Как выщитывается максимальная и относительная просадка.

[Андрей]

Как выщитывается максимальная и относительная просадка?

[Rashid Umarov]

Чмтайте Статьи, они полезны. Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта

[Egor Kochetkov]

Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но в этой статье, по-моему, вообще не упоминается относительная просадка. Только максимальная и абсолютная :)  А было бы полезно подробней в ней разъяснить, в чем разница между относительной и максимальной.

Здесь разъясняется, если кому надо.

[marker]

И снова к нашим баранам. Абсолютная просадка это понятно. В моем скрине видно что абсолютная просадка это 178,49 - значит просадка по средствам (по эквити,а не по балансу, так как убыточных сделок там нет вообще) составила 178,49,т.е эквити проседало до минимума 11717,51 - тут вроде ясно, хотя непонятно просадка чего баланса или эквити ? (там написано просто: "Абсолютная просадка") Мне по моему отчету понятно что по эквити,так как отрицательных сделок нет вообще, значит это просадка явно не по балансу,а по эквити.

Далее:"Максимальная просадка"- 1663,55 (9,88%) - это мне понятно, это просадка от максимального пика до минимального значения,но вопрос, опять таки максимальная просадка чего, эквити или баланса? В моем случае это эквити насколько я понял, так как убыточных сделок нет. Тут еще один вопрос,а от какой конкретно цифры высчиталась данная просадка?? Я ее конечно ручками высчитал, но это крайне неудобно, просто жутко неудобно, считал так:

1663,55 - 9,88%

X- - 100,00% Получилась цифирь 16 837,55,т.е мое эквити проседало от 16 837,55 до 15 174,00? Я все верно понял??

Если это так, то неплохо бы было ввести в отчет эту самую цифирь с которой мы и влезли в максимальную просадку (16 837,55). Далее: было бы не плохо (совсем не плохо) ввести параметр просадки этих самых 1663,55 от начального депозита 11896,00 и нам сразу будет понятно что просадка то гораздо больше при,скажем так, неудачном старте в том самом месте где мы влезли в эту просадку и составит она не 9,88%, а составит она относительно начального депозита (при неудачном старте сразу в просадку) -13,98% ((1663,55/11896)*100)), хороший показатель, либо глаз видит 9,88 либо 13,98, разница не хилая, веду к тому,что неплохо бы было ввести в отчете цифирь от которой расчитывается "Максимальная просадка", в нашем случае это 16 837,55 (если я все верно расчитал) и второе: ввести показатель "Максимальная просадка" по отношению к начальному депозиту, так информативнее, а то пока посчитаешь - голову сломаешь.

Про "Относительную просадку" тоже не совсем понял.

P.S ходил по ссылкам но там такая муть, что голову сломаешь.

[marker]

И еще, так же полный отчет об истории сделок, сводная таблица внизу, там видно что просадка якобы мизерная 0,14%, ну прям грааль,куда ломиться, а то что эквити проседало в минус 20% так этого в отчете не видно, как такое вообще возможно? Почему я не могу видеть насколько глубоко проседали мои средства??

[[Удален]]

marker:

И еще, так же полный отчет об истории сделок, сводная таблица внизу, там видно что просадка якобы мизерная 0,14%, ну прям грааль,куда ломиться, а то что эквити проседало в минус 20% так этого в отчете не видно, как такое вообще возможно? Почему я не могу видеть насколько глубоко проседали мои средства??

как узнал о просадке?

[Alexey Subbotin]

marker:

Про "Относительную просадку" тоже не совсем понял.

Относительная просадка - это та, которая была максимальна в процентах от максимума, с которого началась, а не в единицах валюты. Т.е. в вашем случае максимально в относительном масштабе эквити (все расчеты просадок имеют делаются только по эквити) проседала на 10,52%, что составило 1623.02 у.е. Нетрудно сообразить, что уровень, с которого началась данная просадка, равнялся 1623,02 : 0.1052 = 15427,95 у.е.

Предыдущие расчеты у вас все вроде правильные.

[Alexey Subbotin]

marker:

Почему я не могу видеть насколько глубоко проседали мои средства??

вопрос в воздух... авось услышат)))

Если серьезно, то терминал строит этот отчет по истории сделок, а в ней нет информации по просадке эквити для каждого исторического ордера, данная инфа просто не хранится на сервере по причине того,что разработчик, видимо, счел это ненужным.

[marker]

YOUNGA:
как узнал о просадке?

Глазами ее в терминале наблюдал.

[marker]

alsu:

вопрос в воздух... авось услышат)))

Если серьезно, то терминал строит этот отчет по истории сделок, а в ней нет информации по просадке эквити для каждого исторического ордера, данная инфа просто не хранится на сервере по причине того,что разработчик, видимо, счел это ненужным.

Там счел ненужным, сям счел ненужным, тихо так, аккуратно "сгладили углы", убрали так сказать негатив, зато в отчетах то как все красиво)

[marker]

alsu:

Относительная просадка - это та, которая была максимальна в процентах от максимума, с которого началась, а не в единицах валюты. Т.е. в вашем случае максимально в относительном масштабе эквити (все расчеты просадок имеют делаются только по эквити) проседала на 10,52%, что составило 1623.02 у.е. Нетрудно сообразить, что уровень, с которого началась данная просадка, равнялся 1623,02 : 0.1052 = 15427,95 у.е.

Предыдущие расчеты у вас все вроде правильные.

"которая была максимальна в процентах от максимума" - в деньгах просадка мне понятна, в процентах тоже (Относительная просадка), хотя и там и там просадка указана как в деньгах так и в процентах, зачем дублировать? И,если это одно и тоже, то почему там есть незначительная разница? P.S на момент окончания теста есть небольшая "висячая" сделка, но к концу теста она закрывается в плюс.