Распечатка документации "Технический Анализ" с этого сайта...

Новый комментарий
 
Начиная с раздела "Технические Индикаторы", очень плохо получается - или обрез справа, или микроскопически мелко.

Нельзя ли сделать, как и для раздела "Статьи" - "версия для печати" ?

С уважением - С.Д.
 
+1. В принципе не очень сложно отформатировать в Ворде, конечно, но лучше, чтобы такая фича была.
 
Mathemat:
+1. В принципе не очень сложно отформатировать в Ворде, конечно, но лучше, чтобы такая фича была.
Вы понимаете, я печатаю весь комплект, систематически согласно ссылкам...и очень неудобно - входить,выходить, входить....

Попросите, пусть сделают...

И попутно, коль скоро Вы здесь - не посоветуете что-то серьезное почитать по индикаторам.

Я имею ввиду не мат. описание индикатора, а их "физическая" связь с поведением цены.

С уважением - С.Д.
 
Давай лучше на "ты", уважения такое обращение не убавляет, это уж точно. Я бы попросил о такой фиче, но не модер я... Мне и самому пришлось одно время довольно напряженно бегать по многим ссылкам этого раздела, и гораздо удобнее было бы все это один раз распечатать. Насчет индюкаторов см. ответ в той ветке.

P.S. Ой, ветка пропала...

Короче, ответ совсем не прост. Классические энциклопедии индюкаторов тут не особо помогут, там тоже много неразберихи и отсебятины. Придется думать своей головой. Но суть моего ответа такова: подавляющее большинство индюкаторов - это фильтры, которые упрощают реальное поведение цены и уменьшают количество информации, содержащееся в потоке котировок. Соответственно слежение за рынком через очки нескольких индюкаторов весьма опасно, если не учитывать также и поведение самой цены или не предпринимать других мер. Особенно это относится к осцилляторам, по которым часто осуществляются входы/выходы (MACD, RSI, Stochastic).

Попробуй самостоятельно поразмыслить, сколько абсолютно разных историй могли бы соответствовать близким друг к другу кривым MACD. Но я уже сказал слишком много, мне это еще публиковать надо. ..
 
Mathemat:
Давай лучше на "ты", уважения такое обращение не убавляет, это уж точно. Я бы попросил о такой фиче, но не модер я... Мне и самому пришлось одно время довольно напряженно бегать по многим ссылкам этого раздела, и гораздо удобнее было бы все это один раз распечатать. Насчет индюкаторов см. ответ в той ветке.

P.S. Ой, ветка пропала...

Короче, ответ совсем не прост. Классические энциклопедии индюкаторов тут не особо помогут, там тоже много неразберихи и отсебятины. Придется думать своей головой. Но суть моего ответа такова: подавляющее большинство индюкаторов - это фильтры, которые упрощают реальное поведение цены и уменьшают количество информации, содержащееся в потоке котировок. Соответственно слежение за рынком через очки нескольких индюкаторов весьма опасно, если не учитывать также и поведение самой цены или не предпринимать других мер. Особенно это относится к осцилляторам, по которым часто осуществляются входы/выходы (MACD, RSI, Stochastic).

Попробуй самостоятельно поразмыслить, сколько абсолютно разных историй могли бы соответствовать близким друг к другу кривым MACD. Но я уже сказал слишком много, мне это еще публиковать надо. ..

Похоже статья будет?
 
Будет, Vinin, обязательно будет, но точно не раньше октября. Слишком много времени и сил в нее уже вложено...
 
Mathemat:
Давай лучше на "ты", уважения такое обращение не убавляет, это уж точно. Я бы попросил о такой фиче, но не модер я... Мне и самому пришлось одно время довольно напряженно бегать по многим ссылкам этого раздела, и гораздо удобнее было бы все это один раз распечатать. Насчет индюкаторов см. ответ в той ветке.

P.S. Ой, ветка пропала...

Короче, ответ совсем не прост. Классические энциклопедии индюкаторов тут не особо помогут, там тоже много неразберихи и отсебятины. Придется думать своей головой. Но суть моего ответа такова: подавляющее большинство индюкаторов - это фильтры, которые упрощают реальное поведение цены и уменьшают количество информации, содержащееся в потоке котировок. Соответственно слежение за рынком через очки нескольких индюкаторов весьма опасно, если не учитывать также и поведение самой цены или не предпринимать других мер. Особенно это относится к осцилляторам, по которым часто осуществляются входы/выходы (MACD, RSI, Stochastic).

Попробуй самостоятельно поразмыслить, сколько абсолютно разных историй могли бы соответствовать близким друг к другу кривым MACD. Но я уже сказал слишком много, мне это еще публиковать надо. ..
Ладно, понял, спасибо. А вот скажи, написал я советник, (не нейросеть), подобрал параметры оптимизируя его на семилетней истории,

прибыльность средняя - 1.5.

Как думаешь, будет он на реальных данных работать с характеристиками, полученными на семилетней истории ?
 
Никак не думаю, Sart. Тема уже поднималась. Хоть под 20 лет подгони - все равно это не избавляет тебя от необходимости его тщательного тестирования. И даже после полного тестирования, описанного в книге Пардо ('Великолепная книга о тестировании и оптимизации'), у тебя нет стопроцентных гарантий. Сам понимаешь, сделать приличный и надежный рубщик зелени на Форексе с помощью МТС совсем не просто...
 
Mathemat:
Никак не думаю, Sart. Тема уже поднималась. Хоть под 20 лет подгони - все равно это не избавляет тебя от необходимости его тщательного тестирования. И даже после полного тестирования, описанного в книге Пардо ('Великолепная книга о тестировании и оптимизации'), у тебя нет стопроцентных гарантий. Сам понимаешь, сделать приличный и надежный рубщик зелени на Форексе с помощью МТС совсем не просто...

Понятно....
Новый комментарий
Причина обращения: