По каким правилам построены бары (свечи) в истории, которая скачивается с MQ Quote center? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А сам формат файла открытый? Можно ли оттуда выдернуть поток котировок для анализа на стороне?
...хреново дело :)
Написал щас по быстрому прогу для подсчета энтропии файлов - и у этих *.dat файлов энтропия совсем чуток больше единицы.
Так что файл пожат, судя по значению энтропии - скорее всего раром (у зипа обычно значение больше).
Добрый день!
Скачал пока только котировки GBPUSD. Вот что увидел сразу: то что котировки "пушистые" это видно визуально. Разница в 3-5 пипсов - не страшно.
Но есть один "странный" бар, который встречается поти каждый день с временем открытия от 5 до 8 часов размахом от 20 и, бывает, до 50 пипсов. Причем, почти всегда цена открытия == цене закрытия. "Странный" бар особенно заметен на спокойном рынке.
Я уже было подумал, что это места склеек в истории от разных брокеров, но почему такое бывает почти каждый день?
Такое чудо я не видел в истории ни у одного брокера. Это баг в котировках или правда есть брокер, который дает такие котировки?
Если так бывает на самом деле, тогда и стратегии ни какие не нужно выдумывать... :) все просто, два лимитника с двух сторон в это время и.... на канары :) .
Вы исходите из положительного утверждения, что котировки должны быть похожи. А они не должны.
Даже если котировки MQ не похожи ни на что на свете, то всё равно - это истинные котировки. И это - нормально.
Разные котировки могут в той или иной мере соответствовать нашим ожиданиям и желаниям, но это - уже совсем другой вопрос.
Ну насмешили.
Во первых. Если они ни на что не похожи, то их нельзя назвать историческими данными.
Во вторых, смысл оптимизировать на них системы теряется, т.к. на этих "исторических данных" будет хороший реузльтат, а на реальных данных паршивый. На эту граблю я уже наступал.
P.S. Чтобы не лепить пост, напишите сюда:
fedakin at ukr dot net
Иногда я просто завидую разработчикам; у них хватает самообладания объяснять очевидные вещи непонятливым и упёртым ежедневно в течение нескольких лет..
Неужели так трудно понять, что у каждого дилера свои источники, свой метод их фильтрации, своя ответственность и в конечном счёте свои котировки? И все они реальные. Котировки одного дилера не похожи на котировки другого дилера так же, как соседка из 15 квартиры не похожа на соседку из 16 квартиры.. А Вы всё хотите, чтоб они были одинаковые, да ещё как две капли похожи на продавщицу из соседнего гастронома.
А они разные. Несмотря на Ваши ожидания. И обратите внимание, они не станут одинаковыми от того, что вы будете упрекать их в несовершенстве.
Для хорошего тестирования необходимо воссоздать в тестере условия реальной торговли. Все ДЦ время от времени дают реквот. Вот его и надо смоделировать. Учесть условия и частоту его появления. Тогда и результаты тестирования будут соответствовать. Грабли не в котировках, а в правильном понимании условий реальной торговли.