Оптимизационные периоды

[kadet]

Господа опытные специалисты! Прошу у вас помощи, совета.

Вот такая вот проблемка: есть эксперт созданный на основе нескольких осциляторов. В принципе достаточно простой.

При оптимизации и тестировании даёт хорошие результаты, но когда включаешь его в реалии - сбой.

Я протестировал его по системе bak-оптимизации, описаной в статьях на этом сайте. Получается такая схема - советник работает на определённых параметрах лишь определённое, неодинаковое время. Т.е. период нормальной работы - всегда разный. Потом берёшь "минусовый" период - оптимизируеш - опять хорошие результаты, но только на других параметрах. И так далее.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что это одна из самых распространённых и непростых проблем. И всё же, чтобы не лопатить то, что уже до меня перелопачено, и чтобы не "изобретать велосипед", может подскажите - какие есть интерересные системы или методы определения периодов пересчёта параметров? Какие-нибудь технологии для этого?

А то не знаю с какого бока подойти к этой проблеме.

[[Удален]]

То есть Вы хотите сказать что, оптимизировав советник на периоде (допустим)месяц, он способен работать в том же духе (допустим) потом еще 2 недели, а далее требует переоптимизации?

[kadet]

D500_Rised:

То есть Вы хотите сказать что, оптимизировав советник на периоде (допустим)месяц, он способен работать в том же духе (допустим) потом еще 2 недели, а далее требует переоптимизации?

Трудно сказать сколько. Каждый раз по разному. Я обычно оптимизирую по 3 мес. Так вот иногда - месяц нормально продолжает на данных параметрах работать, иногда - неделя, а иногда и через день начинает паршивить.

Т.е. как-нибудь систематизировать, или скажем - усреднить-унивесифицировать эти периоды не удаётся.

В том-то и вопрос.

[[Удален]]

А Вы хотите раз провести оптимизацию и навсегда? Так не получится. Так же не получится выявить однозначный период для переоптимизации, в связи с постоянной неоднозначностью рынка.

[kadet]

D500_Rised:
А Вы хотите раз провести оптимизацию и навсегда? Так не получится. Так же не получится выявить однозначный период для переоптимизации, в связи с постоянной неоднозначностью рынка.

Я же написал в теме, что такого не предполагаю, потому, что это не возможно. Но всё же возможно выявить и запрограммировать возможные периоды пересчётов. Их ведь можно выявить, унифицировать, запрограммировать. Ну скажем - по каким-нибудь сигналам рынка, по каким-нибудь скачкам или по смене направления тренда или ещё по каким-нибудь критериям.

Ну вот предположим - сменил рынок направление тренда - сигнал: "Пора пересчитывать", или начал туда-сюда как сумасшедший скакать - сигнал... Или ещё как-нибудь.

Это я только предположил некоторые варианты решения этой проблемы. А может есть уже проверенные или более интересные методы?

[Yury Reshetov]

Kadet:

D500_Rised:
А Вы хотите раз провести оптимизацию и навсегда? Так не получится. Так же не получится выявить однозначный период для переоптимизации, в связи с постоянной неоднозначностью рынка.

Я же написал в теме, что такого не предполагаю, потому, что это не возможно. Но всё же возможно выявить и запрограммировать возможные периоды пересчётов. Их ведь можно выявить, унифицировать, запрограммировать. Ну скажем - по каким-нибудь сигналам рынка, по каким-нибудь скачкам или по смене направления тренда или ещё по каким-нибудь критериям.

Ну вот предположим - сменил рынок направление тренда - сигнал: "Пора пересчитывать", или начал туда-сюда как сумасшедший скакать - сигнал... Или ещё как-нибудь.

Это я только предположил некоторые варианты решения этой проблемы. А может есть уже проверенные или более интересные методы?

По сигналам эквити или баланса. Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию.

[kadet]

Reshetov:
По сигналам эквити или баланса. Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию.

Очень интересно... Если не трудно поподробнее.

[Yury Reshetov]

Kadet:

Reshetov:
По сигналам эквити или баланса. Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию.

Очень интересно... Если не трудно поподробнее.

Для особоодаренных повторяю подробности: Как только советник начинает уходить в просадку, надо гнать его через переоптимизацию

[[Удален]]

Предложу еще один подход к подбору периода оптимизации, скажем из собственной практики. Оптимизировать надо на симметричном периоде, т.е. текущая цена должна быть примерно равна цене на день начала оптимизации (т.о. избегаем переучивания системы на определенное направление тренда). А переоптимизировать, как и сказал Юрий, когда начнет сливать...