Нужен индикатор отражающий цену в операционном времени. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Согласен, что если бы НЗР, то мож +3 ско накрывают искомую величину с вероятностью 0.97. Если не нормальный то будет просто меньше. Помойму с вероятностью 0.7 для любого закона распределения у которого есть мож и дисперсия. Если надо могу дать выкладки, следствие из теоремы Чебышева
Стоит ли вообще пользоватся тиками? как это не печально но приходится признать что Ренат прав, использование тиков это тупиковый путь. Слишком много лишнего шума связанного как со сбоями в сети интернет так и с различными фильтрами в цепочке получения котировок и т.д. Хотя по моему мнению и бары то-же непригодны для автотрейдинга особенно старших периодов, так как были придуманы еще задолго до появления компьютеров и предназначались для человеческого восприятия. На мой взгляд наиболее подходящий период (из имеющихся) - минутный. На тиках ваш "прицел" будет работать примерно так:
На тиках ваш "прицел" будет работать примерно так:
Prival, вот предварительные итоги вычислений истории для баров с постоянным объемом: катастрофы не исчезли, а статистика, грубо говоря, осталась прежней. Толстые хвосты у returns остались, высокий пик тоже. Однако отрисовываться цена будет иначе, это однозначно: некоторые эквиобъемные бары, соответствующие Н4, вмещают в себя всего чуть больше получаса (это обычно сильные движения, но не обязательно), а некоторые - больше 16 часов (спокойный рынок). Чуешь, чем попахивает?
Я еще не смотрел статистику величины Hi-Lo ("хай минус лоу", т.е. размах), она может оказаться интересной и отличной от исходной для обычных баров.
Иллюзий стало еще на одну меньше...
P.S. Код выложу через несколько дней, когда проверю вычисления и научусь рисовать свечки.
Prival, вот предварительные итоги вычислений истории для баров с постоянным объемом: катастрофы не исчезли, а статистика, грубо говоря, осталась прежней. Толстые хвосты у returns остались, высокий пик тоже. Однако отрисовываться цена будет иначе, это однозначно: некоторые эквиобъемные бары, соответствующие Н4, вмещают в себя всего чуть больше получаса (это обычно сильные движения, но не обязательно), а некоторые - больше 16 часов (спокойный рынок). Чуешь, чем попахивает?
Я еще не смотрел статистику величины Hi-Lo ("хай минус лоу", т.е. размах), она может оказаться интересной и отличной от исходной для обычных баров.
Иллюзий стало еще на одну меньше...
P.S. Код выложу через несколько дней, когда проверю вычисления и научусь рисовать свечки.
Я уже давно чую, не бары делай (смотри мой рисунок прицела) +-3ско (хвост должен стать тоньше)
Дело в том, что прицела недостаточно, должен быть умный фильтр шумов:) Количество тиков это не всегда данные... Фильтр цикличного прохода в этом плане помогает, но опять же все зависит от настроек. Мой опыт говорит мне что не один из видов баров не является данными, так как может содержать сколько угодно не только шумов, но много другого, что совсем не так легко пропустить через подобного рода фильтры, в случае баров, фильтр лишь добавит неизвестности. Можно сказать что бары, это примитивный фильтр. Однако если вы наблюдаете за тиками, то опять же без труда заметите все то о чем я говорю.
Однако примитивный не значит плохой, если вы пониманиете что такое бары, то вы врядли поймете фильтр созданный не вами, наоборот это сыграет против вас.
Фильтр цикличного прохода
Чуть подробнее, что это такое с чем едят ?
Например вы выдите на тиковом графике цикл повторений, вверх вниз и т.д., как отсеять этот цикл, например заключив его в сформировавшийся диапазон, координатами верхней и нижней цены, в этоге вы получите среднюю цену или цену где началась фильтрация. Если же следующий тик нарушает ваши условия амплитуды, то этот тик отрисовывается, как единица измерения.
Такой способ можно применить как к строгой последовательности, так и приблизительной. Похоже чем-то на прицел, но это еще не все...
Диапазон амплитуды может быть как в одной единице цены, так и много больше.
Что же такое шум, это когда цена скачет и выбивается из амплитуды, здесь можно акцентироваться на постоянстве скачков и это тоже в некоторой степени амплитуда созданная условиями на рынке, но есть и то что я называю воронками, когда некоторое развитие амплитудных движений, может быть распознано, образование воронок похоже на погодные условия образования штормов, где заложено множество таких событий и самое сложное заключается не в том как отфильтровать шумы, а как их разбить по категориям.
P.S.: В природе очень много схожего с рынком и я бьюсь в итоге над контролем природы рынка, учусь распозновать шторма, их направление и использовать их:) Многие опять же заблуждаются в том, что это торговля на шуме, итоговые данные по множеству штормов и их успешности предсказаний, дают уверенность в контроле рынка, а значит и уверенность в своих действиях. К сожалению примитивность мышления не позволяет некоторым взглянуть дальше своего носа, что очень печально, это сложнее использовать в целях достижения блага, так как мы получаем множество палок в колесах, которые впрочем, тоже учимся использовать.
Реальность на рынке заключается в том, что есть шумы, которые вам никто не позволит диагностировать по праву, в виду того что они создаются специально для обработного и методы в этом безусловно совершенствуются, на уровне поставщика данных и я предпочитаю держать эфективность своих методов в секрете и вам советую, здесь как игра в покер:) Можно и нужно, но как для каждого находится свой путь. Все знают к чему приводит злоупотребление, например торговля на шуме, играет опять же против вас, так как брокеру вы не нужны, а использовать, то о чем я говорю на более крупное благо мало кто собирается и по этой причине, мы стоим на месте и мне доказывают мою неправоту, хотя убедить меня в этом не является возможным, потому что я с этого уже получил определенные плоды, обратной дороги нет, как говорится... Но и согласится с тем что это не находит своего применения я не могу, потому что от этого зависит собственный комфорт и удобства в этом направлении.
P.S.: Как уже не раз оговаривался Ренат, вы все поймете на собственном опыте, но как далеко вы зайдете, об этом никому кроме вас неизвестно, поэтому дерзайте:)
Согласен, что если бы НЗР, то мож +3 ско накрывают искомую величину с вероятностью 0.97. Если не нормальный то будет просто меньше. Помойму с вероятностью 0.7 для любого закона распределения у которого есть мож и дисперсия. Если надо могу дать выкладки, следствие из теоремы Чебышева
Прикладываю доказательство, только ошибся я в лучшую сторону не 0.7, а 8/9=0.88(9). Перепроверь, это я сам когдато выводил, доказательство простейшее вроде.
Вот в нэте нашол,так что ошибки нет.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Для получения действительного результата, нам требуется работать на множестве данных, например, при мультивалютном анализе это сразу становится в перспективу и как следствие в относительности подходов более просто уловить шумы, а значит и отсеять их, но нужно ли отсеивать их, я их учитываю но настолько их видоизмения, что это становится просто, то есть вместо множества данных я обрабатываю их основы, таким образом многие тики не теряются в фильтрах, а переобразуются в показатели, для того чтобы получить показатели тиков, нужно применить много фильтров, которые вы считаете нужным, если вы когда-нибудь занимались улучшением качества фотографий, то это приблизительно тоже самое, где за один раз нельзя получить результат, можно получить результат, многократной обработкой полученных данных разными методами. И парой вместо того потока тиков, который вы видите вы можете получить строгие линии реалий, где в одном показательном тике, может быть реализовано сотни, а то и тысячи тиков.
P.S.: Надеюсь вы подчерпнете из этого полезную информацию:)