Один эксперт у одного брокера на разных терминалах и счетах, результат разный. - страница 2

Новый комментарий
 
Таким образом, мы получили два индикатора, которые отражают значения U и D, приведенные в секции теханализа для RSI


Расчет

Основная формула расчета технического индикатора Relative Strength Index: 

RSI = 100 - (100 / (1 + U / D))

Где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.


Осталось написать последний индикатор (RSIonChanges), который будет брать значения из двух первых и подставлять в эту форумулу - должны получить индикатор RSI.



//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 RSIonChanges.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/"
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Black
//---- input parameters
extern int       Per=14;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   IndicatorShortName("RSI on Rate of Price Changes("+Per+")");
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   int i,limit;
   if (counted_bars==0) limit=Bars-Per-1;
   if (counted_bars>0)  limit=Bars-counted_bars;
   double RS;   
   for (i=limit;i>=0;i--)
     {
      RS=iCustom(NULL,0,"PositivePriceChange",Per,0,i)/iCustom(NULL,0,"NegativePriceChange",Per,0,i);
      ExtMapBuffer1[i]=100-100/(1+RS);
     }
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Тут все понятно и объяснения не требуются.

 
Теперь набрасываем на график друг за другом 5 индикаторов:
1. PositivePriceChange
2. NegativePriceChange
3. RSIonChanges
4. Встроенный в терминал МТ4 стандартный индикатор RSI.
5. Пользовательский индикатор, который идет в стандартной поставке с MetaTrader 4.




Можем ли мы сказать, что "код из Омеги" является неправильным?
Во-первых, мне неизвестно - какой алгоритм расчета был заложен в этот код, возможно, что автор того алгоритма не преследовал цель написать точный классический RSI.
Во-вторых - возможно, реализация точного алгоритма представляет какие-то проблемы на языке Easy Language.
Тут можно продолжать строить догадки, но общая идея такая - считаете, что Ваша реализация лучше(больше нравится Вам) классической(авторской) - так и скажите, но говорить о том, что Ваша реализация более правильна , чем класссическая(авторская) - неправильно.
 
Дело в том, что 6 лет назад я сам лично писал RSI еще для FX Charts и сразу же наткнулся на то, что простой RSI, написанный по книжке, расходится с графиком в MetaStock. После поисков я обнаружил "правильный" и детализированный алгоритм расчета RSI.

Кстати, было время, когда все индикаторы проверялись на абсолютное совпадение точек с индикаторами из МетаСтока.
 
Браво! - положили на обе лопатки! :-))
 
Мы тут не дети, попробуем разложить некоторые различия, которые так же тонки, как разница в индикаторах.

Вы и я и посетители, надеюсь, серъезно занимаются трейдингом и посещают не только этот сайт, а множество других тематических мест.

Критерием истинности тут является - профит, это раз. Вся правильность от него и исходит.

Сразу же упомятуный Билл Вильямс к этому критерию не относится, не встречал я ни где авторитетных упоминаний о его учениях.
Почему авторитетных, по тому что очень много уйдет времени на разгребание воды, коей в околорыночной структуре предостаточно. ..

Вам лично Ваш RSI помог получить - профит? Или больше профита? Это и есть критерии правильности.

Потом, что бы не утонуть в этой воде лично я обращался к авторитетным источникам, коим была Omega, как зарекомендовавший себя софт.

Поскольку знаю, что и в самых лучших разработках, при самых лучших мотивациях бывают глюки, как минимум. Далее, первый полученный опыт только
подтверждался в других платформах, помоему в Oande, где-то еще. К сожалению, пока стратегии с RSI у меня нет, что бы уж совсем прейти на профитную тему.

Далее, MT старожилы более относили к кухонным фирмам, по этому может как новичку на рынке, может по такой тени от фирм, но скепсис к MT4 есть.

А, если заниматься серъезно, то потребуется лицензионность софта, Omega стоит 2000$, MT4 бесплатен, выбор новичка очевиден... Я код детально не разбирал,
но вы оставили ваш вариант RSI. Новичку - это грабли, особенно если Билл Вилльамс не успешен (в трейдинге а не продажей книг).
Это все "о правильности". Далее, приплету опять же такую малую различимость, как невозможность сохранять результаты оптимизации с параметрами.
Кто и для кого это делал? Логично, что наоптимизировав пару-тройку страниц хочется сохранить потраченное время, что бы далее вернуться к разработкам-тестам?

Далее, сейчас вы сделали подкачку истории... Идеальной. На сервере брокера она другая (спреды и сглаживание), поведение эксперта в реале... Это грабли.
Сейчас я тестирую на истории брокера, оптимизирую, а потом прогоняю на всей истории(та что с сервера) что бы просто удостовериться, что в 100% опять пройдет. Это я не хвастаюсь, это история такая. Грабли - это время и силы и деньги.

