Требуются алгоритмы подгонки под историю, результативность не менее 90%

[Сергей]

Скажите кто-нибудь ссылку
Пусть даже это будут абсолютно нежизнеспособные советники, главное, чтобы не "ГРААЛИ"
Если они не будут основываться на индикаторах вообще замечательно

Занимаюсь сбором оптимизаций для уклонения от убытков

Если убыточная система после использования алгоритма хотя бы становится прибыльной в 70% случаев - это уже интересно
а 90% - это уже тема для сотрудничества ;)

Всем удачи

[Dmitry Fedoseev]

А что это такое?

[Renat Fatkhullin]

Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.

Посмотрите библиотеку управления размером позиций с исходными кодами:
Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом.

[[Удален]]

Renat:
Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.

Посмотрите библиотеку управления размером позиций с исходными кодами:
Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом.

Что- то у меня не открывается....  404 ...

[Olexandr Topchylo]

Renat писал (а):
Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.

Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих трейдеров.



На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ...

[Renat Fatkhullin]

Better:

Renat:
Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.

Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих трейдеров.



На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ...

То есть, Вы утверждаете, что мани-менеджмент в виде управления размерами каждой сделки никак не сможет улучшить результаты трейдов? Конечно же, речь не идет о вытаскивании в плюс полностью провальной стратегии. Но улучшить результаты можно.

Думаю, что Вы заблуждаетесь по поводу чужих заблуждений. Посмотрите на скриншоты из указанной ссылки (в первый раз я неправильную ссылку дал).

А вот и простой пример на основе стандартного MovingAverage.mq4:

[[Удален]]

Better:

Renat:
Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.

Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих трейдеров.



На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ...

Taki skazali ge "Вытянуть", eto ne obiazatelno zna4it sdelaty pribilnoy. Zato eto moget zna4ity sdelaty sistemu menee (gorazdo) ubito4noy.

[Olexandr Topchylo]

Эти графики всего лишь подтверждают, что у любой убыточной системы есть промежутки, на которых она дает прибыль. Если под словом "вытянуть" понимать превращение системы с отрицательным мат. ожиданием в прибыльную на достаточно длительном промежутке времени, то этого принципиально сделать нельзя. Это написано во всех книгах по управлению капиталом и является прямым следствием из законов теории вероятности.

[Olexandr Topchylo]

А сама библиотека управления размером позиций - очень полезная штука. Но применять ее нужно к прибыльным системам.

[Dmitry Fedoseev]

Better писал (а):

Эти графики всего лишь подтверждают, что у любой убыточной системы есть промежутки, на которых она дает прибыль. Если под словом "вытянуть" понимать превращение системы с отрицательным мат.ожиданием в прибыльную на достаточно длительном промежутке времени, то этого принципиально сделать нельзя. Это написано во всех книгах по управлению капиталом и является прямым следствием из законов теории вероятности.

Смотря что называть матожиданием. Берем монетку, Метод Марингейла, ставки удваиваются в случае проигрыша. Чисто математически - прибыльный ММ (если не брать во внимание нереальность его использования на практике). Но у монетки матожидание нулевое. Возьмом кубик, пусть выигрышная единица - матожидание отрицательное. Но ставки не удваиваем в случае проигрыша а подсчитываем общий убыток и делаем ставку на 1 больше - тоже получается прибыльный ММ. Получается, что принципиально можно сделать.

[Сергей]

Integer писал (а):

А что это такое?

простейшим алгоритмом уклонения от убытков является Traling stop, но как правило классический его вид приводит лишь уменьшению получаемой прибыли, что в совокупности лишь увеличивает риск,
чтобы он стал действительно защитником, а не причиной упущенной выгоды, его надо упростить, достаточно того, чтобы он подтягивался один раз до уровня безубыточности, на каком уровне - это уже задача оптимизации