пробой утреннего флета - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё зависит от того какие закономерности использует система. Если математические, то они будут работать везде, на любых парах, любых рынках. Если поведенческие, то возможно они будут ограничены какиеми-то кластерами пар. Хотя, например, правило уровней на "круглых" цифрах работает везде, почему бы фибе также не работать, если она всё-таки работает. Если стратегия работает только на одной паре, только ночью и только в одном конкретном ДЦ, то это ... сам понимаешь.
Ты не понял сути. Тогда все повторяли, что чемпионат чего-то там показал. А мой тест показал, что результат Беттера мог быть получен случайным образом, а значит результат чемпионата не мог считаться доказательством работоспособности авто-трейдинга. Мой тест ничего не говорил о самом Беттере, я тестировал не Беттера, а чемпионат.
Статистическая значимость определяется тем можно ли такой же результат получить случайным образом. Если мы тестируем какой-то метод и выясняем, что точно такой же результат можно было бы получить случайно с вероятностью, например, 5%, то этот метод считается неработающим. Даже если это супер система - скрины, стейты и ученики, её работоспособность признаётся недоказанной.
Думаю суть как раз не понял ты
Твой тест показал лишь то что рандом может случайно дать результат.. не более того... не думаю что он доказал что то иное
результаты чемпионата 3 года подряд - показывают, что написать автономную систему, работающую по сроку пусть даже 3 месяца - вполне можно!
результат беттера в 2007 хорош - от того что его сеть прекрасно натренирована была на бай тренд в рамках средних движений пары по 2007 году
мой результат 2007 точно так же был получен предварительной тренировкой - подгонкой именно на бай тренд
это говорит лишь о том что БЕТТЕР предвидел рост в течени 3 месяце пошло бы вниз и не было бы такого ..
аналогично если бы я все таки добавил в 2008 в советник приоритет на селл тоже бы стоял на первых страницах
как это было в 2007 когда я добавил приоритет бай
в 2008 внес полную симметрию в скрипт .. хотя выставить приоритет на селл желание было
это как раз в пользу полуавтоматов - в котором это делается куда эффективней
чем в в системах с без возможности такой модификации
отсюда прогнать полуавтомат на длинном участке мало реально зато в динамике приоритет ставить не сложно и разумно
изобретение грааля с математическим обоснование - не входит в задачу при извлечении прибыли
--
от того всегда предпочтение отдавал и буду отдавать настраиваемым полуавтоматам
а не мифическим системам - "работающим всегда и везде" - жизнь коротка по сути ... отдавать ее на поиски грааля жалко, хотя и заманчиво
Думаю суть как раз не понял ты
Твой тест показал лишь то что рандом может случайно дать результат.. не более того... не думаю что он доказал что то иное
результаты чемпионата 3 года подряд - показывают, что написать автономную систему, работающую по сроку пусть даже 3 месяца - вполне можно!
результат беттера в 2007 хорош - от того что его сеть прекрасно натренирована была на бай тренд в рамках средних движений пары по 2007 году
мой результат 2007 точно так же был получен предварительной тренировкой - подгонкой именно на бай тренд
это говорит лишь о том что БЕТТЕР предвидел рост в течени 3 месяце пошло бы вниз и не было бы такого ..
аналогично если бы я все таки добавил в 2008 в советник приоритет на селл тоже бы стоял на первых страницах
как это было в 2007 когда я добавил приоритет бай
в 2008 внес полную симметрию в скрипт .. хотя выставить приоритет на селл желание было
это как раз в пользу полуавтоматов - в котором это делается куда эффективней
чем в в системах с без возможности такой модификации
отсюда прогнать полуавтомат на длинном участке мало реально зато в динамике приоритет ставить не сложно и разумно
изобретение грааля с математическим обоснование - не входит в задачу при извлечении прибыли
--
от того всегда предпочтение отдавал и буду отдавать настраиваемым полуавтоматам
а не мифическим системам - "работающим всегда и везде" - жизнь коротка по сути ... отдавать ее на поиски грааля жалко, хотя и заманчиво
И вообще только wise, timbo и Я знаем как работает рынок.
И вообще только wise, timbo и Я имеем самые длинные безымянные пальцы (это мы у Британцев научились)
Мне сегодня палец заработать помог. Мы это долго обсуждали с точки зрения математики.
Думаю суть как раз не понял ты
Твой тест показал лишь то что рандом может случайно дать результат.. не более того... не думаю что он доказал что то иное
Напрасно ты "не думаешь". https://ru.wikipedia.org/wiki/Проверка_статистических_гипотез
Блин, уже слов не нахожу... Ну каким нужно быть узколобым. Просмотри график на дневном периоде, возможно, увидишь там канал, построенный по трём экстремумам, в котором двигалась цена. Всё гораздо проще, чем ты себе навооброжал.
P.S. Для тех, кто не видит канал: точки - min(04.03.2009) - max(19.03.2009) - min(22.04.2009). Первая цель была середина канала, достигнута (08.05.2009), после пробития середины канала (20.05.2009), следующая цель 3/4 канала достигнута (22.05.2009), максимум на сегодня достигнут (02.06.2009), что не является 100% исполнением. Но поскольку верхняя тень короткая у свечи, существует возможность кратковременного возвращения к максимуму канала в районе 1.4400, но она мала.
Блин, уже слов не нахожу... Ну каким нужно быть узколобым. Просмотри график на дневном периоде, возможно, увидишь там канал, построенный по трём экстремумам, в котором двигалась цена. Всё гораздо проще, чем ты себе навооброжал.
P.S. Для тех, кто не видит канал: точки - min(04.03.2009) - max(19.03.2009) - min(22.04.2009). Первая цель была середина канала, достигнута (08.05.2009), после пробития середины канала (20.05.2009), следующая цель 3/4 канала достигнута (22.05.2009), максимум на сегодня достигнут (02.06.2009), что не является 100% исполнением. Но поскольку верхняя тень короткая у свечи, существует возможность кратковременного возвращения к максимуму канала в районе 1.4400, но она мала.
Я думал, что я один тут слепой.
Там Sell стоит.
В остальном согласен.