Предлагаю обсудить - страница 3

Новый комментарий
 
lovova:
Vinin:
lovova:
Vinin:
Володя, не надо спрашивать совета. Попробуй поставить на демо на месяц. Будут тогда вопросы, их и можно будет решать. Если вопросов не будет, то тогда не забудь пригласить на Багамы. Но только ты, и твой опыт смогут на самом деле дать ответ.
Виктор я с тобой согласен но есть такая вещь как сам себя уже убедил но что то не учел т.е." глаз замылился " так назовем и чужое мнение интересно тоже

А ддя этого надо смотреть не отчеты, там у кого угодно глаз замылится. А что-то другое. Но на самом деле, просто достаточно сформулировать правильно идею, или мысль. Но это уже более сложный вопрос.

Тебе Виктор я высылал один из элементов базовой логики

Я снова посмотрю что ты мне высылал.
 
Mathemat:

Ну тогда удачи тебе, Володя. В общем и целом, повторяю, мое мнение - "неплохо", если считать, что этот тест представителен.

Я редко говорю "неплохо" по результатам тестов, но все же такое бывает. Не моя вина, что подавляющее большинство их не проходят даже поверхностную критическую проверку.

А на счет Лайта нет длинной истории .Я писал в службу поддержки нет у них где скачать.

Скачай метаквотовскую историю. Не думаю, что отличия будут очень значительными.

Почему я это все затеил, на котировках MQ тоже на всей истории все впорядке но с другими параметрами, но мы же не на котировках MQ собираемся торговать,вообщем когда поставил на котировки Альпари разница ощутимая есть в тестах и индикаторы другие значения кажут, пришлось под котировки Альпарь подгонять,вообщем история реальная важная вещь,мне вообщем не даёт покоя один вопрос почему демо одни котировки а реал другие, в своё время я ручками торговал на форексайт и что интересно на демо один был размер трафика а на реале в двое меньше, на котировках MQ нужно какоето общее предварительное значение результатов получать.
 
Тогда я тут пас. Вероятно, это связано с мелким ТФ. Вряд ли должны быть серьезные отличия при тестировании Н4 на данных разных приличных ДЦ.
 
Mathemat:
Тогда я тут пас. Вероятно, это связано с мелким ТФ. Вряд ли должны быть серьезные отличия при тестировании Н4 на данных разных приличных ДЦ.

Алексей, здесь даже на таком фрейме может быть следущее. У одних ДЦ торги идут до 00,00 по Москве в пятницу и с 00,00 в понедельник...а у других до 02,00 субботы и с 02,00 понедельника...а там гепы и всё - смещаются все индикаторы...так что лучше конечно спользовать только котровки своего ДЦ, но для грубой оценки на глубокой истории можно и Хистори Центр использовать.
 
Lord_Shadows:
Mathemat:
Тогда я тут пас. Вероятно, это связано с мелким ТФ. Вряд ли должны быть серьезные отличия при тестировании Н4 на данных разных приличных ДЦ.

Алексей, здесь даже на таком фрейме может быть следущее. У одних ДЦ торги идут до 00,00 по Москве в пятницу и с 00,00 в понедельник...а у других до 02,00 субботы и с 02,00 понедельника...а там гепы и всё - смещаются все индикаторы...так что лучше конечно спользовать только котровки своего ДЦ, но для грубой оценки на глубокой истории можно и Хистори Центр использовать.
Согласен и какая ни будь разница в 1-2 пипса на баре выливается в конечном счете в ощутимую разницу в показаниях индикаторов
 
1-2 пипса - не та разница, о которой следует беспокоиться. Стратегия должна быть грубой. В разрабатываемой мной стратегии история обязательно используется, причем весьма глубокая.

Не нравятся котировки метаквотов - возьми форексайт. Я выложил скрипт, конвертирующий котиры форексайта в формат, приемлемый для MT4.

А вообще 1-2 пипса (и даже больше) - разница, вполне реальная для отличия между историческими и риэлтайм котирами любого ДЦ. Они ж потом вроде как "нормализуются", т.е. история оказывается отличной от реала.

Наверно, я чего-то не понимаю...
 
Mathemat:
1-2 пипса - не та разница, о которой следует беспокоиться. Стратегия должна быть грубой. В разрабатываемой мной стратегии история обязательно используется, причем весьма глубокая.

Не нравятся котировки метаквотов - возьми форексайт. Я выложил скрипт, конвертирующий котиры форексайта в формат, приемлемый для MT4.

А вообще 1-2 пипса (и даже больше) - разница, вполне реальная для отличия между историческими и риэлтайм котирами любого ДЦ. Они ж потом вроде как "нормализуются", т.е. история оказывается отличной от реала.

Наверно, я чего-то не понимаю...

Да думаю стоит говорить лшь о временных разрывах в работе ДЦ и разницу от 10 пипсов, иначе это слишком чувствительная вещь может подкосить ваш депозит !
P.S. За скриптик отдельное мерси, Алексей...( не замечал его раньше).
 
Mathemat:
Вряд ли должны быть серьезные отличия при тестировании Н4 на данных разных приличных ДЦ.

Алексей, как ни удивительно может показаться на первый взгляд, но именно Н4 - самый обманчивый ТФ. Мало у каких ДЦ время серверов совпадает, а сдвиг на 1-2-3 часа (хуже всего на 2) приводит к тому, что в одном ДЦ Н4 бар уже закрылся, а в другом он на самой середине развития. Это при той же самой текущей цене. Искажения показаний индюков оч большие. Сначала долго не мог понять причины, потом вьехал. А вот Н1 и D1 идут действительно с разностью в единицы пунктов.
 
У форексайта время совпадает с Альпари, что радует.

По времени торгов есть разница, однако. Начало недели у форексайта, насколько помню, еще в воскресенье, и отсеять "ненужное" несложно. Но окончание недели в пятницу - обычно в 22:00, а не в 23:00, как у Альпари. Часа не хватает. Вообще говоря, последний час пятницы, с 22 до 23, особо активным не является, но все же это не очень приятное открытие. Ну, короче, еще один камень в огород традиционных баров, построенных по астрономическому времени...
 

Вот отчет тогоже эксперта за тот же периюд, одной базовой логикой лотом 0.1 на котировках MQ но настренного на Альпари

Символ GBPUSD (Great British Pound vs US Dollar) 
Период 15 Минут (M15) 2004.06.08 00:00 - 2008.03.19 19:14 (2004.06.08 - 2014.10.01) 
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) 
Параметры Delta=0.0003; stdvv=0.0018; one=1; dyo=1; tri=1; raz=60; teik=10; LotsDigits=1; Levels="150/250"; Percents="50/35"; step=1000; MaxOpenOrder=10; TradeFiltrVariant=0;  
 
Баров в истории 94863 Смоделировано тиков 188639 Качество моделирования n/a 
Ошибки рассогласования графиков 0     
 
Начальный депозит 10000.00     
Чистая прибыль 5558.31                 Общая прибыль 16565.47 Общий убыток -11007.16 
Прибыльность 1.50                      Матожидание выигрыша 24.81   
Абсолютная просадка 754.81             Максимальная просадка 1407.83 (10.57%) Относительная просадка 10.57% (1407.83) 
 
Всего сделок 224                       Короткие позиции (% выигравших) 112 (38.39%) Длинные позиции (% выигравших) 112 (42.86%) 
                                       Прибыльные сделки (% от всех) 91 (40.63%) Убыточные сделки (% от всех) 133 (59.38%) 
                                       Самая большая прибыльная сделка 1046.24 убыточная сделка -202.11 
                                       Средняя прибыльная сделка 182.04 убыточная сделка -82.76 
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (930.41) непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-1013.48) 
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1046.24 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -1013.48 (12) 
                                       Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
1234
Новый комментарий
Причина обращения: