А такой рисунок видели? - страница 71

Andrey Dik
13536
Andrey Dik  
Mathemat:
А что все это значит, Андрей?

Не флуди, Алексей. :)

Это из работы над Перетекающими Паттернами, а так, какая разница? Глаз радует и необычно выглядит - значит картинка по теме.

Igor Volodin
4184
Igor Volodin  
Sceptic Philozoff
17690
Sceptic Philozoff  
Vigor, Вы можете пояснить или дать ссылку? Без пояснений - рисунок как рисунок, ничего особенного...
Igor Volodin
4184
Igor Volodin  

Это пример работы адаптивного советника за 2010 г. Одновременно виртуально работают несколько стратегий, но сигнал, по критериям эффективности берется только с одной. Как раз один из вариантов советника выставлен на чемпионат. Здесь специально накиданы заведомо убыточные стратегии, но имеющие прибыльные участки. За счет таких участков кривая баланса(верхняя) в итоге получает "подпитку". Фикс. лот 0.1

hrenfx
3482
hrenfx  
Vigor:

Это пример работы адаптивного советника за 2010 г. Одновременно виртуально работают несколько стратегий, но сигнал, по критериям эффективности берется только с одной. Как раз один из вариантов советника выставлен на чемпионат. Здесь специально накиданы заведомо убыточные стратегии, но имеющие прибыльные участки. За счет таких участков кривая баланса(верхняя) в итоге получает "подпитку". Фикс. лот 0.1

Адаптивность постфактум? Взяли весовые коэффициенты для каждой ТС от -1 до 1 и торгуете портфелем таких ТС?
---
22765
---  
hrenfx:
Адаптивность постфактум? Взяли весовые коэффициенты для каждой ТС от -1 до 1 и торгуете портфелем таким ТС?

думаю что не постфактум. Присмотритесь к графику - система переходит на сделки от одной к другой системе. в зависимости от факторов прибыльности сделок имеющегося портфеля.

И по просадкам и подъему - можно судить сделки от какой системы были выбраны для входа.

hrenfx
3482
hrenfx  
sergeev:

думаю что не постфактум. Присмотритесь к графику - система переходит на сделки от одной к другой системе. в зависимости от факторов прибыльности сделок имеющегося портфеля.

И по просадкам и подъему - можно судить сделки от какой системы были выбраны для входа.

Разглядывать что-то там мне в голову не пришло. Автор захочет - скажет.
Igor Volodin
4184
Igor Volodin  
hrenfx:
Автор захочет - скажет.

Да, система переходит от одной к другой системе. Чуть позже, проведя еще некоторые эксперименты может заведу отдельную ветку. Сейчас результаты обнадеживают, но хочется большего. Основная мысль - использовать и у убыточных стратегий участки, которые дают профит. Советник, торгует виртуально N-м количеством стратегий (по индикаторам, с трейлингом) ведется история сделок по каждой из стратегий. Через определенные промежутки времени - 5сек, например, оценивается эффективность каждой стратегии и выбирается лучшая в текущий момент. Если такая стратегия входит в рынок(виртуально), то советник открывается вместе с ней (закрытие может отличаться). Ясно, что лучшая - не значит заработавшая больше всех. Критерием отбора может быть прибыль последних N сделок, просто N последних положительных сделок(к примеру начало серии), просадка за N последних сделок, количество разных "штрафов", или другие измеряемые параметры. Могу сказать одно, для каждого "портфеля" стратегий, нужны свои критерии и именно параметры критериев я и подбираю(оптимизирую) добиваясь устойчивого результата на разных периодах тестирования (out of sample).

---
22765
---  
на подобии этого ?
Igor Volodin
4184
Igor Volodin  
Да, принцип известный. У этого автора есть еще статья и для mql5. Отличие в работе, видимо, в подсчете рейтингов стратегий и исходном материале советника(стратегиях). В моем случае - итоговая прибыль превышает суммарную прибыль всего портфеля и оптимизировать входящие виртуальные стратегии не нужно (главное - чтобы были прибыльные участки).