Покритикуйте советник... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
гораздо интересней и в общем то правильней было бы, если б автор сначала месяц другой отработал на реале а потом показал отчет
а к сожалению обычно все происходит наоборот.
сразу бы возник живой интерес! к системе... появились бы инвесторы и заинтересованные лица
а так ... - сколько уже было кривых уходящих на тестере в горизонт....
я думаю что миллиардеров торгующих на тестере и на демо много!
еще учтите не каждый ДЦ будет терпеть пипсовку менее 10 - 11 пунктов
были случаи не выплаты профита! и будут далее, в условиях каждого ДЦ обычно это оговаривается...
100%. Реально разговаривать можно только если тест на OOS или реал. Всё остальное - скорее всего подгонка под историю.
еще ... в стейте реальном, точнее по инвест паролю приятно будет увидеть реальное снятие средств!
еще ... в стейте реальном, точнее по инвест паролю приятно будет увидеть реальное снятие средств!
Солидные ДЦ не опускаются до не выплаты средств, репутация дороже. Но и торговать так не дадут, такова суровая проза жизни...
Котировки минутки, индикаторов нет, а тест 15 минутки - почему?
А что такое тест OOS, для особо одуренных? ))
Out Of Sample - вне интервала оптимизации (на данных, которых ТС не видела).
OOS(как абсолютно правильно написали выше) - это как бы замена реал-тайма, чтоб не ждать пока будет тестироваться на реале. К примеру, оптимизация на периоде с 01.01.2008 по 01.04.2008. А OOS c 02.04.2008 по сегодняшний день(14.05.2008).
Только по OOS можно более-менее объективно судить о профитности ТС. Период оптимизации - это очень легко может быть подгонкой.
KING писал (а):
Даже и не знаю, как можно прокомментирвать такой отчет). А если увеличивать takeprofit по единице до 10 какая картина сложиться?
Будет прибыль меньше и просадки больше. Но всё равно в плюсе.
А потом в реале кто Вам даст ставить takeprofit в 4 пункта? Конечно если учитывать спрэд, то все равно не пройдет в большинстве ДЦ. Следовательно сделки в тестере закрывались без проскальзования, что нереально при реальной торговле. Учитывая то, что мне кажется, что торговля основана на импульсе, то вообще не факт что сделка закроется с плюсом. Надо будет увеличить slippage и тут межет быть как плюс так и минус с takeprofit = 4
Есть немало нормальных ДЦ, которые дают работать в таких условиях, например, Ал...ри. Советник флэтовый, тактика основана на торговле от границ внутрь канала. Сделки закрываются, когда рынок еле ползает, так что с закрытием проблем не будет, если только не введут против него специальное котирование.
гораздо интересней и в общем то правильней было бы, если б автор сначала месяц другой отработал на реале а потом показал отчет
а к сожалению обычно все происходит наоборот.
Просто хочется пообщаться и учесть максимально возможные факторы, которые могут повлиять на торговлю. Так сказать, поучиться на ошибках других.
а так ... - сколько уже было кривых уходящих на тестере в горизонт....
я думаю что миллиардеров торгующих на тестере и на демо много!
Да, их много. У меня самого найдется с пару десятков написанных граалей, но я ж не выкладывал каждый из них. Этот первый за два года экспертописания, который, на мой взгляд, заслуживает внимания.
100%. Реально разговаривать можно только если тест на OOS или реал. Всё остальное - скорее всего подгонка под историю.
Естественно, тест на ООС я проверял. Сначала была подгонка на 6 месяцах, потом ООС на +2 и -2 месяца. Убедившись в устойчивости алгоритма и выделив параметры, наиболее влияющие на результаты, сделал оптимизацию на 12 месяцах, затем ООС на +3 и -3 и так далее. А это уже оптимальный вариант для дальнейшей торговли, проверенный на всей доступной истории.
Только по OOS можно более-менее объективно судить о профитности ТС. Период оптимизации - это очень легко может быть подгонкой.
Ну я понимаю, что подгонка, когда 100-200, пусть даже 300 сделок. Или когда 1000 сделок за год.
Но здесь же более 1000 сделок за 4 года! Вот я и спрашиваю, было ли у кого что-то похожее и как потом работало...
winwin2007 №2
Это значит, что пока я не вижу причин, которые могли бы помешать данному алгоритму работать в будущем. Отсюда и уверенность.
Могли бы Вы, не раскрывая секретов, кратко описать сущность алгоритма?