Какую длительность тестирования можно считать достоверной?
Вот я тебе приведу пример из моей торговли на реальном счету .Я оттестил свою систему на GBPJPY c 2000 года она давала максимум 6 убыточных сделок подряд я по деньгам мог терпеть 10 убыточных сделок подряд 15 сентября я вышел на реальную торговлю и как назло совсем иной характер проявила пара я терпел 17 убыточных сделок подряд 2 месяца ,другие пары вытаскивали ,в конечном счете слил и пара сделала нужнай мне ход . На мой взгляд длина оптимизации понятие важное , но не главное нужно на другом ТФ диверсифицироваться вместе с ММ .
Я считаю, что увеличение времени тестирования как раз и ухудшает
результат.
И при тестировании надо как-то учитывать разные изменения условий.
Например тестировать за последний месяц, три, полгода, год. Будет видна тенденция. Вот только как правильно это делается?
И при тестировании надо как-то учитывать разные изменения условий.
Например тестировать за последний месяц, три, полгода, год. Будет видна тенденция. Вот только как правильно это делается?
И как вовремя узнать, что тенденция поменялась? По убыткам эксперта?
Ну перенастроишь их, а тенденция снова поменялась:) Что делать?:)
Та же фигня. Приходит идея (замечается какое-то определение валют
по одному из индикаторов или по их совокупности), проверяешь
ее вручную за месяц - все класс. Делаешь советника - то же самое.
Тестируешь на последних трех месяцах - супер. Только выходишь
на полгода-год - жестокая реальность. Про годы уже молчу. 99% моих новых
советников так себя и ведут.
Для себя принимаю все же удовлетворительные результаты хотя бы за год бэктеста. Потом перехожу в онлайн-тестирование. Если за полгода теста результаты более-менее совпадают с бэктестом (или лучше его), то можно ставить на реал, но и то под жестким присмотром.
Для себя принимаю все же удовлетворительные результаты хотя бы за год бэктеста. Потом перехожу в онлайн-тестирование. Если за полгода теста результаты более-менее совпадают с бэктестом (или лучше его), то можно ставить на реал, но и то под жестким присмотром.
Парадокс заключается в том, что не имеет смысла какой бэк-тест
был проведен... Это легко доказуемо, по крайней мере используя
чисто интервальный вход в позицию, ко...й используя я... Если провожу
оптимизацию на периоде в один год - получаю идеальные результаты
(с некоторыми параметрами системы), потом провожу оптимизацию
на пол-года - получаю идеальные результаты ( с теми же параметрами
что и на год), т.е. получается, что оптимизация за 6 месяцев, может
дать ответ как торговать последующие 6 месяцев... Чтобы хоть
как-то решить для себя этот вопрос - взял за правило, что на рынке
существует определенные "строгие" закономерности, которые
иногда нарушают "форс-мажорные" ситуации... Т.е. ничего нельзя
сделать - если сильная закономерность нарушилась - не стоит
пытаться переоптимизировать систему, скорее всего тебя проверяет
на вшивость господин Форекс и через некоторое время всё войдет
в своё русло - но при этом ты будешь одовалеваем страхами предыдущих
потерь и соответственно ничего правильно делать не сможешь.
..
Меняются правила, ситуация на рынке и тд.
Кроме того если учесть вероятность того, что форекс не является стихийным рынком, то правила могут менятся чьим-то нажатием кнопки на клавиатуре.