Способы выхода из рынка, вариации на тему адаптивной фиксации прибыли.
Конечно, это очень обширная тема для ответов, но хотелось бы обменяться опытом и узнать виды адаптивного закрытия/сопровождения позиции при наличии на ней профита
На своей практике перепробовал уже все что знал для выхода или сопровождения ордера.
Грубо можно разделить фиксирование профита/убытка на три варианта - по ТП, трал стопа СЛ, по перевороту.
Список представляется таким:
Для тейкпрофита
- закрытие по ТП в пунктах для всего лота
- закрытие по ТП в пунктах для части лота (то есть разбивка закрытия на 2-3 этапа)
- закрытие по ТП в % депо
- закрытие по сигналу от индикатора (например переворот МА или пробой фрактала. тоже может может быть частичным или для всего лота)
- трал ТП в сторону открытия ордера (уменьшение ожидаемого профита)
Для стоплоса.
Здесь вариантов очень много, так как вариантов самого трала тоже очень много. вкратце список такой:
- трал на пунктовом расстоянии. Расстояние может быть статичным или меняться.
- трал по линии/точкам индикатора
- трал по % депо
Для переворота.
- закрытие по противоположному сигналу на вход
-----------------
Вобщем вот такой список. Недостаток всех этих вариантов - они очень слабо учитывают динамику рынка. Особенно жесткие пунктовые или процентные закрытия.
Пользуется ли кто какими-то способами более динамичными и адаптивными? То есть которые могут менятся в зависимости от динамики рынка.
Точнее выражаясь интересует:
- ранний выход по ТП на максимуме профита, чтоб размер ТП подстраивался под рынок.
- умный выход по СЛ, чтоб не вышибло раньше времени или наоборот успеть закрыть до переворота сигнала.
любое динамическое изменение уровня тп или сл это по сути обработка нового сигнала поступившего во время удержания позы. Т.е. это эквивалентно закрытию старой позиции и открытию новой с новым уровнем сл и/или тп за исключением экономии спреда. Поэтому для ведения позиции нужно учитывать - что за новый сигнал поступает и какие для него оптимальные тп и сл. Если сигнал эквивалентен первоначальному сигналу, то и новые сл и тп должны выставляться исходя их той же логики. Если новый сигнал по сути от другой системы (использующий другую закономерность), то новые сл и тп должны быть оптимальны для нее
а ЗЗ/фракталы/цены - это приводит к уменьшению размера профита.
Хотя пробой фрактала или вершины - мне кажется наоборот дает движение.
Конечно, это очень обширная тема для ответов, но хотелось бы обменяться опытом и узнать виды адаптивного закрытия/сопровождения позиции при наличии на ней профита
На своей практике перепробовал уже все что знал для выхода или сопровождения ордера.
Грубо можно разделить фиксирование профита/убытка на три варианта - по ТП, трал стопа СЛ, по перевороту.
Список представляется таким:
Для тейкпрофита
- закрытие по ТП в пунктах для всего лота
- закрытие по ТП в пунктах для части лота (то есть разбивка закрытия на 2-3 этапа)
- закрытие по ТП в % депо
- закрытие по сигналу от индикатора (например переворот МА или пробой фрактала. тоже может может быть частичным или для всего лота)
- трал ТП в сторону открытия ордера (уменьшение ожидаемого профита)
Для стоплоса.
Здесь вариантов очень много, так как вариантов самого трала тоже очень много. вкратце список такой:
- трал на пунктовом расстоянии. Расстояние может быть статичным или меняться.
- трал по линии/точкам индикатора
- трал по % депо
Для переворота.
- закрытие по противоположному сигналу на вход
-----------------
Вобщем вот такой список. Недостаток всех этих вариантов - они очень слабо учитывают динамику рынка. Особенно жесткие пунктовые или процентные закрытия.
Пользуется ли кто какими-то способами более динамичными и адаптивными? То есть которые могут менятся в зависимости от динамики рынка.
Точнее выражаясь интересует:
- ранний выход по ТП на максимуме профита, чтоб размер ТП подстраивался под рынок.
- умный выход по СЛ, чтоб не вышибло раньше времени или наоборот успеть закрыть до переворота сигнала.
1. ТР адаптивен под рынок в зависимости величины АТР и множителя, т.е. такая конструкция используется для оптимизации периода АТР и множителя для своевременного выхода из позиции, для примера привожу установку уровня ТР для ордера байстоп, аналогично и для рыночных или иных отложников:
//----------переменные для уровня тейк-профита--------------------------- extern int ATRPeriod_3 = 9; // Период ATR3 для вычисления значения тейк-профита extern double Mul1 = 3; // множитель ATR для вычисления значения тейк-профита ... // ---------- Расчет ТР по ATR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- TP = NormalizeDouble ((PRICE + Mul1*iATR(Symbol(), 0, ATRPeriod_3, 1)), Digits) ; // TakeProfit (цена) if (TP<Level_new*Point) TP=Level_new*Point; // Если меньше допустимого, то допустимый Ticket=OrderSend(Symbol(),4,Lots_New,PRICE,5,SL,TP,"Classiс_3_screen",Magic,0,Green); ...
2. Что касается стоп-лосса, то здесь уже в большей степени, все во многом зависит от вида ТС - либо трендовая, либо торговля в канале - на отбой от его границ и т.д., т.е. варианты выхода из позиции могут быть разными вплоть до выхода по времени...если это торговля внутри дня (суток, сессий).
