Теория случайных потоков и FOREX - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
За последних 2 недели ДС спалил 8 сделок открытых в нужную сторону и вовремя. Он просто убрал трейлинг :). И вместо + 100 пипсов получаешь -60.
По-моему, АКФ не победит Форех, так как среднее время автокорреляции (автоковариации) слишком мало, чтобы им воспользоваться. Но все же интересно будет посмотреть. А я продолжу попытки поиска алгоритмов установления стационарности. Ну не может быть такого, чтобы их нигде не было. Ты случаем на http://www.statsoft.ru/home/portal/default.asp не бывал? Много там всего, копаться неделями и месяцами можно. ..
P.S. Микрофон я нашел, надо бы опробовать, поболтать о том, о сем. ..
to Prival
На мой взгляд, весьма смелое утверждение, что наблюдаемая кривулька это энергия, приводящая форекс в движение. Никогда не был сторонником переноса «физики» на котировки. Думается мне, что это явление совсем другой природы.
На мой взгляд всё это правильно подмечено, однако, рассуждения, по-моему, не совсем верные.
Форекс (с оговоркой о терминологии) является цельной системой со множеством характерных параметров и подчиняется некоторым законам. В некотором смысле эти законы можно считать его "собственным состоянием", но я бы так не сказал. Я думаю, что движение цен на финансовом рынке является строгим закономерным результатом внешних воздействий. Если бы была возможность знать все без исключения внешние воздействия и общую формулу, то можно было бы составить прогноз со 100-ной гарантией.
to Prival
В том же посте я выражал сомнения о применимости «физики» в лоб к форексу. Помниться, с Юрием я довольно долго спорил на эту тему. А почему «механика»? А почему не «квантовая физика», «химия», «теория поля», «биология», «метеорология», «заборостроение»… этот список можно продолжить. Короче, какое обоснование применения именно этого подхода? К тому же пользы от полученной кривой, на мой скромный взгляд – никакой, хоть в основе лежит и физика.
to Yurixx
Да, да, я вспомнил вашу идею о нормировании применительно к некому могучему осциллятору, который будет показывать экстремумами места совершения сделок. Желаю удачи найти такую кривую.
PS: С небольшим запозданием, (как у жирафа) выражаю респект за приведенные доказательства.
По-моему, АКФ не победит Форех,
АКФ это инструмент, и он победить не может. Вот для человека я думаю нет ничего невозможного. С удовольствием поговорю через скайп, могу правда только вечерами пока семья не спит. Незнаю выйдет что либо из этого анализа или нет. Но ведь воздушные цели мы сопровождаем, анализируем их поведение, предсказываем их движение, что бы атаковать (это я про то чем занимался последние лет 12). Многие ответы на то как это делать дает теория случайных потоков. Просто я пытаюсь переложить свои знания и опыт для анализа форекса. Но сама эта теория жуть, страшнее формул я еще не видел, формула записанная на 2-х страницах с пояснениями занимающими еще страниц 15-30, в которых присутсвуют понятия некоторых функций :-) (см. выше) просто убивает. Вся моя дисертация уложилась на 1 стр. этой книги :-). Правда я понял это после того как смог разобратся, что же там такое написано и что же я сам написал такое :-).
2. Вы говорите, как закоренелый детерминист. Детерминизм в философии обычно соответствует фатализму в жизни. Вы фаталист, Сергей ? :-)) Я полагаю, что абсолютитзация детерминистической точки зрения, так же как и абсолютизация случайности, являются выражением крайностей и потому невернЫ. Путь истины лежит посредине. Я думаю, что вы не будете с этим спорить. Также как и с тем, что кроме внешних воздействий, на форексе есть еще и внутренние движущие силы. Иначе он представлял бы из себя мертвую куклу, которая двигается только тогда, когда ее дергают за ниточки.
На самом деле мир многослойный (если под слоем понимать некоторый набор понятий, характеризующих мир).
Я безусловно детерминист в деле обсуждения такой простой системы, как форекс. Форекс базируется на известных понятиях. В нём нет ничего такого, что было бы непонятно. Просто у него множество характеристик, но не все они принимаются во внимание исследователями. Человечество накопило достаточно знаний, чтобы языком математики описать составляющие части форекса. При этом (уловно говоря) все функии определены, все системы имеют единственное решение, все интегралы сходятся и т.д.
Я ни в коем случае не детерминист, если говорить о неизвестности, т.к. у нас нет знаний, на кот. мы можем построить адекватную модель всего мироздания. Но в данном вопросе определяющим является утверждение, что форекс не относится к области неведомого:)
Путь к истине лежит не посередине (если понимать середину, как среднее арифметическое), а за границей между известным и неведомым. Грубо модель мира можно представить в виде круга (понятий), в центре которго находится человек. А Путь к истине пролегает от центра к периферии и дальше за пределы известного, с целью расширения границ знаний. В рамках этой модели можно сказать, что форекс уже давно в круге, просто диаметр круга большой ( аналогия с куклой тоже имеет право на жизнь, но у этой куклы много ниточек, и неправильно думать, что можно спрогнозировать движение куклы, принимая во внимание дёргание одной-двух ниточек, но можно выделить сотню-другую основных верёвок-канатов и на этой основе составить прогноз).
Говоря о персонале, я имел ввиду необходимость использования другой модели.
------------------
Считаю, что данная тема, как и несколько подобных из последней истории форума, весьма полезна. Если авторы очень постараются, то можно приблизиться к описанию одной из ниточек:)
Yurixx, так ты все-таки решил ее или нет? Покажи картинку, а? Вот было бы здоворо посмотреть на осциллу, который колеблется почти строго в пределах от -100 до +100, а входы/выходы/перевороты - строго в точках выхода за пределы этой области...
На мой взгляд всё это правильно подмечено, однако, рассуждения, по-моему, не совсем верные.
Форекс (с оговоркой о терминологии) является цельной системой со множеством характерных параметров и подчиняется некоторым законам. В некотором смысле эти законы можно считать его "собственным состоянием", но я бы так не сказал. Я думаю, что движение цен на финансовом рынке является строгим закономерным результатом внешних воздействий. Если бы была возможность знать все без исключения внешние воздействия и общую формулу, то можно было бы составить прогноз со 100-ной гарантией.
Мы с Вами можем считать что угодно. Но на Рынке нет никаких случайностей. Эти "состояния" не возникают сами по себе таинственным способом. Эти состояния - результат совершенно определённых внешних воздействий. Весь вопрос сводится к тому, что мы мало знаем и многого не учитываем при составлении собственной модели рынка. Никто и не говорит, что сделать это просто. Но это уже другой вопрос, непринципиальный.
Если кто то готов помочь, постараюсь выложить все подробно как надо все считать и выводить на экран. Примеры построения АКФ, я выкладывал на MathСade выше.
З.Ы. Candid может не удержишься еще раз и сделаешь АКФ, чем черт не шутит и войдешь в историю тех кто побеждал Форекс. За правку ОГРОМНОЕ спасибо, как раз то что нужно было, а то я по пол часа сидел чтобы увидеть :-).