Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Yurixx
Спасибо, поправил. действительно ошибка. Что бы не терять время начинайте сразу со Стратановича, т.к. все остальное (Калман,Винер, Бюси и т.д.) это частные случаи
Да, Yurixx, вижу теперь. Но вот как практически составить ту самую статистику для эллиотчиков, я пока не представляю (если учесть извращения самого Эллиотта внутри EWP, которые я отметил в ответе eugenk'у). Грубо говоря, (эллиоттовская) волна совсем не обязательно завершается в точке перелома свинга ЗЗ того же масштаба.
Значит это не тот же масштаб.
Я бы просто взял и нашел на графике подходящего т/ф классическую фигуру 5-3, подобрал бы параметр ЗигЗага так, чтобы он эту фигуру воспроизводил, а потом посчитал бы, с одной стороны, сколько таких фигур на заданном куске истории и, с другой стороны, сколько трендов величиной не менее, чем заданная (например, размером 5-ти волн в сумме), случилось за это время всего. Это, конечно, далеко не вся статистика, но это просто и доступно, и показывает общую долю фигуры 5-3 в сумме всех паттернов рынка ан этом куске истории.
Это только самая простая идея расчета. К ней нужно добавить ряд тонкостей, но это тонкости технического характера, каждый может решить их и сам.
Недавно немного разбирался с тактикой Адверза. Задал многоточкам вопрос http://protoforma.com/news/?p=166#comments . По аналогии с их ответом можно предположить, что и чередования волн Эллиота на одном таймфрейме не всегда возможно "изобраить". С другой стороны. Если исходить из соотношений волн, основывающихся на фибах, то теоретически можно подбирая таймфрейм найти, где эти соотношения (фибо) соответствуют необходимым значениям для коррекций или расширений. И это будет "истинный" таймфрейм, на котором развивается текущая волна. Немного вскользь упомяну об такой идее. По фибам. Если текущее ценовое движение не вписывается ни в какие фибо уровни относительно значимых экстремумов, то необходимо искать другие значимые экстремумы, возможно, на другом таймфрейме, где движение будет вписываться... И далее можно спорить (или не спорить) о значимости экстремумов, найденных зигзагом. Текущий экстремум, где оканчивается последний луч зигзага представляет зачастую сомнительную ценность (точнее - это только для специалистов может быть ценным). А вот прошедшие экстремумы обладают предсказательной ценностью.
На картинке последнее расширение 161.8 %. И уровень фибоначчи (50 %) совпал с уровнем автора самой большой ветки параллельного форума...
Это только самая простая идея расчета. К ней нужно добавить ряд тонкостей, но это тонкости технического характера, каждый может решить их и сам.
Рынкет на стадии до Фореха (акции и их индексы) был действительно намного проще (и именно для него EWP и разрабатывался в первую очередь, так как Фореха не было). Было много классических фигур (скажем, реально классический импульс 5-3-5-3-5 - без перехлестов между 4-й и 1-й, без неудач 5-й, без всяких диагональников в 1-й и 5-й). Сейчас они тоже встречаются, конечно, но процент исключений из них намного вырос. Так что классика тут уже не рулит как раньше, а вероятные кандидаты на исключения даже из правил (не только норм) все чаще и чаще. Это усложняет задачу сбора статистики настолько, что ее до сих пор никто не решил, а ясное и убедительное решение не предвидится.
P.S. Вот еще недавние кандидаты: чистая пятера в качестве волны В, зигзаг с второй волной в нем больше первой, треугольник на недельках евры в том месте, в котором его не должно быть по теории. Это, конечно, только гипотетические разметки, но о них всерьез говорят российские корифеи EWP (Akelo, Aлександр FXO).
Yurixx
Спасибо, поправил. действительно ошибка. Что бы не терять время начинайте сразу со Стратановича, т.к. все остальное (Калман,Винер, Бюси и т.д.) это частные случаи
Спасибо за ссылки. Стратонович - это крутизна ! Когда вижу таких корифеев, горжусь советской школой математики. Это же надо, человек еще в 60-х видел единство физики, математики, информатики, кибернетики и статистики. Похоже мат. аппарат для создания теории рынка готов. Не хватает совсем малого - человека, который способен воспринять всю эту гармонию абстрактных конструкций и физического понимания, и применить ее в неразберихе, хаосе и бедламе социальных взаимодействий, экономики и ранка. :-)
К сожалению, двух книг Стратоновича я все-таки на просторах Интернета не нашел: "Принципы адаптивного приема" и "Элементы молекулярной физики, термодинамики и статистической физики". И статью "Об априорно - обусловленных квазиоптимальных фильтрах" тоже. Если это есть в электронном виде - буду признателен. Или линк.
Было бы все так просто, а все сводилось бы только к техническим, а не идеологическим проблемам...
Рынкет на стадии до Фореха (акции и их индексы) был действительно намного проще (и именно для него EWP и разрабатывался в первую очередь, так как Фореха не было). Было много классических фигур (скажем, реально классический импульс 5-3-5-3-5 - без перехлестов между 4-й и 1-й, без неудач 5-й, без всяких диагональников в 1-й и 3-й). Сейчас они тоже встречаются, конечно, но процент исключений из них намного вырос. Так что классика тут уже не рулит как раньше, а вероятные кандидаты на исключения даже из правил (не только норм) все чаще и чаще. Это усложняет задачу сбора статистики настолько, что ее до сих пор никто не решил, а ясное и убедительное решение не предвидится.
Alex-Bugalter
Вы немного не внимательны. Прочитайте, что я написал и подумайте. И если Вы соберетесь строить систему, основным интрументом которой являеться НС, то почитайте теорию распознавания. НС это просто инструмент и для того чтобы его правильно применять необходимо обладать знаниями в этой области.
Боюсь это Вы меня не совсем поняли. Когда речь заходит о зигзагах, то автоматически подразумевается волновая теория.
Использование зигзага в чистом виде, как эталон в системе, штука не очень приемлемая, хотя и красивая. Это уже практика. Жаль, но в книжках об этом ни строчки. Это бы сэкономило мне много времени.
Позвольте мне, исходя из моего практического опыта, не согласиться со свеми, кто считает Зиг-Заг в практическом использовании мало применимым. Я первый свой Зиг-Заг сделал в матлабе лет семь назад, хотя должен признать, что добиться прогнозирования его недостающего луча до текущего момента времени мне удалось только в этом году. Последнее время я отошел от Зиг-Загов, сделав более информативный индикатор, более динамично отражающий тенденцию, но суть его работы близка к Зиг-Загу, поэтому привожу его в качестве примера на рисунке, чтобы развеять скепсис относительно Зиг-Загов и им подобных, а так же и относительно прогнозируемости их с помощью .
На рисунке лучи до последней точки перелома - построенные на истории, от последней точки до текущего момента - прогноз с помощью нейронных сетей, прогноз не абсолютных значений, а направления развития соответствующей тенденции, прогноз осуществляется по приходу каждого нового бара, нейронные сети работают в режиме постоянного дообучения.
На одном графике строятся кривые соответствующие М1 -красная линия, М5 - синяя линия, М15 - желтая линия, М30 - розовая линия. В левом верхнем углу под знаком % выдается ошибка моделирования и прогноза по соответствующей кривой, сейчас она равна 0, хотя часто и отличается от 0, что дает возможность заранее видеть, насколько данному прогнозу можно доверять.
На одном графике строятся кривые соответствующие М1 -красная линия, М5 - синяя линия, М15 - желтая линия, М30 - розовая линия. В левом верхнем углу под знаком % выдается ошибка моделирования и прогноза по соответствующей кривой, сейчас она равна 0, хотя часто и отличается от 0, что дает возможность заранее видеть, насколько данному прогнозу можно доверять.
На одном графике строятся кривые соответствующие М1 -красная линия, М5 - синяя линия, М15 - желтая линия, М30 - розовая линия. В левом верхнем углу под знаком % выдается ошибка моделирования и прогноза по соответствующей кривой, сейчас она равна 0, хотя часто и отличается от 0, что дает возможность заранее видеть, насколько данному прогнозу можно доверять.
Я плохо знаю MQL, поэтому сделать хороший советник, хотя и представляю как наиболее оптимально задавать ему параметры работы, для меня затруднительно. К тому же использовать тестер для моей экспертной системы не возможно, т.к. он использует ехе-файлы с нейросетями, и блоком оптимизации более сотни пороговых коэффициентов для индикатора, расчет длиться около 40 сек. и ускорить его не возможно.
Я сделал самый примитивный эксперт, вставил в него индикатор, который готовит информацию для работы нейросети, в нем нет прогноза, только построение моделей тенденций, без какой-либо настройки и оптимизации, я не подбирал режимы работы, показываю то, что получил сходу, результат не очень, хотя если доработать эксперт, например, запретить повторно открывать следующую позицию в том же направлении,при срабатывании стопа или трейлинга, это я заметил при визуализации тестирования, результат будет гораздо лучше.
Еще раз подчеркиваю, этот отчет не к экспертной системе графики которой отражены в предыдущем моем посте, а только к работе ее входного блока который можно протестировать с помощью тестера стратегий.
to Piligrimm
Зиг-Заг хороший индикатор, обладающий интересным свойством. Просто каждый видит его использование по разному. Использование его в чистом виде на входе НС бесполезно ИХМО. Вы это тоже подтверждаете, что вынуждены были Зиг-Заг доработать.
Я вижу наибольшую его пользу при использовании в качестве разбиения потока котировок на классы (которые должна распознавать НС)
Piligrimm Вы не могли бы уточнить, если Вас не затруднит.
… направления развития соответствующей тенденции… Что является выходом в Вашей НС (что Вы подразумеваете под тенденцией ?).
…% выдается ошибка моделирования и прогноза… Что выступает у Вас в качестве модели, и на какой интервал времени удается делать прогноз.
Интересно было бы посмотреть результаты тестирования на истории за несколько лет.