Необходимо ставить различные варианты и стопа и трала (благо существует целая библиотека трала - подключайте любой в сов и смотрите результаты), для разных видов ТС, разные виды трала и стопа. Все индивидуально. Для трендследящих ТС не плохо зарекоммендовал себя трал по фракталам + отступ или трал по теням Н-баров... Смотрите, подключайте, делайте выводы, выбирайте... не забывая (где-то читал на форуме, сейчас не помню, Юрий Зайцев, по-моему, писАл, что в конечном итоге (если это трендовая ТС), вид или вариант трала или сопровождения позиции - это далеко не самое главное, гораздо важнее выбрать оптимальную точку входа в рынок, выход или по сигналу ТС или уровню стоп-лосса. При закрытии позы тралом, необходимо в ТС предусмотреть повторный (-ые) входы в рынок при продолжении ранее начавшейся тенденции, дабы не упустить еще бОльший профит.
ИМХО, причем выход из позиции - это не обратный сигнал на вход в обратную сторону, но сигнал, который предупреждает, о том, что текущее движение возможно подходит к своему завершению и скоро возможен вход в обратном направлении... Грубо говоря ТС - 5-ть индикаторов - если первый (главный) перестал указывать в лонг, и кажет в шорт, то выходим из всех лонгов (здесь уже не исключен вариант частичного закрытия (большей части (или 50%)) позиций) и ждем от остальных 4-х индикаторов подтверждения в шорт сигналу первого старшего индикатора, если этого не происходит, то в рынок не входит ТС, если первый инд опять кажет в лонг, то при подтверждении остальных 4-х в лонг - то это значит установку ордеров в лонг, естественно, задействовать несколько таймфреймов.
Грубо можно разделить фиксирование профита/убытка на три варианта - по ТП, трал стопа СЛ, по перевороту.
Как-то слишком грубо получается. Сделка может закрываться по многим причинам. Например с целью освобождения средств для открытия другой сделки по более перспективному инструменту. Или перед выходом опасных новостей. Перед закрытием рынка. И т.д., можно много разных причин придумать. Из указанных 3 вариантов трал стопа самый худший, всегда приводит к потери части прибыли. Вообще стопы - это зло, кроме стопа в безубытке, и то только в определенных условиях.
Да. грубо, но вы говорите про закрытие сделки вообще. А интересно именно максимизировать профит в уже профитном ордере.
Может быть сигнал на закрытие, при этом сигнала на открытие противоположной сделки нет. Этот случай в вашей классификации не отражён.
Но интересно именно максимизировать профит в уже профитном ордере.
Слава Avals всё прекрасно сформулировал. Добавлю - закрытие ордера не " по сигналу с рынка ", а путем шаманства, сдвигает систему к 50/50 . Временные местные удачи лишь создадут призрачную надежду и оттянут на себя время.
зы . п.4 выглядит как шкаляр с ноутом в руках в кругу полуголых шаманов возле костра )
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Конечно, это очень обширная тема для ответов, но хотелось бы обменяться опытом и узнать виды адаптивного закрытия/сопровождения позиции при наличии на ней профита
На своей практике перепробовал уже все что знал для выхода или сопровождения ордера.
Грубо можно разделить фиксирование профита/убытка на три варианта - по ТП, трал стопа СЛ, по перевороту.
Список представляется таким:
Для тейкпрофита
- закрытие по ТП в пунктах для всего лота
- закрытие по ТП в пунктах для части лота (то есть разбивка закрытия на 2-3 этапа)
- закрытие по ТП в % депо
- закрытие по сигналу от индикатора (например переворот МА или пробой фрактала. тоже может может быть частичным или для всего лота)
- трал ТП в сторону открытия ордера (уменьшение ожидаемого профита)
- уменьшение ТП при его недостижении за определенное время (или число баров) // xrust
- при появлении сигнала в ту же сторону - изменять ТП/СЛ на новые цены как вроде ставим новый ордер. // Avals
- ТР адаптивен под рынок в зависимости величины индикатора (например АТР*Множитель). // Roman
Для стоплоса.
Здесь вариантов очень много, так как вариантов самого трала тоже очень много. вкратце список такой:
- трал на пунктовом расстоянии. Расстояние может быть статичным или меняться.
- трал по линии/точкам индикатора
- трал по % депо
Для нового ордера.
- закрытие по противоположному сигналу на вход
- закрытие ордера на одной валюте при появлении более сильного сигнала на другой // AlexeyFX
Дополнительные требования для разныз типов систем
- для трендследящих ТС не плохо зарекоммендовал себя трал по фракталам + отступ или трал по теням Н-баров.
- при закрытии позы тралом, необходимо в ТС предусмотреть повторный (-ые) входы в рынок при продолжении ранее начавшейся тенденции, дабы не упустить еще бОльший профит.
- пользоваться подтверждающими сигналами для доливок/частичных закрытия от разных ТФ.
- закрытие перед новостями
-----------------
Вобщем вот такой список. Недостаток всех этих вариантов - они очень слабо учитывают динамику рынка. Особенно жесткие пунктовые или процентные закрытия.
Пользуется ли кто какими-то способами более динамичными и адаптивными? То есть которые могут менятся в зависимости от динамики рынка.
Точнее выражаясь интересует:
- ранний выход по ТП на максимуме профита, чтоб размер ТП подстраивался под рынок, не закрываться раньше срока, и стараться взять побольше
- умный выход по СЛ, чтоб не вышибло раньше времени или наоборот успеть закрыть до переворота сигнала.