Обсуждение статьи "Новые возможности с MetaTrader 5"
Рош,
У меня есть два вопроса относительно MT5:
1.
В окне символов в этой статье я вижу IQFeed как возможный канал данных. Как можно подключить такие датафиды (на которые я подписан) в МТ5?
Предоставляет ли Metaquotes "драйверы" для таких поставщиков данных?
Существует ли (документированный) API или какой-либо SDK, чтобы я мог написать собственные "драйверы" для подключения к другим дата-фидам?
2. в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/75 (Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5) описывается, как тики эмулируются из значений OHLC старших таймфреймов. Есть ли способ избежать этой эмуляции искусственных тиков и предоставить тестеру стратегий реальные исторические тики из базы данных, которую я предоставляю сам (тики из других источников и самостоятельно сгенерированные тики). Особенно последний пункт (самогенерируемые тики) очень важен для проведения QA-тестирования самостоятельно разработанных советников (т.е. тестирования советников с хорошо известными, определенными паттернами).
Я понял, что MT5 создает файлы *.hcc. Хранятся ли в них исторические тики?
Можно ли хранить в таких файлах реальные тики (не только >1 минутных баров), и чтобы бэктестер использовал те файлы, которые я создал?
Есть ли описание бинарного формата этих файлов?
Или есть ли инструменты для импорта собственных тиковых данных?
Спасибо за помощь
Hanky
- 2010.06.02
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Рош,
У меня есть два вопроса относительно MT5:
1.
В окне символов в этой статье я вижу IQFeed как возможный канал данных. Как можно подключить такие датафиды (на которые я подписан) в МТ5?
Предоставляет ли Metaquotes "драйверы" для таких поставщиков данных?
Существует ли (документированный) API или какой-либо SDK, чтобы я мог написать собственные "драйверы" для подключения к другим дата-фидам?
2. в этой статье https://www.mql5.com/ru/articles/75 (Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5) описывается, как тики эмулируются из значений OHLC старших таймфреймов. Есть ли способ избежать этой эмуляции искусственных тиков и предоставить тестеру стратегий реальные исторические тики из базы данных, которую я предоставляю сам (тики из других источников и самостоятельно сгенерированные тики). Особенно последний пункт (самогенерируемые тики) очень важен для проведения QA-тестирования самостоятельно разработанных советников (т.е. тестирования советников с хорошо известными, определенными паттернами).
Я понял, что MT5 создает файлы *.hcc. Хранятся ли в них исторические тики?
Можно ли хранить в таких файлах реальные тики (не только >1 минутных баров), и чтобы бэктестер использовал те файлы, которые я создал?
Есть ли описание бинарного формата этих файлов?
Или есть ли инструменты для импорта собственных тиковых данных?
Почему бы MetaQutoes не остановить Metatrader 4. Или дать какой-то срок для остановки Metatrader 4. Потому что новая версия намного лучше старой. Две версии сбивают людей с толку. ...
Одна из функций, которая, на мой взгляд, важна в MT4, но которой нет в MT5, - это возможность открытия хеджевых ордеров на одной и той же паре. Можно было бы активировать и деактивировать хеджирование на одной и той же паре, или даже работать без необходимости активации, как это, конечно, происходит в MT4.
Привет, Тьяго,
Я изучил этот вопрос, и мне кажется, что причина отсутствия хеджирования в MT5 заключается в том, что этот тип операций не разрешен законодательством США, а также в адаптации платформы к рыночной системе биржи.
Если кто-то из читающих это знает, верна ли эта информация, пожалуйста, не стесняйтесь!
Привет, Тьяго,
Я изучил этот вопрос, и мне кажется, что причина отсутствия хеджирования на MT5 заключается в том, что этот тип операций не разрешен законодательством США, а также в адаптации платформы к системе биржевого рынка.
Если кто-то из читающих это знает, верна ли эта информация, пожалуйста, не стесняйтесь!
Одна из функций, которая, на мой взгляд, важна в MT4, но которой нет в MT5, - это возможность открытия хеджевых ордеров на одной и той же паре. Можно было бы активировать и деактивировать хеджирование на одной и той же паре, или даже работать без необходимости активации, как это, конечно, происходит в MT4.
Привет, Тьяго,
Я изучил этот вопрос, и мне кажется, что причина отсутствия хеджирования на MT5 заключается в том, что этот тип операций не разрешен законодательством США, а также в адаптации платформы к системе биржевого рынка.
Если кто-то из читающих это знает, верна ли эта информация, пожалуйста, не стесняйтесь!
Еще одна причина, которую называли брокеры в то время, заключается в том, что некоторые трейдеры заменяют стоплосс хеджированием в надежде, что в один прекрасный день рынок повернется в их пользу.
Но на практике с этой практикой не боролись, так как достаточно использовать разные счета или даже разные названия для одного и того же инструмента, как предлагают некоторые брокеры.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Новые возможности с MetaTrader 5:
MetaTrader 4 завоевал популярность у трейдеров по всему миру, и казалось бы, нельзя желать большего. Высокая производительность и стабильность, широкие возможности по написанию индикаторов, экспертов и торгово-информационных систем, возможность выбора любого из нескольких сотен брокеров - вот те основные преимущества, которые выделяют этот терминал на фоне всех остальных. Но время не стоит на месте, и вот мы уже стоим перед выбором - MetaTrader 4 или MetaTrader 5. В этой статье мы опишем основные отличия терминала 5-го поколения от нынешнего фаворита.
Автор: MetaQuotes Software Corp.