Посоветуйте по стратегии... - страница 2

 
goldtrader:
Извините, а в чём Вы видите преимущества мультивалютного советника перед обычным? В том что он в N раз более громоздкий чем его одновалютный коллега и соответственно вероятность ошибки (и сложности её отыскания) возрастает в N раз? Или Вы на Чемпионат 2008 его уже готовите?

мне казалась что мультивалютные эксперты - надёжнее +, можно обработать данные со всех пар. хотя сейчас понимаю, что можно просто посчитать среднее арифметическое по всем парам.... и все. спасибо, за вопрос!

 
PK-11 писал (а):

мне казалась что мультивалютные эксперты - надёжнее +, можно обработать данные со всех пар. хотя сейчас понимаю, что можно просто посчитать среднее арифметическое по всем парам.... и все. спасибо, за вопрос!


Вообще-то каждый понимает мультивалютность по-своему. Некоторые (очевидно и Вы тоже) считают мультивалютными те советники, которые учитывают некоторые данные с других валютных пар нежели той на которой производится торговля - выставление ордеров. Компанией MQ на чемпионате дано определение мультивалютного советника как торгующего (отдающего торговые приказы) по другой валютной паре по отношению к той на графике которой он установлен. Если исходить именно из этого определения, то мультивалютный советник не имеет абсолютно никаких преимуществ перед аналогичным одновалютным. Это вынужденная мера в погоне за количеством потенциально профитных сделок на нескольких инструментах, не более того. Запустите один и тот же советник на нескольких парах и получите тот же эффект. Экономии трафика 0. Единственное преимущество и то эфемерное - количество открытых графиков. Не думаю что кто-то их экономит.
 
goldtrader:
PK-11 писал (а):

мне казалась что мультивалютные эксперты - надёжнее +, можно обработать данные со всех пар. хотя сейчас понимаю, что можно просто посчитать среднее арифметическое по всем парам.... и все. спасибо, за вопрос!


Вообще-то каждый понимает мультивалютность по-своему. Некоторые (очевидно и Вы тоже) считают мультивалютными те советники, которые учитывают некоторые данные с других валютных пар нежели той на которой производится торговля - выставление ордеров. Компанией MQ на чемпионате дано определение мультивалютного советника как торгующего (отдающего торговые приказы) по другой валютной паре по отношению к той на графике которой он установлен. Если исходить именно из этого определения, то мультивалютный советник не имеет абсолютно никаких преимуществ перед аналогичным одновалютным. Это вынужденная мера в погоне за количеством потенциально профитных сделок на нескольких инструментах, не более того. Запустите один и тот же советник на нескольких парах и получите тот же эффект. Экономии трафика 0. Единственное преимущество и то эфемерное - количество открытых графиков. Не думаю что кто-то их экономит.


ну за что же вы их так не любите? может, вы их просто "не умеете готовить"? :-)

случаи разные бывают.. как, к примеру, расчитывается пресловутый процент прибыли от депо? берётся десять тысяч миллионов долларов и играется лотом 0,01? понятно, что - нет. сооружается невъ.. необозримый храм ММ, учитывающий множество факторов. и на основании его выбирается лот. и от выбранного рабочего лота (возможно, в каждой сделке) и получается тот самый предсказанный % прироста депозита, за который и бьются люди ("бьются люди за металл..").

а ведь по сути - всё гораздо проще. депозит должен защищать Вас от временных просадок. чтобы не поставить перед фактом, про который очень любят рассказывать новички: я поставил туда, куда нужно, но цена дёрнулась, депо не хватило, а потом всё пошло в МОЁМ, нужном направлении и сейчас бы у меня было 200% прибыли за один день.

оставим новичков их утреннему кофе, но про депо запомним. а дальше - дело за малым. не повторять попугаями подобных рассказов. рассчитаем депо, заложимся дополнительно для дяди с уоллстрит и получим рабочий вариант для одной пары.

дальше всё зависит от используемой стратегии. если она достаточно мало зависит от согласованности движения пар-союзников, пар-противников, пар-уйди-противный и прочих, то из формулы

   Депо = iif( ЖеланиеПравойПятки, КоличествоИнструментов * СредневзвешенныйРазмерДепо, СуммаДепоКаждогоИнструмента() );

мы можем вывести другую. в которой депо будет в несколько раз меньше (или +1 или +2) при использовании нескольких инструментов.

а протестировать это желательно в тестере, который поддерживает ордера по разным валютам. и протестировать лучше на синхронизированных потоках тиковых котировок. и будет нам щасье.

конечно, если стратегия проигрышная, либо переоптимизированная, то всё вышеизложенное не имеет никакого значения. но с этими стратегиями опять же - к пионерам.

 
PK-11 C вероятностью стремящейся к 1, у Вас имеет место быть обычная подгонка под исторические данные. Для начала, выложите данные тестирования, где чётко можно разграничить промежуток оптимизации ТС и промежуток времени не входящий в предыдущий с торговлей на оптимальных параметрах. Причём, промежутки должны быть равные. Я порадуюсь за Вас, если вектор дохода на этом участке будет торчать вверх! Заметье, - просто вверх, а не вниз:-)
 

Что-то я не понимаю тут. В первом отчете по оззи при лоте 0.1 максимальная просадка более 500 баксов. Это при лоте 0.1 (который специально выделен жирным синеньким)! Или куча одновременно открытых позиций, или банальное отсутствие стоп-лосса, или лот на самом деле не фиксированный. А вообще чего тут обсуждать, если видны только отчеты, пусть даже по нескольким парам...

Причина обращения: