Индикатор зигзаг и нейронные сетки - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так до сих пор и не понимаю, почему Все хотят загнать зигзиг на вход. Логичнее зигзаг это выход, то на что надо обучать
То без зигзага обойтись вам будет сложно.
Все эти разговоры про Зигзаг.. дают основание думать, что рынок торговых систем будет уверенным. (и конечно, без Зигзага)
Alex-Bugalter
Вы немного не внимательны. Прочитайте, что я написал и подумайте. И если Вы соберетесь строить систему, основным интрументом которой являеться НС, то почитайте теорию распознавания. НС это просто инструмент и для того чтобы его правильно применять необходимо обладать знаниями в этой области.
Нужно строить волны не с верху вниз, а снизу вверх. И отталкиваться в построении на структуру волн. Таким образом переходя он мелкой к более крупной волне..
Где эта структура должна быть - на входе или выходе НС, - вопрос другой. Я вместе с Prival'ом склоняюсь к тому, что на выходе. Но, откровенно говоря, пока не рассматриваю НС в качестве инструмента для решения своих задач.
Alex-Bugalter
Вы немного не внимательны. Прочитайте, что я написал и подумайте. И если Вы соберетесь строить систему, основным интрументом которой являеться НС, то почитайте теорию распознавания. НС это просто инструмент и для того чтобы его правильно применять необходимо обладать знаниями в этой области.
Боюсь это Вы меня не совсем поняли. Когда речь заходит о зигзагах, то автоматически подразумевается волновая теория.
Использование зигзага в чистом виде, как эталон в системе, штука не очень приемлемая, хотя и красивая. Это уже практика. Жаль, но в книжках об этом ни строчки. Это бы сэкономило мне много времени.
Не построить, а построил.
Различие лишь только в том, что нет следования догматам волновой теории.
Однако главный принцип один, строгое следование структуре волны. Вне зависимости от того 3-х волновка это или 5,7, 9, и так далее. Главное , что бы сеть понимала, чего от нее хотят.
А вот насчет выходов сети, ну так тут экстремум в чистом виде как я писал выше конечно красиво, но хотелось бы увидеть какое-то подтверждение тому, что тренд закончился.
Если мы рассматриваем вектор зигзага ,как единичный тренд. Вот тут то искать подтверждение лучше на более мелких периодах, как тобою было ранее замечено.
По поводу входов сеток.
Prival, замечание абсолютно законное. Зигзаги в общем и целом IMHO для торговли вообще не годятся в чистом виде. Ведь зигзаг перерисовывается, и поэтому не отражает текущую обстановку. Зато зигзаги очень хорошо и компактно сворачивают историю, сохраняя самые интересные её моменты - экстремумы. Так что сетку я планирую неоднородную. В том смысле, что подаваться на неё должны сигналы из разных источников. А именно несколько экстремумов зигзага, несколько машек или вейвелетов и несколько последних баров. В этом случае, мне кажется мы получим идеальное покрытие истории. Зигзаги с большим огрублением покажут давнюю историю. Машки - среднесрочную. Бары - текущую. Так что о самостоятельном применении зигзагов, как входов сетки, речи не идёт ни в коем случае. Это просто рассматривается как отличный механизм сжатия истории.
Немного о своих экспериментах. Мой зигзаг отличается от тех, что включены в ZUP. Алгоритм описывается в исходнике zigcat.mq4. К сожалению пока нет гарантии, что версия для матлаба совпадает с версией на mql, но с матлабом проделал весьма забавные эксперименты. Я тут писал уже про это вкратце. Интересовало из скольких отрезков будет состоять зигзаг, в зависимости от шага, и при каком шаге число отрезков резко возрастает. Получились вот такие весёлые картинки:
Число отрезков от шага:
Её производная (изменение числа отрезков) от шага.
Шаг тут смещен на 10. Т.е. шагу 0 на картинке соответствует шаг 10. Брались 5000 часовых свечек по EURUSD. Первая картинка получилась довольно ожидаемой. В самом деле, длинные движения наверняка встречаются реже коротких. Зато вторая немного удивила Мурлычество. Обратите внимание на пичек в районе 30. Он довольно устойчив от выборки к выборке. Не забываем, что шаги смещены на 10 и на самом деле шаг равен 40. Это говорит о том, что на часовиках по EURUSD движения с размахом 40 более вероятны, чем движения с размахом 30. Очень забавный результат, если это не глюк, связанный с багом в программе. Буду это дело проверять и перепроверять.
Ну и наконец, для романтиков с большой дороги, желающих со всем этим немного поиграться, выкладываю исходники для матлаба и mql.
Зигзаг будет всегда. Просто иногда его видно, а иногда нет. :)
Зигзаг-то будет, но не будет от него толку. Ведь зигзаг - это только огрубление исходных данных с запаздыванием. Больше ничего.
Наверно Вы просто не умеете или не хотите их готовить.:)
Приготовить я бы смог, только он несъедобный:)
Зигзаг будет всегда. Просто иногда его видно, а иногда нет. :)
Зигзаг-то будет, но не будет от него толку. Ведь зигзаг - это только огрубление исходных данных с запаздыванием. Больше ничего.
Наверно Вы просто не умеете или не хотите их готовить.:)
Приготовить я бы смог, только он несъедобный:)
Не огрубление, а исключение шума. Что такое шум каждый решит сам. Не все зигзаги запаздывают.
Я не согласен. Для исключения шума можно использовать МА. Зигзаг не исключает шум. Он просто находит исторические экстремумы. И для того, чтобы сказать, был ли в самой последней истории экстремум или нет, необходимо некоторое время. Вот это время и есть запаздывание. В зависимости от размера экстремума время запаздывания может быто меньше или большше, но оно есть всегда. На основе зигзаговской технологии в принципе невозможно составить прогноз, а можно только констатировать факт, что такое-то время назад был экстремум такого-то размера.
Если Зигзаг не запаздывает, то это уже не Зигзаг (либо просто вопрос терминологии).
SK, с этим согласен на 100%. И вообще смотрю зигзаги обычно пытаются использовать поклонники волн Эллиота. А к этой теории я отношусь, если очень иягко говорить, довольно настороженно. Однако в сжатии данных зигзагу нет равных. Это я думаю ты тоже должен признать.