AUTOMATED TRADING CHAMPIONSHIP 2007! - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А я думаю, что маржин-колл 50% не остановит разработчиков безбашенных экспертов.
Кто им помешает открыться со старта 5-10 лотами?
Этот эксперт закончил чемпионат за 16 часов. А если бы маржин-колл был бы 50%, то он просто закончил бы его еще раньше.
В таком случае, как говорил © М.М. Жванецкий: "Одно неверное движение, и ты - отец". :)
Вы же ответили на свой вопрос своей же фразой, отмеченной жирным шрифтом - безумный эксперт с безумно рисковой логикой закроется ещё на старте от малейшей свечи. Так что всё нормально.
На этом Чемпионате на входной приемке мы практически не оценивали торговую эффективность экспертов, а лишь проверяли соответствие формальным требованиям. В следующем соревновании серьезный упор будет на предварительной оценке торговой эффективности (условия будут детально описаны в правилах в соответствующее время) и отсеву тех, кто имеет откровенно слабых или глупых экспертов.
Мы не собираемся принимать откровенно неудачных советников.
А я думаю, что маржин-колл 50% не остановит разработчиков безбашенных экспертов.
Кто им помешает открыться со старта 5-10 лотами?
Этот эксперт закончил чемпионат за 16 часов. А если бы маржин-колл был бы 50%, то он просто закончил бы его еще раньше.
В таком случае, как говорил © М.М. Жванецкий: "Одно неверное движение, и ты - отец". :)
Вы же ответили на свой вопрос своей же фразой, отмеченной жирным шрифтом - безумный эксперт с безумно рисковой логикой закроется ещё на старте от малейшей свечи. Так что всё нормально.
Этому эксперту не повезло. А если бы повезло ?..
Как исключить агрессивных везунчиков, и оставить реально работающие эксперты? Вот в чем вопрос.
Может быть жёстко привязать максимально возможную открываемую сделку к текущему AccountFreeMargin и убрать ограничение в 5 лотов? Так сказать, установить максимальный Риск? Не знаю, возможно ли проконтролировать Риск во время чемпионата со стороны организаторов?
Попутный вопрос. А какой маржин-колл был на уже прошедшем чемпионате?
Этому эксперту не повезло. А если бы повезло ?..
Как исключить агрессивных везунчиков, и оставить реально работающие эксперты? Вот в чем вопрос.
Попутный вопрос. А какой маржин-колл был на уже прошедшем чемпионате?
"Не повезёт" тому эксперту, кто будет излишне рисковать. И это не вопрос везения, а вопрос безопасности. Инвесторы также заинтересованы в экспертах, которые не показывают "фокусы", а могут быть практически применены. Для этого и предлагается использовать один качественный критерий - поднять процент margin call закрытия счёта до 50-70%. Это выше, чем в реальных ДЦ, но таким образом этот уровень и обеспечит гарантию от безумных экспертов "на грани фола".
Стандартный margin call для большинства ДЦ - это 20%. Вероятно, такой и был на чемпионате. Это можно проверить по истории сделок любого участника, закрытого по margin call.
Этому эксперту не повезло. А если бы повезло ?..
Как исключить агрессивных везунчиков, и оставить реально работающие эксперты? Вот в чем вопрос.
Попутный вопрос. А какой маржин-колл был на уже прошедшем чемпионате?
"Не повезёт" тому эксперту, кто будет излишне рисковать. И это не вопрос везения, а вопрос безопасности. Инвесторы также заинтересованы в экспертах, которые не показывают "фокусы", а могут быть практически применены. Для этого и предлагается использовать один качественный критерий - поднять процент margin call закрытия счёта до 50-70%. Это выше, чем в реальных ДЦ, но таким образом этот уровень и обеспечит гарантию от безумных экспертов "на грани фола". Вобще говоря, даже "проседание" баланса ниже 100% считается плохим тоном, это уже тревожный признак, если эксперт длительный период "сидит" в такой луже.
Стандартный margin call для большинства ДЦ - это 20%. Вероятно, такой и был на чемпионате. Это можно проверить по истории сделок любого участника, закрытого по margin call.
30% или 50% разница небольшая.
Так, как на счет ограничения по Риску вместо 5 лотов и 3 сделок?
И реально ли отследить ограничение по Риску со стороны организаторов?
При вложении в сделки одинаковой суммы разными экспертами будут выигрывать только умные эксперты. Добавится гибкость в распределении сделок и средств как на одной валютной паре так и при портфельной торговле.
30% или 50% разница небольшая.
Так, как на счет ограничения по Риску вместо 5 лотов и 3 сделок?
И реально ли отследить ограничение по Риску со стороны организаторов?
При вложении в сделки одинаковой суммы разными экспертами будут выигрывать только умные эксперты. Добавится гибкость в распределении сделок и средств как на одной валютной паре так и при портфельной торговле.
Equiti - Это реальные деньги на счету, и в зависимости о них мы можем рисковать той или иной суммой (% от Equiti ).
Кстати, стоит присмотреться к формулам определения победителей в конкурсах трейдеров в других компаниях (ручной трейдинг).
К примеру, компания Alpari использовала такой алгоритм: нет ограничений к размеру лота, в пределах допустимой маржи, баланс счёта всё равно растёт, (естественно, для прибыльных позиций). Однако, для определения победителя, используется прибыль, приведённая к одному лоту: независимо от того, сколькими лотами Вы открылись, результат сделки (расчитываемый коэффициент nP) будет одним и тем же.
Для этого расчитывается коэффициент nP, который характеризует "качество" сделок по всем проведённым трейдам. Единственно, чем такой подход не подходит (пардон за тавтологию) к конкурсу МТС, это ограничение Alpari на число позиций по одному инструменту: разрешается только одна в данный конкретный момент по одному инструменту, что, конечно, ограничивает число стратегий и экспертов, по ним работающим.
Если бы преодолеть данный недостаток, то все были бы довольны: и организаторы, которым надо показать возможности МТС для получения Max прибыли, и тредеры, кот. надо показать "качество" своей МТС (эксперта) для реальных заказчиков, и реальные инвесторы, которым можно выбирать: хочешь получить Max прибыли - рискуй, хочешь получать небольшую, но гарантированную прибыль - выбирай устойчивых экспертов.
Вот, к примеру , расчёт коэффициента nP для первой десятки победителей:
Участник Коэффиц. nP
Rich 14666. 09
Idamiani 6896. 40
Godzilla 8639. 23
Valvk 4783.10
Hendrick 2482. 31
bvpbvp 1647.20
Flame 7030. 92
Berserk 5354. 40
vgc 7107, 30
RobinHood 1408.80
Ещё раз обращаю внимание на то,что nP расчитывается для одной позиции по инструменту в конкретный момент времени. На конкурсе советники могли иметь по три открытых позиции по одному инструменту одновременно. Т.е. три открытых и закрытых позиции в одно время( как у Rich'а) размером в 1 лот дадут приращение nP в три раза больше, чем одна такая же позиция в три лота.
С ограниченным риском остается смысл и стремление в капитализации средств, что естетственно ближе к реальной торговле, а также в заинтересованности инвесторов. Так как при капитализации наглядно в геометрической прогрессии растет капитал. А высчитывать какой-то коэффиц. nP, это не для инвесторов. Для рекламы тоже не годится. Другое дело, к примеру, когда говорят, что при риске в 10% от капитала за три месяца из $10000 сделали $20000, вот это может заинтересовать кого угодно.
При стартовых $10000 маржин-колл даже в 100% при 5 лотах позволяет просадить нехилые $5000, т.е. 50% депо! А цена всего уйдет на 100 пунктов не в Вашу сторону. Тут от Вас любой инвестор отвернется. Вдобавок не каждый инвестор понимает что такое маржин-колл и как он считается.