Прибыльный советник Uz - 02. Код и тесты выкладываю. Давайте вместе доработаем. - страница 2

Новый комментарий
 
Fedor_a:
И еще попробуйте фиксированный тейк профит использовать для каждой сделки.

Пример вот и есть Uz - 01. Я код и тесты вверху ветки выкладывал. А на других парах больше сливает. Потестируйте и увидите.
 
Steen:
Fedor_a:
Можно попробывать разделить покупку и продажу и отдельно подобрать параметры

Я это уже пробовал, но советник меньше зарабатывает.
А по умолчанию оптимизированные параметры стоят?
 
Steen:
Fedor_a:
И еще попробуйте фиксированный тейк профит использовать для каждой сделки.

Пример вот и есть Uz - 01. Я код и тесты вверху ветки выкладывал. А на других парах больше сливает. Потестируйте и увидите.
Вам надо стремиться сделать советника который бы открывал больше сделок. Для этого можно использовать меньший ТФ. Если сделок будет больше то даже при маленькой прибыльности за счет кол-ва сделок вырастет прибыль. И будет больше возможностей для встраивания дополнительных фильтров.
 
перевернул идею и добавил пару функций, выкладываю неоптимизированным (комп че-то глючит) со случайными параметрами
Файлы:
uzahs02v1.mq4  5 kb
 
как забавно он его переименовывает:).
да, забыл удалить параметр mm, он не используется, кстати  в исходнике он тоже зря, т.к. заставляет скатываться к пипсовке с увеличением лота.
Функцию Lot()  нужно подправить под свои условия - плечо, минимальный размер лота.
Добавил стопы, а-то без них страшно. Попытался отыграть их мартингейлом(может быть и зря т. к. ничто не может гарантировать последовательность сделок).
Доход стал определять на объем, а не просто так
Удалил косяк( хотя может автор так и задумывал) когда возможно было открытие в две стороны(если свеча с большими тенями).
Критика приветствуется, только чур ногами не бить:)
хотелось бы еще услышать мнение автора
 
Kharin:
как забавно он его переименовывает:).
да, забыл удалить параметр mm, он не используется, кстати в исходнике он тоже зря, т.к. заставляет скатываться к пипсовке с увеличением лота.
Функцию Lot() нужно подправить под свои условия - плечо, минимальный размер лота.
Добавил стопы, а-то без них страшно. Попытался отыграть их мартингейлом(может быть и зря т. к. ничто не может гарантировать последовательность сделок).
Доход стал определять на объем, а не просто так
Удалил косяк( хотя может автор так и задумывал) когда возможно было открытие в две стороны(если свеча с большими тенями).
Критика приветствуется, только чур ногами не бить:)
хотелось бы еще услышать мнение автора

Спасибо, в выходные буду капаться. Тестить.

Относительно косяка - то могу вот что сказать, как есть - был другой исходник этого советника от другого автора, вот этот и исходник я начал менять, свое вставлять и т.д.

Может где и потом появился косяк, который упустил. Опыта в изготовлении советника пока маловато. Учимся.....

 
С функцией Lot() судя по графику я немного накосячил. Увеличение лота может произойти и при простом закрытии всех ордеров,наверное должно быть так:
double Lot() 
{  
  int pos;   
  int Last=0;   
  int Clos=0;  
  double Lot;  
  double LastLot=0.1;    
    for(pos=0;pos<=OrdersHistoryTotal();pos++)     
        {            
            OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY);  
                if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==magic&&OrderCloseTime()>Clos)    
                   {        
                       Clos=OrderCloseTime();       
                       Last=OrderTicket();   
                       LastLot=OrderLots();     
                   }   
       }    
    OrderSelect(Last,SELECT_BY_TICKET,MODE_HISTORY);
      if(MathAbs(OrderStopLoss()-OrderClosePrice())<=4*Point)  Lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*risk/100,1); 
      if(OrderProfit()>=0) Lot=lots;   
return(Lot); 
}
Однако все покажет эксперимент, кстати я тестил при:
extern double lots=0.01;(альпари позволяет такой шаг на микро)
extern double target=30;
extern int dist=30;
extern double risk=0.05;
extern int StopLoss=100;
 
Еще один вариант. Рисует на истории вообще очень красиво, однако, хотелось бы узнать мнение специалистов относительно адекватности полученных результатов
Файлы:
uzv3.mq4  5 kb
 
Kharin:
Еще один вариант. Рисует на истории вообще очень красиво, однако, хотелось бы узнать мнение специалистов относительно адекватности полученных результатов


попробуй протестировать на мЕньших ТФ, на других парах. при небольшом (хотя бы) варьировании параметров, чтобы сделок было побольше.. на первый взгляд - по параметрам по умолчанию - агрессивный ММ. можешь получить что-то вроде -

также, много сделок могут одновременно закрываться с рынка. тестер-то закроет, а вот брокер - помучает! а при закрытии большелотовостью легко "опустит" тебя на десяток пунктов. на реале рекомендовал бы "добивать цели" по стопам или тэйкпрофитам. по остальному - предвижу наличие немногих, но весьма значительных "спадов" (из-за ММ).

 
Тестирование велось на всех тиках, поэтому менять таймфрейм для улучшения качества не стоит( к тому же в варианте используется High[] а не iHigh(...)).
Увеличивать количество сделок для проверки надежности тоже не вижу смысла. Для проверки надежности я просто прогоняю тестирование с разных дат
А вот последние фразы по поводу определенных проблем действительно важны. Тейки здесь не ставил т.к. тогда от первоначальной идеи ничего бы не осталось:).
123
Новый комментарий
Причина обращения: