Проверка модели
Единственный метод проверки, это генерация и определение по сгенерированному ряду, стат характеристик (моментов и т.д) и параметров корреляционной функции. И сравнение их с исходными (с реалом). Тогда можно утверждать с некоторой вероятностью, что по ансамблю они идентичны
Единственный метод проверки, это генерация и определение по сгенерированному ряду, стат характеристик (моментов и т.д) и параметров корреляционной функции. И сравнение их с исходными (с реалом). Тогда можно утверждать с некоторой вероятностью, что по ансамблю они идентичны
Вообще хотелось бы проверить качество получаемых при моделировании данных, например с помощью ТА. Может кто-нить подскажет самый простой ТА для тиковых данных?
Единственный метод проверки, это генерация и определение по сгенерированному ряду, стат характеристик (моментов и т.д) и параметров корреляционной функции. И сравнение их с исходными (с реалом). Тогда можно утверждать с некоторой вероятностью, что по ансамблю они идентичны
Вообще хотелось бы проверить качество получаемых при моделировании данных, например с помощью ТА. Может кто-нить подскажет самый простой ТА для тиковых данных?
Мне кажется должна быть обратная задача - проверить качество ТА на каких-либо данных.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Каким образом можно проверить на адекватность модель, генерирующую случайный тиковый ряд котировок? Модель представляет собой нестационарный случайный точечный процесс, в котором одновременно генерируются время и цена актива. При настройке по реальным данным (использовал тиковые котировки газпрома), моменты и корреляционная функция модельного ряда достаточно хорошо соответствуют реальным. Хотелось бы еще как-то потестировать эту модель, например с помощью самых простых торговых алгоритмов. Кто что может подсказать? :)