Как Вы оптимизируете советников?

Новый комментарий
 
  • 21% (15)
  • 22% (16)
  • 37% (27)
  • 21% (15)
Всего проголосовало: 73
 
Кому не тяжело-поделитесь своим методом "без подгонки"
 

оптимизирую так: 

Ставлю несколько сет файлов на несколько терминалов, на 1 -3 месяца,

смотрю какой сет более выигранный. сравниваю с тестером, если результаты 99% одинаковы - начинаю оптимизацию в тестере за этот период.

 

потому что оптимизатор иногда дает ложные результаты, почему-то, пока не выяснил почему  

 
Оптимизирую за последний год. Выбираю лучший результат по фактору восстановления. Проверяю на интервале пол-года перед оптимизируемым участком. Если результат приемлемый, ставлю тестить на реальный центовый счёт.
 
khorosh:
Оптимизирую за последний год. Выбираю лучший результат по фактору восстановления. Проверяю на интервале пол-года перед оптимизируемым участком. Если результат приемлемый, ставлю тестить на реальный центовый счёт.
т.е. не прогоняете потом за больший промежуток времени?(например 5 лет)
 
Nikolay Gaylis:
т.е. не прогоняете потом за больший промежуток времени?(например 5 лет)
Нет. Это не даёт гарантий. У меня был советник, который в тестере 10 лет показывал прибыль. А на реале в 2014 г. стал сливать. Так что нельзя рассчитывать и надеяться на длительные сроки прибыльной работы советника на реале. Нужно быть готовым к тому, что придётся не только регулярно оптимизировать советник, но и возможно периодически менять или дорабатывать стратегию. Разумеется это ИМХО. Возможно у кого-то есть граали постоянно работающие в прибыль без изменения стратегии.
 
Прогоняю по каждому параметру отдельно и смотрю на график разброса результатов (обычно по PF). Если результаты похожи на параболу или гиперболу ,тогда всё понятно. Если парабола - можно сузить диапазон значений для более точного результата. Если гипербола - смещаем диапазон значений для поиска экстремума. 
При таком методе отсеиваются случайные результаты, тобишь подгонка.
 
Nikolay Gaylis:
Кому не тяжело-поделитесь своим методом "без подгонки"
Считаю оптимизацию в тестере стратегий бесполезной. Нужно логически подобрать значения параметров и смотреть как поведет себя советник в сложных ситуациях (в глобальных разворотах). Советник в моем понимании должен показывать хорошие результаты на нескольких валютных парах при сохранении без изменений параметров.
 
Nikolay Gaylis:
Кому не тяжело-поделитесь своим методом "без подгонки"

Мое мнение:

Отсутствие подгонки - это когда советник с ОДИНАКОВЫМИ настройками одинаково успешно работает на НЕСКОЛЬКИХ разных парах.

 
Nikolay Gaylis:
Кому не тяжело-поделитесь своим методом "без подгонки"
После разработки теории, а потом и советника, я уже знаю диапазон параметров, на которых он должен работать. В тестере остается проверить где дырки в теории и что не учтено. Дальше подбираю в узком диапазоне точные параметры, которые обеспечивают больше прибыли и меньше просадки.
 
Maxim Romanov:
После разработки теории, а потом и советника, я уже знаю диапазон параметров, на которых он должен работать. В тестере остается проверить где дырки в теории и что не учтено. Дальше подбираю в узком диапазоне точные параметры, которые обеспечивают больше прибыли и меньше просадки.

У меня такой же подход. Но все же применяю оптимизацию для текущих параметров рынка. Смысла подгонять от рождества Христова не вижу, делаю обычно оптимизацию по нескольким параметрам, которые реально зависят от рынка, за последние 1-2 недели, потом торгую 1-3 дня с ними. Дешево и сердито.

Думаю, подбирать средние параметры за несколько лет можно при реально большом депо и низком % профита. Тогда можно запустить робота и забыть о нем.

А если депо небольшое и, значит, нужен высокий %, надо работать над оптимизацией под текущий рынок. 

12
Новый комментарий
Причина обращения: