Тестер и Реал
Очень скоро начинается новая рабочая неделя. Многие люди хорошо поработали в тестере над стратегиями, реализованными в роботах. Мне непонятен вот такой вопрос, который, возможно, волнует мнОгих.
Для ИДЕНТИЧНОСТИ результатов можно пойти ДВУМЯ путями: 1) смоделировать реальные тики из архивных минуток. 2) в реале из тиков получать минутки, и на тики не!смотреть. Первый путь - считаю АБСОЛЮТНО бесперспективным, ибо никакие МОДЕЛИРОВАНИЯ никогда не будут похожи на реальные дерганья внутри минутки. Мой опыт работы с автоматами - подтверждает это.
Кто-нибудь может подтвердить, что именно ВТОРОЙ способ - единственно возможный?
Для ИДЕНТИЧНОСТИ результатов можно пойти ДВУМЯ путями:
Да и используя их можно расчитывать на совпадение 99,9%.
Если эксперт пишется не специально для тестера, он одинаково работает и на тесте и в реале.
Для ИДЕНТИЧНОСТИ результатов можно пойти ДВУМЯ путями:
Да и используя их можно расчитывать на совпадение 99,9%.
Если эксперт пишется не специально для тестера, он одинаково работает и на тесте и в реале.
Да какие там 99% :)
Вообще все наоборот.
Что значит не!использовать 0-й бар?
1-й использовать? Дык это ж даст запаздывание в
один бар :)
Очень скоро начинается новая рабочая неделя. Многие люди хорошо поработали в тестере над стратегиями, реализованными в роботах. Мне непонятен вот такой вопрос, который, возможно, волнует мнОгих.
Для ИДЕНТИЧНОСТИ результатов можно пойти ДВУМЯ путями: 1) смоделировать реальные тики из архивных минуток. 2) в реале из тиков получать минутки, и на тики не!смотреть. Первый путь - считаю АБСОЛЮТНО бесперспективным, ибо никакие МОДЕЛИРОВАНИЯ никогда не будут похожи на реальные дерганья внутри минутки. Мой опыт работы с автоматами - подтверждает это.
Кто-нибудь может подтвердить, что именно ВТОРОЙ способ - единственно возможный?
Вы, мне кажется, меня не поняли... Именно я и спрашиваю, метод моделирования - так ли уж он нужен?
Ибо смоделировать внутреннсоть бара - невозможно практически.
Если в реале - можелировать открытие по начальной цене бара. Будет ли это
означать идентичность тестирования по этой методе и работу
в реале?
Люди, кто-нибудь мне ответит ли ТОЛКОМ, как обеспечить идентичность расчетов в тесте и на реале?
Чтобы забыть об этой ерунде и никогда больше не вспоминать.
Ерш, прочитайте статью Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий и решите сами. С Вамим опытом программирования это не составит труда.
Рош, дорогуля, спасибочки. Вечерком эту статейку еще! раз посмотрю и выскажу свое мнение.
Честно говоря, фигею. Американцы вовсю используют МТ4, европейцы.
И как тока вы с ними решаете все проблемы... (?!)
Насчет билда, возможно, ошибка была занесена в 207-м или 208-м, да так и осталась.
Обычное дело - когда руки не доходят...
Strategy Tester: режимы моделирования при тестировании торговых стратегий [ en ]
Обычному трейдеру очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы провести анализ.
Еще бы. Но так ли НУЖНА таковая история?
Способы моделирования ценовых баров
Есть ТРИ способа. Самый ГРУБЫЙ и НЕТОЧНЫЙ – отшиваем.
- Все тики (наиболее точный метод на основе всех доступных меньших таймфреймов)
- Контрольные точки (очень грубый метод на основе ближайшего меньшего таймфрейма, результаты нельзя принимать во внимание) – ОТШИВАЕМ ЗНАЧИТ
- По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах, только для советников с явным контролем открытия баров)
По ценам открытия
Некоторые трейдеры не желают зависеть от особенностей внутрибарного моделирования и пишут эксперты, которые торгуют на сформировавшихся барах. То, что текущий ценовой бар полностью сформировался, можно узнать по появлению следующего.
??????? Что это все значит? Какого еще СЛЕДУЮЩЕГО?
Именно для таких экспертов предназначен режим моделирования "По ценам открытия".
В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает возможность эксперту точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!
Практически НИЧЕГО не понял. Что значит O=H=L=C? Если бар УЖЕ сформировался,
То в нем есть НОРМАЛЬНЫЕ OHLC. И что такое НА СЛЕДУЮЩЕМ ШАГЕ .. итд. .?
Какой СЛЕДУЮЩИЙ шаг???
Все тики (все доступные меньшие таймфреймы)
Этот режим позволяет наиболее точно смоделировать движение цены внутри бара. (от автора: ЗАЧЕМ??? И КАК??? Если по фуе цена в течение часа движется на фигуру вниз и затем вверх... ) В отличие от "контрольных точек" потиковый метод использует для генерации данные не только ближайшего меньшего таймфрейма, но и всех доступных меньших таймфреймов. Какие к черту БЛИЖАЙШИЕ и МЕНЬШИЕ??? МИНУТКИ вот есть, и кранты. МИНУТКИ! И не!тики.
При этом, если на какой-то временной диапазон одновременно существуют данные более одного таймфрейма, то для генерации используются данные самого меньшего таймфрейма. Так же, как и в предыдущем методе, генерируются контрольные точки на основе данных OHLC наименьшего доступного таймфрейма. (Задолбал ты своим НАИМЕНЬШИМ ДОСТУПНЫМ... - Это ж обычные МИНУТКИ, то есть данных в 20! раз меньше, чем было в реале)). Для генерации движения цены между контрольными точками также используется интерполяция на основе предопределенных шаблонов, поэтому крайне желательно наличие минутных данных, покрывающих весь диапазон тестирования. (Крайне желательно - ради бога. Только что значит ИНТЕРПОЛЯЦИЯ??? Это ж усжас. Скажи еще ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ. :))) Возможна ситуация, когда генерируется несколько одинаковых тиков подряд. В этом случае дублирующиеся котировки фильтруются, и фиксируется объем последней из таких котировок.
Мутота какая-то. ТОЛЬКО НА МИНУТКАХ все ж моделируется. Какие нафиг часовые таймфреймы???
Рош. Сори. Но я просто НЕ!ПОНИМАЮ эту статью. Нет чтоб ЧЕТКО И ЯСНО пояснить, КАК МОДЕЛИРУЮТСЯ ТИКИ, и НАФИГ они ваще моделируются… С другой стороны. В реале – есть ТИКИ. Дык разве проблема из них получить МИНУТКИ???
Я опять вернулся к своим баранам. И нету смысла меня отсылать к статьям, написанным непонятно для кого и для чего.
Вопрос остается ОТКРЫТЫМ.
Что нужно сделать – чтобы твои результаты в тесте – отображались и на реале???
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Очень скоро начинается новая рабочая неделя. Многие люди хорошо поработали в тестере над стратегиями, реализованными в роботах. Мне непонятен вот такой вопрос, который, возможно, волнует мнОгих.
Для ИДЕНТИЧНОСТИ результатов можно пойти ДВУМЯ путями: 1) смоделировать реальные тики из архивных минуток. 2) в реале из тиков получать минутки, и на тики не!смотреть. Первый путь - считаю АБСОЛЮТНО бесперспективным, ибо никакие МОДЕЛИРОВАНИЯ никогда не будут похожи на реальные дерганья внутри минутки. Мой опыт работы с автоматами - подтверждает это.
Кто-нибудь может подтвердить, что именно ВТОРОЙ способ - единственно возможный?