Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ты сможешь в реале открывать позиции по закрытиям? В большинстве случаев - да, но ошибки будут.
А эксперт ничем не лучше - если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет.
Нельзя моделировать несуществующий тик, нельзя!
А без этого узнать что именно этот тик последний можно только если его время = время открытия следующего бара - 1 мс.
Вы уверены, что каждую минуту есть такой тик? ;)
ты сможешь в реале открывать позиции по закрытиям? В большинстве случаев - да, но ошибки будут.
А эксперт ничем не лучше - если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет.
Нельзя моделировать несуществующий тик, нельзя!
А без этого узнать что именно этот тик последний можно только если его время = время открытия следующего бара - 1 мс.
Вы уверены, что каждую минуту есть такой тик? ;)
Вот то же самое хотел написат!
идет минута! и прямо внутри минуты в 23:59:50- 59 прийдет последний тик ? - чушь
представим себе что 5 минут вообще нет тиков! а что! разве не может быть? - почему бы и нет
Ну не то чтобы это идея фикс :). Действительно разница небольшая и состоит она в том, что по ценам открытия мы можем получить небольшую систематическую погрешность - при открытии по тренду недобор прибыли, а при открытии против - перебор. Я делал простой экперимент: сравнил на некотором расстоянии от вершин зигзага разницу цены закрытия и последующей цены открытия. В среднем она составила 1 пункт, по тренду. То есть идеально угадывающий(с небольшим запаздыванием) тренд эксперт при тестировании будет недобирать 1 пункт на сделку.
По поводу реального открытия по этой цене: Вопрос конечно интересный и важный :), он сводится к моменту принятия решения экспертом - в момент "астрономического" закрытия бара (вариант - за n секунд до него) или при поступлении первого тика нового. Но не забываем, что речь идёт лишь о степени приближении результатов тестирования к реальности. Реквот мы можем с равной вероятностью получить на запрос по любой цене: "закрытия", открытия, или даже "середины" бара. Однако, согласитесь, на обозначенную выше систематическую погрешность это не повлияет, на неё повлияет только то, насколько удачно и с каким запаздыванием эксперт угадывает тренд (вариант - с каким опережением окончание тренда). Фактически вход по цене открытия в переложении на реал означает следующее: приняв решение мы входим в позицию не сразу, а после паузы (решение в любом случае не изменяется - если конечно мы не придаём какого-то особенного значения рассчитанным по одному тику значениям индикаторов на нулевом баре). Поскольку пауза небольшая, то и погрешность небольшая.
Ещё раз кратко: речь не идёт о том, чтобы ловить последний тик в реале. Речь о том, что при тестировании мы фактически закладывем дополнительную задержку, которую в реале в большинстве случаев делать не будем. За одним исключением: если эксперт и в реале открывается исключительно по ценам открытия.
2 komposter: если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет - это реальная статистика вероятности реквота от времени последнего тика? Носколько я понимаю, ни в одном договоре с ДЦ такой пункт не прописан. Реальная статистика - реальный повод для претензий.
Ещё раз кратко: речь не идёт о том, чтобы ловить последний тик в реале. Речь о том, что при тестировании мы фактически закладывем дополнительную задержку, которую в реале в большинстве случаев делать не будем. За одним исключением: если эксперт и в реале открывается исключительно по ценам открытия.
Потому что алгоритма определения последнего тика бара еще никто не придумал. Ни для тестера ни для реала.
2 komposter: если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет - это реальная статистика вероятности реквота от времени последнего тика? Носколько я понимаю, ни в одном договоре с ДЦ такой пункт не прописан. Реальная статистика - реальный повод для претензий.
Кроме временной задержки есть еще проверка на присутствие запрашиваемой цены в потоке цен (вот тут, кажется, проверяется именно пять последних тиков).
Потому что алгоритма определения последнего тика бара еще никто не придумал. Ни для тестера ни для реала.
А он нужен? По моим представлениям тестированию на минутках по ценам "закрытия" будет точно сооответствовать эксперт, включающийся в среднем 1 раз в минуту (без привязки к астрономическому времени начала/конца бара) и опирающийся на значения индикаторов, рассчитанных по скользящему бару (для которого любой тик - последний).
P.S. Уточню формулировку: точно воспроизводить условия торговли. Точно потом воспроизвести на истории результат в большинстве случаев не удастся, но это и не нужно.
komposter, а ты можешь указать ссылку на эту информацию?
Вот то, что нашел:
- https://www.mql5.com/ru/forum/49732
- https://www.mql5.com/ru/forum/51076
Потому что алгоритма определения последнего тика бара еще никто не придумал. Ни для тестера ни для реала.
Поэтому я и не поднимал эту тему ;)
если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет.
См. пост Рената в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/49732
Открывают без всяких предрассудков.