Борьба: эффективный рынок и ТС с положительным мат ожиданием. Кто победит? - страница 9

Новый комментарий
 
meta-trader2007 писал (а):
Посмотрите лучше на советник Axelforex`а, он был на коне пока закономерность, которую он использовал для получения прибыли существовала. Но всему есть конец - рынок изменился и советник.... Где он теперь?

Стоит волатильности по канадцу уменьшится и советник начнёт сливать и торговать с переменным успехом. Если конечно этот советник не адаптивен. Адаптивность ТС - ключ к (практически почти) постоянной прибыли.

АДАПТИВНОСТЬ необходимый элемент!

применяю в реальной торговле МТС ... но не тупо поставив на счет! закономерности и изменения отслеживаю глазами

ставлю МТС в те мемонты когда считаю что должен происходить разворот

ее задача не поспать вход! и вывечти в бу дальше ... сопровождаю сам до безопасных уровней - чувствуя разворот опять включаю МТС

таким образом отсеиваю ложные сигналы!

 
FION:
goldtrader:

meta-trader2007 писал (а):
Я только что писал что ТС для постоянного выигрыша должна быть адаптивной к волатильности!
Не вижу проблемы. Давно пользуюсь скриптом, который набросал за пару минут года полтора назад. Выкладывать даже стыдно - настолько он прост. Суть: подсчёт среднего арифметического величины бара (можно только тела, можно с учётом теней). Параметр один - количество баров. Среднюю величину бара считаю за грубую оценку волатильности. Измеряю один-два раза в месяц на тех ТФ и инструментах, по которым веду торговлю. В принципе, можно встроить такой замер в виде функции в любой эксперт (с учётом требуемой периодичности его срабатывания) и получи адаптивную МТС. Можно выработать другие критерии оценки волатильности если этот не нравится.
 При чем волатильность? Курс и но тонком рынке может пару фигур потихоньку протелепать. Давно известен  классический способ - трейлинг для  подстраивания системы под размах движения. Важнее для МТС верный вход.   



Основная проблема именно в во входах. При одном уровне волатильности входы точны,а  при другом нет. Вот это и является самым важным в адаптивной ТС - при любом уровне волатильности должны быть точные входы.
 
Mathemat:
Люди, елы-палы, пользуйтесь цитированием разумно. Ну зачем цитировать несколько больших вложенных постов ради нескольких строк ответа?!
Ок. :)
 
meta-trader2007 писал (а):
Основная проблема именно в во входах. При одном уровне волатильности входы точны,а при другом нет. Вот это и является самым важным в адаптивной ТС - при любом уровне волатильности должны быть точные входы.
А чем тебе не нравится предложенный мной способ измерения волатильности (если ты его читал)? Измеряй её почаще за более короткий период и применяй для получения более точных входов.
 
YuraZ писал (а):

АДАПТИВНОСТЬ  необходимый элемент!


применяю в реальной торговле МТС ...  но не тупо поставив на счет! закономерности и изменения отслеживаю глазами


ставлю МТС в те мемонты когда считаю что должен происходить разворот


ее задача не поспать вход! и вывечти в бу  дальше ... сопровождаю сам до безопасных уровней - чувствуя разворот опять включаю МТС


таким образом отсеиваю ложные сигналы!



Не совсем МТС получается...
А я хочу чтоб была именно полностью механическая ТС. Механическая Адаптивная Торговая Система - вот так.
 
goldtrader писал (а):
А чем тебе не нравится предложенный мной способ измерения волатильности (если ты его читал)? Измеряй её почаще за более короткий период и применяй для получения более точных входов.

Для измерения волатильности метод подходит. Но как это связать с индикаторами дающими вход в рынок, чтобы при самом значительном разбросе волатильности индикаторы указывали лучшие (или почти лучшие) точки входа. Решение этой проблемы решает проблему изменения волатильности рынка.
 
meta-trader2007 писал (а):

Хватит спорить - от этого пипсы нерастут. Давайте лучше не спорить, а создадим-таки адаптивную ТС, способную выкачать из рынка кучу мани!

Ну вот, наконец-то, есть шанс от слов перейти к делу. Так может вы, как автор ветки, и выскажетесь по этому поводу ? Какие у вас предложения, идеи ?

Что вы понимаете под адаптивностью и что вы, собственно, собираетесь адаптировать ? Параметры ? Стратегии ? еще что-то ? Какую закономерность использовал Axelforex ? Почему из всех аспектов форекса вы зациклились только на волатильности и что вы этим словом называете (исходя из контекста ваших постов - совсем не то, что все) ?

