.20 0.9423 0.9398 0. 9478 0. 00 956. 30
20 2001.01.09 10:21 s/l 10 0.20 0.9398 0.9398 0. 9478 -50. 00 906. 30
21 2001.01.09 16:00 sell 11 0.20 0.9410 0.9435 0. 9355 0. 00 906. 30
22 2001.01.09 20:25 s/l 11 0.20 0.9435 0.9435 0. 9355 -50. 00 856. 30
23 2001.01.10 01:55 buy 12 0.20 0.9416 0.9391 0. 9471 0. 00 856. 30
24 2001.01.10 07:20 close 12 0.20 0.9433 0.9391 0. 9471 34. 00 890. 30
25 2001.01.10 07:20 sell 13 0.20 0.9433 0.9458 0. 9378 0. 00 890. 30
26 2001.01.10 08:22 s/l 13 0.20 0.9458 0.9458 0. 9378 -50. 00 840. 30
27 2001.01.10 09:45 buy 14 0.20 0.9405 0.9380 0. 9460 0. 00 840. 30
28 2001.01.10 15:05 close 14 0.20 0.9405 0.9380 0. 9460 0. 00 840. 30
29 2001.01.10 15:05 sell 15 0.20 0.9405 0.9430 0. 9350 0. 00 840. 30
30 2001.01.10 16:15 close 15 0.20 0.9397 0.9430 0. 9350 16. 00 856. 30
31 2001.01.10 16:15 buy 16 0.20 0.9397 0.9372 0. 9452 0. 00 856. 30
32 2001.01.10 19:20 close 16 0.20 0.9427 0.9372 0. 9452 60. 00 916. 30
33 2001.01.10 19:20 sell 17 0.20 0.9427 0.9452 0. 9372 0. 00 916. 30
34 2001.01.10 21:36 t/p 17 0.20 0.9372 0.9452 0. 9372 110. 00 1026. 30
35 2001.01.11 02:55 sell 18 0.20 0.9387 0.9412 0. 9332 0. 00 1026. 30
36 2001.01.11 08:05 s/l 18 0.20 0.9412 0.9412 0. 9332 -50. 00 976. 30
37 2001.01.11 17:50 buy 19 0.20 0.9512 0.9487 0. 9567 0. 00 976. 30
38 2001.01.12 04:05 close 19 0.20 0.9526 0.9487 0. 9567 27. 26 1003. 56
39 2001.01.12 04:05 sell 20 0.20 0.9526 0.9551 0. 9471 0. 00 1003. 56
40 2001.01.12 06:11 s/l 20 0.20 0.9551 0.9551 0. 9471 -50. 00 953. 56
41 2001.01.12 10:35 buy 21 0.20 0.9530 0.9505 0. 9585 0. 00 953. 56
42 2001.01.12 11:30 s/l 21 0.20 0.9505 0.9505 0. 9585 -50. 00 903. 56
43 2001.01.12 20:00 sell 22 0.20 0.9523 0.9548 0. 9468 0. 00 903. 56
............................................................................... . ..................
................................................................................ ..................
................................................................................ ..................
И т.д. в таком стиле фиксированным лотом.
Если что, я все понимаю:) - Масимальная просадка 1297.44 при депозите 1000.00, невысокое матожидание, но всеравно радует, до этого не получалось, чтобы за всю историю на М5 была более-менее устойчивая тенденция к прибыли.