Как определить эффективность советника?

[[Удален]]

По каким критериям можно определить эффективность советника. Например, я сделал советника (отчет краткий прилагаю), провел его оптимизацию. Результаты какие-то, помоему, есть. Как определить можно на нем торговать в реале или нет? И чем подгонка отличается от оптимизации? Спасибо.

[Vjacheslav Lunev]

inter57 писал (а):
По каким критериям можно определить эффективность советника. Например, я сделал советника (отчет краткий прилагаю), провел его оптимизацию. Результаты какие-то, помоему, есть. Как определить можно на нем торговать в реале или нет? И чем подгонка отличается от оптимизации? Спасибо.

Поставьте его на демо счет, минимум на три месяца, и смотрите что получится.
Если не сольет, то можно рискнуть и поставить на реал.. ;)

[[Удален]]

DEan писал (а):

inter57 писал (а):
По каким критериям можно определить эффективность советника. Например, я сделал советника (отчет краткий прилагаю), провел его оптимизацию. Результаты какие-то, помоему, есть. Как определить можно на нем торговать в реале или нет? И чем подгонка отличается от оптимизации? Спасибо.

Поставьте его на демо счет, минимум на три месяца, и смотрите что получится.
Если не сольет, то можно рискнуть и поставить на реал.. ;)

Это понятно. На центовый счет поставлю и на реал. Всетаки интересно прогонка за два слишним года истории о чем-то говорит или рынок может так измениться что все это ничего не значит. А что советник покажет такие же результаты на реале я не сомневаюсь (если рынок не измениться) потомуч-то код самый примитивный на отложенных ордерах и со стоп лоссами. спасибо.

[Dmitry Fedoseev]

В отчете максимальная просадка 62%, интересно у кого на реале нервы выдержат))

[[Удален]]

Integer писал (а):

В отчете максимальная просадка 62%, интересно у кого на реале нервы выдержат))

Вот то же самое только лот не меняется. 62 это , как я понимаю относительно депо. Побольше депо, помедлнней лот наращивать можно и в 5% вогнать. Мне так кажется.

[Sergey Fionin]

inter57 писал (а):

Integer писал (а):

В отчете максимальная просадка 62%, интересно у кого на реале нервы выдержат))

Вот то же самое только лот не меняется. 62 это , как я понимаю относительно депо. Побольше депо, помедлнней лот наращивать можно и в 5% вогнать. Мне так кажется.

В отчете процент убыточных сделок больше 50%,  прибыльность чуть выше 1, явно слабенькие показатели, говорящие о необходимости усовершенствования алгоритма.

[[Удален]]

FION писал (а):

inter57 писал (а):

Integer писал (а):

В отчете максимальная просадка 62%, интересно у кого на реале нервы выдержат))

Вот то же самое только лот не меняется. 62 это , как я понимаю относительно депо. Побольше депо, помедлнней лот наращивать можно и в 5% вогнать. Мне так кажется.

В отчете процент убыточных сделок больше 50%, прибыльность чуть выше 1, явно слабенькие показатели, говорящие о необходимости усовершенствования алгоритма.

В этом смысл данного советника. Как только начинаю вводить доп условия падает конечная сумма. В данном варианте нет никакой привязки к индикаторам и тренду. Куда кривая выведет. Я исходил из того, что цена вне зависимости можем мы предсказать ее движение или нет все равно куда-нибудь движется. Этот советник утром выставляет ордера, а вечером закрывает.Мне понравилась более-менее целеустремленная кривая. Раньше такого я не мог добиться.

[Vladyslav Goshkov]

inter57:
По каким критериям можно определить эффективность советника. Например, я сделал советника (отчет краткий прилагаю), провел его оптимизацию. Результаты какие-то, помоему, есть. Как определить можно на нем торговать в реале или нет? И чем подгонка отличается от оптимизации? Спасибо.

Вобщем, если интересна технология и ее обоснование, то Вам нужно изучить разделы мат статистики, чтобы понять почему такие оценки. Если интересуют практические рекомендации - найдите книгу МакКормик "Энциклопедия торговых стратегий". Для несколько более углубленного освоения - Булашев "Статистика для трейдеров".
Теперь в кратце. Как избежать подгонки:
1. Оптимизировать на одном периоде, проверять на другом.
2. Оценить количество сделок вне периода оптимизации. "На пальцах" примерно так :
1. Если сделок меньше 30 (по оценкам Булашева 50), то сказать ничего нельзя за исключением случаев, когда система сливает.
2. Если сделок порядка 120 с вероятностью около 95% можно утверждать, что принципы, заложенные в систему имеют статистическую значимость.
Это для систем показавших профит, естетственно.
3. Если максимальная просадка превышает 50% - система в принципе не работоспособна. То есть заработок (здесь уместнее сказать выигрыш :) ) дело случая и торговать по такой системе не желательно.

Успехов. С уважением, Владислав.

ЗЫ Еще что забыл - количество сделок, необходимых для оценки, зависит от количества оптимизируемых параметров. Оптимизация - это считайте интерполяция некоторой функции на историю. При достаточном количестве оптимизируемых параметров любую стратегию можно "натянуть" на историю. Для проверки соответственно понадобится большее количество независимых междусобой трейдов. .... Торговля же по системе представляет собой экстраполяцию данной стратегии в будущее.....

[ANG3110]

inter57:
По каким критериям можно определить эффективность советника. Например, я сделал советника (отчет краткий прилагаю), провел его оптимизацию. Результаты какие-то, помоему, есть. Как определить можно на нем торговать в реале или нет? И чем подгонка отличается от оптимизации? Спасибо.

Самый главный критерий эффективности Вашего советника - это то, что Вы толком не знаете про критерии эффективности и про оптимизацию. Или я ошибаюсь?
Ну и еще эффективность можно определить - по прибыльности. Неплохой советник на мой взгляд, - который имеет прибыльность больше 2-х. Еще косвенный показатель средний непрерывный выигрыш к среднему проигрышу. У Вас 2/2.То есть прибыли как таковой нету.
А решить можно ли на нем торговать на реале можете только Вы сами. Кто же Вам запрещает им торговать? У каждого свои мерки. И это не зависит от того что дает Ваш советник, - это зависит скорее от Вашего желания.
И еще... Оптимизировать за 2 года мне кажется нецелесообразно - это почти самообман. Проверять за годы есть смысл, если на выборочных в разброс месяцах есть более-менее хорошие результаты. Да и вообще оптимизация - это тоже порядочный самообман, если Вы только не хотите таким путем получить какую-то статистику или просто посмотреть поведение эксперта.
Кстати какая завтра будет погода? Давайте соптимизируем вариант погоды.
Абсурд не правда ли? Но если честно не такой уж. Можно попытаться выяснить откуда человек пишет и посмотреть по телеку прогноз на его территорию, но вероятность что прогноз сбудется - сами понимаете какая. Наверное проще определить температуру EURUSD, или давление, или скорость ветра.
Но я думаю пока Вам просто интересно поболтать насчет своего советника, - вот мы и поддерживаем Вас. Мне например иногда тоже хочется поболтать.