Вот такая вот маленькая разница в индикаторах. В сторону метастока я не смотрел изначально, по этому ни чего сказать не смогу, но если бы не было некоторых еще различий в восприятии трейдинга, то я бы промолчал. (А так же с чем будет сталкиваться новичек(хотя он мясо все равно) в бесплатной, удобной и быстрой платформе).

Хотя на самом деле жаль своего времени просто.

А разница в изначально выбранных ориентирах на правильность.
 
igor00, не нужно подменять понятия и приписывать профит туда, где всего лишь математические формулы.

Сначала Вы заявили, что один и тот же эксперт по разному торгует, а на встречный вопрос быстренько перешли на RSI. То есть, не доказали фактами свое заявление. На RSI Вам все очень быстро объяснили, но Вы не признали поражения и тут же накидали новых заявлений в режиме "я все равно против".

Рекомендую, все серьезные заявления подкреплять доказательствами в виде отчетов, скриншотов, полных исходных кодов и четких объяснений. Например, как это сделал Rosh в объяснении RSI выше.
 
igor00:
Мы тут не дети, попробуем разложить некоторые различия, которые так же тонки, как разница в индикаторах.

Вы и я и посетители, надеюсь, серъезно занимаются трейдингом и посещают не только этот сайт, а множество других тематических мест.

Критерием истинности тут является - профит, это раз. Вся правильность от него и исходит.

Сразу же упомятуный Билл Вильямс к этому критерию не относится, не встречал я ни где авторитетных упоминаний о его учениях.
Почему авторитетных, по тому что очень много уйдет времени на разгребание воды, коей в околорыночной структуре предостаточно. ..

Критерием на данном форуме является обоснованность. Упоминание Билла Вильямса в данной ветке было сделано мною в качестве лакмусовой бумаги - будете Вы говорить по существу или начнете пережевывать банальные вещи.
Лейтмотив "Вильямс - мошенник" в данном контексте не катит, мы говорим о способах построения индикатора, а не о способах торговли.
 
igor00:
Мы тут не дети, попробуем разложить некоторые различия, которые так же тонки, как разница в индикаторах
......
Вам лично Ваш RSI помог получить - профит? Или больше профита? Это и есть критерии правильности.

Потом, что бы не утонуть в этой воде лично я обращался к авторитетным источникам, коим была Omega, как зарекомендовавший себя софт.

Отлично, давайте по-взрослому. Давайте раскладывайте различия. И не забываем, что главный инструмент - это голова. Примешивать сюда Омегу не надо.
Вы либо понимаете алгоритм и пишите правильно на любом языке программирования, либо пользуетесь тем, что дано, и не вникаете в суть.
Формулы для Метастока здесь - http://www.solabuto.ru/index.php?option=content&task=category&sectionid=6&id=87&Itemid=46
Поиск в википедии также дает - https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index
Наглядный расчет приводится здесь - http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:relative_strength_index_rsi
 
igor00:


Поскольку знаю, что и в самых лучших разработках, при самых лучших мотивациях бывают глюки, как минимум. Далее, первый полученный опыт только
подтверждался в других платформах, помоему в Oande, где-то еще. К сожалению, пока стратегии с RSI у меня нет, что бы уж совсем прейти на профитную тему.

Далее, MT старожилы более относили к кухонным фирмам, по этому может как новичку на рынке, может по такой тени от фирм, но скепсис к MT4 есть.


В этой ветке Вы уже утверждали, что критерием правильности является профитность. Теперь начали аппелировать(не оппелирвать) к старожилам (чего?).
Здоровый скепсис полезен, особенно, если его обратить на себя.
 
igor00:

А, если заниматься серъезно, то потребуется лицензионность софта, Omega стоит 2000$, MT4 бесплатен, выбор новичка очевиден... Я код детально не разбирал,
но вы оставили ваш вариант RSI. Новичку - это грабли, особенно если Билл Вилльамс не успешен (в трейдинге а не продажей книг).
Это все "о правильности". Далее, приплету опять же такую малую различимость, как невозможность сохранять результаты оптимизации с параметрами.
Кто и для кого это делал? Логично, что наоптимизировав пару-тройку страниц хочется сохранить потраченное время, что бы далее вернуться к разработкам-тестам?

Софта с названием Omega уже нет, есть Trade Station 8.1 (готовится версия 8.2). Новичку - грабли в рот смотреть кому-либо, ему нужно думать своей головой, чтобы для начала понять - кого нужно слушать, а на кого времени лучше не тратить. Я общался на тему Вильямса с дядей Юрой , и его мнение мне и так известно. По крайней мере, у него есть обоснование для отрицательного отношения к Вильямсу, у Вас же только заявления, и то не по теме.
У Вас , я вижу, накопилось много претензий к MetaTrader 4, раз не закончив с одной темой, Вы тут же перескакиваете на другую.

Пишите свой вариант индикатора, который по вашему мнению, более правильный, никто не заставляет пользоваться общепринятым.
1234
Новый комментарий
Причина обращения: