Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но если вкратце сказать о ее работе: построена она по принципу анализа 15 валютных пар, прогноз делается на каждом новом баре, на 12 шагов вперед, как я уже писал, по High, Low, Close, а также по тренду выделенному из Close с помощью вайвелет преобразования, при этом, прогноз каждого из этих сигналов делается независимо по первому выходу системы - на первый бар, по второму выходу - на первый и второй, по третьему - на первый и второй, и третий, и т.д, до 12 выхода, который делает прогноз на все 12 баров. Итого, экспертная система имеет 48 выходов, по которым выдаются независимые решения. Соответственно, чем короче интервал прогноза, тем выше точность. Результирующий сигнал получаю путем суммирования 12 значений, для первого бара, 11 значений для второго, 10 - для третьего и т. д. И так для всех 4 сигналов. Такого типа усреднение позволяет избавиться от случайных помех и ошибок прогнозирующего блока, которые компенсируются в результате суммирования, и точность в этом случае значительно выше, чем при единоразовом прогнозе. Далее полученные результаты суммируются со значениями прогноза сделанного для предыдущих баров на прошлых циклах работы системы.
Кроме того, если можно узнать, почему в расчётах принято простое усреднение прогнозных 12-баровых отрезков?
Ведь, насколько я понимаю, чем ближе к настоящему моменту сделан прогноз, тем больше его достоверность, а самая высокая - у последнего прогноза.
В то же время, прогноз, сделанный 11 баров тому назад (который последним кусочком ещё влияет на общий прогноз, т.е. на ближаший необразовавшийся бар), - наименее достоверный. Сами прогнозы могут существенно отличаться. Не считаете ли вы необходимым усреднять прогнозы для получения результирующей кривой прогноза, используя весовые коэффициенты, пропорциональные достоверности или коэффициенту корреляции по отношению к простой средней прогнозов?
И ещё вопрос по запаздыванию сигналов между ДЦ. Можете ли Вы приблизительно оценить это запаздывание количественно? Касается ли оно "пушистости", т.е. запздывание чередуется с опережением, или наблюдается сдвиг общей средней одного ДЦ относительно средней другого, и если да, то на сколько(сек)?
Я не проводил количественных оценок запаздывания сигналов разных ДЦ. Но на мой взгляд оно связано и с "пушистостью" котировок, а также и с различием источников котировок у разных ДЦ, и методом их обработки. Фактом является то, что у правильно подобранных ДЦ, запаздывание присутствует всегда, но степень этого запаздывания в разные моменты разная, что говорит о многих факторах влияющих на это запаздывание. Я воспринимал это запаздывание зрительно, и даже когда оно сводилось к минимуму, его можно было уловить.
Что касаемо самой идееи, то поддержка идеи все же нужна, не в разгаворах, а именно в мыслях, которые будут посещать, на основе графического вывода, конечно когда не на чем размышлять, мысли не появляются, все зависит только наверное, от глубины мышления мыслящего.
Мне тоже интересна эта тема, но только вот новых идей с тех пор я так и не встречал.
Вы о чем?
Ага, тогда получается, что скорость упущенная в выводе может быть связана с количеством клиентов и скоростью обновления а так же временем дня и количеством операций, в итоге определяемый загрузкой сервера, а ведь это говорит о резких перепадах и большом количестве операций на по каналу и о многих других факторах.
Экспертная система имеет 48 выходов, по 12 на каждый сигнал, High, Low, Close, и тренд, по каждому выходу дается независимый параллельный прогноз, но первый выход дает прогноз только на 1 бар вперед, второй - на 2 бара вперед и т.д. и все они делаются в настоящий момент, и в качестве входных параметров для прогноза по всем выходам, используются значения последнего сформировавшегося бара по 15 валютным парам без всяких запаздывающих аргументов. Далее происходит усреднение всех прогнозов на один бар вперед по всем выходам, всем прогнозам второго бара, но уже по11 выходам, со 2 по 11, т.к. первый выход прогноз на второй будущий бар не дает и т.д. Я не ввожу весовые коэффициенты потому, что в данном случае этим методом я ставлю задачу не повышение как таковой точности прогноза, т.к. прогнозы по разным выходам как раз отличаются не существенно, а компенсацию шумов и искажений прогнозирующего блока, а они имеют одинаковую амплитуду колебаний, и данный метод позволяет их очень сильно уменьшить.
Я не проводил количественных оценок запаздывания сигналов разных ДЦ. Но на мой взгляд оно связано и с "пушистостью" котировок, а также и с различием источников котировок у разных ДЦ, и методом их обработки. Фактом является то, что у правильно подобранных ДЦ, запаздывание присутствует всегда, но степень этого запаздывания в разные моменты разная, что говорит о многих факторах влияющих на это запаздывание. Я воспринимал это запаздывание зрительно, и даже когда оно сводилось к минимуму, его можно было уловить.
ОК. Спасибо.
На форуме запрещено обсуждение конкретных ДЦ, да и важно ли это, подходящий найти не сложно:) Лучше всего не сильно популярный заграничный и самый популярный из наших, каждому по свойму повезет:)
Что касаемо самой идееи, то поддержка идеи все же нужна, не в разгаворах, а именно в мыслях, которые будут посещать, на основе графического вывода, конечно когда не на чем размышлять, мысли не появляются, все зависит только наверное, от глубины мышления мыслящего.
Мне тоже интересна эта тема, но только вот новых идей с тех пор я так и не встречал.
Вы о чем?
Было время, когда я, работая в ДЦ, проводил кластерный анализ котировок от 12-ти банков. Тогда предполагалось, что можно обнаружить связь между будущими колебаниями котировок и разницей во времени поступления и самими значениями котировок от этих банков. Так вот, даже тогда было определено, что использовать обнаруженную нами закономерность можно только для пипсовки и то на сильном движняке. Причем проводилась не только кластеризация, но и анализ данных еще несколькими методами (или экспертными системами, как некоторые из них называет автор ветки). И я никак не могу понять, что можно увидеть в предложенном автором методе для анализа и торговли даже на краткосрочке (про средне- и долгосрочку молчу), если даже на чистых, "непричесанных" (неусредненных дилинговым центром) котировках ничего практически полезного обнаружить нельзя?
Мне тоже интересна эта тема, но только вот новых идей с тех пор я так и не встречал.
- Да забьют реквотами, как пипсовщика :)
Было время, когда я, работая в ДЦ, проводил кластерный анализ котировок от 12-ти банков. Тогда предполагалось, что можно обнаружить связь между будущими колебаниями котировок и разницей во времени поступления и самими значениями котировок от этих банков. Так вот, даже тогда было определено, что использовать обнаруженную нами закономерность можно только для пипсовки и то на сильном движняке. Причем проводилась не только кластеризация, но и анализ данных еще несколькими методами (или экспертными системами, как некоторые из них называет автор ветки). И я никак не могу понять, что можно увидеть в предложенном автором методе для анализа и торговли даже на краткосрочке (про средне- и долгосрочку молчу), если даже на чистых, "непричесанных" (неусредненных дилинговым центром) котировках ничего практически полезного обнаружить нельзя?
Мне тоже интересна эта тема, но только вот новых идей с тех пор я так и не встречал.
- Да забьют реквотами, как пипсовщика :)