Много вопросов, не правда ли ? Это потому, что, имхо, от постановки задачи существенно зависит успех ее решения. А чтобы правильно поставить задачу надо по возможности разобраться в сути явления. Похоже, что вы пока не слишком разобрались, зато уже доподлинно знаете что сделки вашей ТС должны иметь "вероятность очень-очень близкую к 100%" успеха. И что "Адаптивность ТС - ключ к (практически почти) постоянной прибыли." Вы действительно считаете что такое возможно на форексе - заведомо знать о 100% успехе ?

Если у вас есть для этого соответствующие идеи - излагайте, поучаствуем в их реализации. Если, конечно, вы для этого открыли ветку. Если нет, то вместо рассказов о том, что успех должен быть 100%, а прибыль - постоянной, стоит, наверное, попытаться перейти к конкретным вопросам. Например тем, что сформулированы выше.

 
meta-trader2007 писал (а):


Основная проблема именно в во входах. При одном уровне волатильности входы точны,а при другом нет. Вот это и является самым важным в адаптивной ТС - при любом уровне волатильности должны быть точные входы.


Вот уж нет! Не совсем так! Рекомендую подойти к делу немного не так, как делают почти все. А сделать это немного нестандартно.

Предположим, что НЕКТО "хозяйничает" в нашем терминале. И этот НЕКТО имеет право только открывать позиции по одним ему ведомым резонам. А вот наша задача ТОЛЬКО сопровождение и закрытие позиций!

При таком подходе - (вот попробуйте, кому интересно...) можно найти различные толковые решения для улучшения ваших уже готовых торговых систем! Удачи всем!

 
Yurixx:
meta-trader2007 писал (а):

Хватит спорить - от этого пипсы нерастут. Давайте лучше не спорить, а создадим-таки адаптивную ТС, способную выкачать из рынка кучу мани!

Ну вот, наконец-то, есть шанс от слов перейти к делу. Так может вы, как автор ветки, и выскажетесь по этому поводу ? Какие у вас предложения, идеи ?


Что вы понимаете под адаптивностью и что вы, собственно, собираетесь адаптировать ? Параметры ? Стратегии ? еще что-то ? Какую закономерность использовал Axelforex ? Почему из всех аспектов форекса вы зациклились только на волатильности и что вы этим словом называете (исходя из контекста ваших постов - совсем не то, что все) ?


Много вопросов, не правда ли ? Это потому, что, имхо, от постановки задачи существенно зависит успех ее решения.  А чтобы правильно поставить задачу надо по возможности разобраться в сути явления. Похоже, что вы пока не слишком разобрались, зато уже доподлинно знаете что сделки вашей ТС должны иметь "вероятность очень-очень близкую к 100%" успеха. И что "Адаптивность ТС - ключ к (практически почти) постоянной прибыли." Вы действительно считаете что такое возможно на форексе - заведомо знать о 100% успехе ?


Если у вас есть для этого соответствующие идеи - излагайте, поучаствуем в их реализации. Если, конечно, вы для этого открыли ветку. Если нет, то вместо рассказов о том, что успех должен быть 100%, а прибыль - постоянной, стоит, наверное, попытаться перейти к конкретным вопросам. Например тем, что сформулированы выше.


Может быть не очень  точно я отвечаю, но я просто страшно зол - у меня Опера дико запупила и писец кароч. :(((( и пишу второй раз это сообщение-ответ.

Идеи есть!
Адаптивность - способность ТС, приспосабливаться существующей в каждый момент времени к волатильности и динамике курса валют. 
 
Система лучше всего подойдёт канально переворотная.
Лучше изменять  под волатильность параметры индикаторов, уровни  ТП, СЛ, трал.
И скорее всего следут управлять размером лота.

Что использовал Axelforex я не знаю, но судя по преписке его советник пытается обнаружтьпики и впадины.
Волатильность наиболее удобный способ сделать ТС соотевтствущующей рынку. Если Вы считаете что это не так и что-то другое лучше - предложите свою идею.

Адаптивная Тс мне представляется полностью состоящей из динамичных элементов.
1 Адаптивные индикаторы
2 Динамические ТП, СЛ и трал.
3 Управление лотом - размер лота зависит от предыдущих сделок: на графике баланса провести две СМА с разными периодами усреднения. Если СМА с малым периодом ниже чем СМА с большим периодом - то лот меньше, чем больше разница между СМА тем менше лот. Ну и наборот - увеличение лота.

Вот так я считаю. Предлагайте свои идеи.
 
Вот динамический стоп:
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
1234567891011121314
Новый комментарий
Причина обращения: