У кого есть индикатор сжатия - страница 2

Новый комментарий
 

Разница (верхняя линия - нижняя линия) для полос Болинджера равна 2*D*sigma, где D - один из параметров полос Болинджера, равный числу стандартных отклонений (=sigma) определяющих расстояние на котором строятся верхняя и нижняя линии от средней. Поэтому значение вашего индикатора = 2*D*sigma/MA

Значение индикатора Стандартное Отклонение = sigma. Поэтому индикатор Стандартное Отклонение и ваш индикатор одинаковы по форме, но имеют разные абсолютные значения. Стандартное Отклонение выражен в абсолютных единицах, а ваш индикатор можно сказать в процентах по отношению к соответствующей МА, да еще с коэффициентом 2*D.

С точки зрения применения - абсолютно равноценны.

 
Yurixx:
Спасибо за просвещение :-)
 
Cronex:

To Korey:

Ну мне кажется и в такой интерпритации пригоден для анализа, посмотрел по сети и убедился некоторые действительно используют этот индикатор даже для публичных прогнозов. Например на mataf.net линия один в один и называется bandwidth (20,2)

Мне тоже кажется, что если уж привлекли наше внимание на ЭТО, то стоит по-экспериментировать,
и еще посикать разные варианты.
Например вот: stdDev не от цены а от МА или LRMA с отличным периодом периодом и методом суммы StdDev.
Также можно менять типы опорных МА в широком диапазоне и период с методом STD от них (в файле период STD = половине МА)
Хорошо бы и надо бы тему эту разжевать до сухого остатка.
Может кто заметит что нить полезное.
Файлы:
bands_experiment.mq4  4 kb
 
P.S. Как скомпилировано - выглядит невзрачно, однако при периодах 20,6 ....
 
Korey: Мне тоже кажется, что если уж привлекли наше внимание на ЭТО, то стоит по-экспериментировать,
и еще посикать разные варианты.
Например вот: stdDev не от цены а от МА или LRMA с отличным периодом периодом и методом суммы StdDev.
Также можно менять типы опорных МА в широком диапазоне и период с методом STD от них (в файле период STD = половине МА)
Хорошо бы и надо бы тему эту разжевать до сухого остатка.
Может кто заметит что нить полезное.
Тяжелый индикатор, оптимизировать его надо. На моем стареньком PIV Northwood 2.4 (RAM 1.5 GB) картинка появляется через 20-25 секунд. Как-то мне не очень верится, что ВВ (или stddev) способен на что-то исключительное, т.к. stddev - ненадежная характеристика движения.

Правда, и сам на себя удивляюсь - и чегой-то я завис на разных мувингах. Ведь никогда раньше они меня не интересовали всерьез (так, баловство было).

P.S. Ну понятно, почему такой тяжелый: iStdDevOnArray() - это вам не орешки грызть...
 
Mathemat:
.........Тяжелый индикатор, оптимизировать его надо. На моем стареньком PIV Northwood 2.4 (RAM 1.5 GB) картинка появляется через 20-25 секунд. Как-то мне не очень верится, что ВВ (или stddev) способен на что-то исключительное, т.к. stddev - ненадежная характеристика движения.
......
P.S. Ну понятно, почему такой тяжелый: iStdDevOnArray() - это вам не орешки грызть...

Легко исправить. Заменить расчет всех баров =Bars на переменную MAX (уже прописана в экстерн =3000)

limit= Bars-counted_bars-1-MA; => limit= max-counted_bars-1-MA;

1. Однако, иногда при расчете всего 3000 или там 1000 баров исчезает линия с графика,
Почему это так, т.е. при объеме расчета меньше чем bars пропадает графика- никто пока вразумительного не сказал.
Может быть нужно явно управлять памятью индекс буфера.
поэтому выложил в стандарте фирмы.

2. Рыночная толпа крепко присела на ВВ, и даже не задумываются что это StdDev и от чего именно этот стандартный devil,
то это ли плацебо, то ли счастливое деtство, а может быть просто "рыночный стандарт" расуждений о рынке.

3. Если рынку присуще броуновское движение,
а расстояние пройденное отдельной броуновской частицей пропорционально t^2,
то StdDev есть некое подобие броуновского шевеления класса "в огороде бузина", и почему бы не рыть здесь.

4. Нам как потребителям нужен не все предсказующий DEVIL, пусть даже и стандартный, а работающий демон Максвелла.
(Пока таким демоном Максвелла смотрится SArt, ветка "СКОЛЬКО НУЖНО", однако Sart белковый, и у него есть гражданские права, нето что у компьютера))))

P.S.О скорости компа, у меня 2,6 гигагерц и 0,5 гига RAM, т.е. хуже чем у Вас, а считает всю историю за 4 сек.
Причина малой скорости может быть в плохом охлаждении мелкосхемы процессора.


 
Korey писал (а): Если рынку присуще броуновское движение,

а расстояние пройденное отдельной броуновской частицей пропорционально t^2

Поправка: у чистого броуновского (нефрактального) ~ корню из t. Но и тут засада: в реальности ~ t^H, где Н - показатель Хёрста, который для таких рядов на длинной истории, согласно Петерсу, порядка 0.6-0.7. Вот потому stddev и полосы работают плохо: мы надеемся на три сигмы в returns, считая, что за их пределами 0.3% хвостов, а на самом деле их гораздо больше (примерно раз в шесть). А за пределами четырех сигм расхождение еще больше: нормальная гипотеза - 0.006%, реальность - 0.7%, т.е. примерно в 110 раз.
О скорости компа, у меня 2,6 гигагерц и 0,5 гига RAM, т.е. хуже чем у Вас, а считает всю историю за 4 сек. Причина малой скорости может быть в плохом охлаждении мелкосхемы процессора.
Ну еще, возможно, в большей истории у меня - с начала 1999. Это 14 тысяч баров Н4. А охлаждение у меня вроде как нормальное.
 

Есть индикатор Линда Брэдфорд Рашке

"NR7 - минимальное значение торгового диапазона за последние 7 дней"

Хотелось бы увидеть сжатие не одной пары, а нескольких.

Мог бы кто переделать 

Вводим нужные пары и считаем минимальное значение торгового диапазона за последние N дней.

Был бы оч признателен.

12
Новый комментарий
Причина обращения: